マトリックスパッケージの研究

[削除済み]

Rから直接、履歴やリアルタイムフィード（＋トレード）を取得することが可能です。履歴：OHLC（秒単位まで）＋ティック＋Level2。

マニュアル です。少なくともMT5でのカスタムフィードの更新オンラインDBとしては関連性があるのではないかと思います。

でも、MQLだけでなく、数学的なパッケージもマスターしたいんです。例えば、過去7日間の平均スプレッドを迅速かつ簡単に計算する方法を見てみましょう。

ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-7, Sys.Date())
mean(ticks$ask - ticks$bid)

結果

2.987979 e-05

たった2行で！？新しいティック履歴のダウンロードやループ処理などを考える必要はありません。すべて自分でやるんです!

残念ながら、私はRをほとんど何も知りません。同価格のビジュアライゼーションの例が欲しい。スプレッド分布や、Rでは1行/2行を要するその他の簡単な「オンザフライ」アクションを確認することができます。

また、Rのテスターバリアント（最適化モデル（GAだけでなく）を選択する可能性）についても、私は言及していません。

Mathを使ったMatlabも同様です。どなたか親切な方がいらっしゃいましたら、シンプルでわかりやすい例を教えてください。

[Alexey Volchanskiy]

zaskok3:
Rから直接、履歴やリアルタイムフィード（＋トレード）を取得することが可能です。履歴：OHLC（秒単位まで）＋ティック＋Level2。

マニュアル です。少なくともMT5でのカスタムフィードの更新オンラインDBとしては関連性があるのではないかと思います。

でも、MQLだけでなく、数学的なパッケージもマスターしたいんです。例えば、過去7日間の平均スプレッドを迅速かつ簡単に計算する方法を見てみましょう。

結果

たった2行で！？新しいティック履歴のダウンロードやループ処理などを考える必要はありません。すべて自分でやるんです!

残念ながら、私はRをほとんど何も知りません。同価格のビジュアライゼーションの例が欲しい。スプレッド分布や、Rでは1行/2行を要するその他の簡単な「オンザフライ」アクションを確認することができます。

また、Rのテスターバリアント（最適化モデル（GAだけでなく）を選択する可能性）についても、私は言及していません。

Mathを使ったMatlabも同様です。どなたか親切な方がいらっしゃいましたら、シンプルでわかりやすい例を教えてください。

私は長い間Matlabを使ってきましたが、1週間前にRをインストールし、少しずつ勉強しています。Rは知りませんが、Matlabには便利な機能があります。プログラムを関数として書くと、簡単にDLLに入れることができ、それをMQLから通常の方法で呼び出すことができるのです。

MQL4では、32ビット版のMatlabが必要です。ちなみに、最新版の2015bでは、32ビットシステムのサポートはなくなると書かれており、これがサポートする最後のバージョンとなる。

[Alexey Volchanskiy]

ちなみに、マイクロソフトもRに関心を持っており、2016年1月に「Microsoft R Open」を正式発表しています

https://habrahabr.ru/post/275113/

[削除済み]

誰かがティック履歴を検索し、様々な場所に集め、CopyTicksを拷問する、などなど。そして、たった2行の文章を書く人がいる。

昨日の日のティック履歴ファイルに書き込む（任意のインターバルで同様に行う）。

ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F)

結果は添付ファイルのとおりです。

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S1タイムフレームでは、過去300秒間のビッドバーが表示されます。

now <-as.POSIXct(Sys.time())  
prevNow <-as.POSIXct(now-(300))  
bars <-ttFeed.BarHistory("EUR/USD", "Bid", "S1", prevNow, now)
write.table(bars, file='bars.csv', row.names=F)

結果は添付ファイルの通りです。

[Alexey Volchanskiy]

zaskok3:
誰かがティック履歴を検索し、様々な場所に集め、CopyTicksを拷問する、などなど。そして、たった2行の文章を書く人がいる。

昨日の日のティック履歴ファイルに書き込む（任意のインターバルで同様に行う）。

結果は添付ファイルのとおりです。

そして、この話はどこから出てくるのでしょうか。

[削除済み]

Alexey Volchanskiy:
ストーリーはどこから来ているのか？

特にMT4で取引できるECN/STPの1つから。

[Alexey Burnakov]

zaskok3:
Rから直接、履歴やリアルタイムフィード（＋トレード）を取得することが可能です。履歴：OHLC（秒単位まで）＋ティック＋Level2。

マニュアル です。少なくともMT5でのカスタムフィードの更新用オンラインDBとしては有用だと思います。

でも、MQLだけでなく、数学的なパッケージもマスターしたいんです。例えば、過去7日間の平均スプレッドを迅速かつ簡単に計算する方法を見てみましょう。

結果

たった2行で！？新しいティック履歴のダウンロードやループ処理などを考える必要はありません。すべて自分でやるんです!

残念ながら、私はRをほとんど何も知りません。同価格のビジュアライゼーションの例を教えてほしい。スプレッド分布やその他の単純な「オンザフライ」アクションを見るには、Rでは1行/2行で済みます。

また、Rのテスターバリアント（最適化モデル（GAだけでなく）を選択する可能性）についても、私は言及していません。

Matlab with Mathematicsも同様です。どなたか親切な方がいらっしゃいましたら、シンプルでわかりやすい例を教えてください。

明日は、このテーマで役に立つコードをいくつか掲載する予定です。

[Alexey Volchanskiy]

Alexey Burnakov:
明日は、このテーマで役に立つコードをいくつか掲載する予定です。

ところで、Rをご存知の方がいらっしゃいましたら、初心者の質問です。RのディストリビューションやR-server、"A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ 、Microsoftのモンスターパッケージなどがあるようですが......。何を選ぶか？

RのためのWebアプリケーションフレームワーク

.

[Alexey Burnakov]

Alexey Volchanskiy:

ところで、Rをご存知の方がいらっしゃいましたら、初心者の質問です。RのディストリビューションやR-server、"A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ 、Microsoftのモンスターパッケージなどがあるようですが......。何を選ぶか？

RのためのWebアプリケーションフレームワーク

.

こんにちは。最初にインストールするR: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

オプションとして、R Studio をインストールすることもできます。https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

Studioの方が作業性が良いですね。

[Alexey Burnakov]

Alexey Burnakov:
明日、このトピックに関する有用なコードをいくつか掲載する予定です。

基本的なグラフ

#  time series

plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l')

#  histogram

hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`)

#scatterplot

 plot(x$V1, x$V2)

#two  or more semitransparent histograms of distribution

a=rnorm(1000, 3, 1)
b=rnorm(1000, 6, 1)
hist(a, xlim=c(0,10), col="red")
hist(b, add=T, col=rgb(0, 1, 0, 0.5) )

# histogram with density

library(ggplot2)
ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) +
        geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) +
        geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)

#  boxplots

library(ggplot2)

ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ 
        geom_boxplot()

ggplot の例: http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html