マトリックスパッケージの研究 - ページ 9

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ストーリーの「穴」を見つけること。

a<-ttFeed.BarHistory("LTCBTC", "Bid", "M1", Sys.Date()-50, Sys.Date())
a[ a[2:nrow(a),from] - a[1:nrow(a)-1, from]>40]

この2行は、過去50日間の履歴に「穴」＞「40分」と即座に表示されます。

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過去24時間の推移をチャート形式で表示します。

library(ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURCHF", Sys.Date()-1, Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10^ttConf.Symbol()[name=="EURCHF", precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram(color="black", fill="lightblue")

4行です。

こちらはEURCHF。マイナスの広がりがないことがよくわかります。EURUSDについては、同じことは言えません。

可視化の例は、ここから使いました。

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

過去24時間の推移をチャート形式で表示します。

4行です。

こちらはEURCHF。マイナスの広がりがないことがよくわかります。EURUSDについては、同じことは言えません。

可視化の例は、ここから使いました。

良い

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

過去24時間の推移をチャート形式で表示します。

4行です。

こちらはEURCHF。マイナスの広がりがないことがよくわかります。EURUSDについては、同じことは言えません。

可視化の例は、ここから使いました。

いつも思うのですが、平均スプレッドは時代とともにどう変化しているのでしょうか。例えば、10年分のデータをダウンロードして、スプレッド値の移動平均を計算することは可能でしょうか？トレーディングのモデリングに磨きをかけることは有用だと思います。

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Alexey Burnakov:
いつも思うのですが、平均スプレッドは時間と共にどう変化するのでしょうか。例えば、10年分のデータをダウンロードして、スプレッド値の移動平均を計算することは可能でしょうか？トレーディングのモデリングに磨きをかけることは有用だと思います。

正直、なんでみんなこのスプレッドに執着するのか理解できないんだけど？どうやらMTの開発者は、Bid+Spreadというソリューションで、この考えを頭の中で永続させているようです。

私は取引にスプレッドは一切使いません！（笑どこにもない！テスターでは同じです。

しかし、質問の答えですが、10年後のダニをアップロードすることはできません。それくらい、そのオンラインデータベースには保存されていないのです。そして、その数年間は、もちろん、どんな分析も妨げることはありません。

ダニはRから直接（最初の投稿を参照）、リアルタイムで入手できます。レナートは何もしていないのに興味があるのか...。

こういうドライブは、うまくやれば簡単に書けるんです。ですから、例えば同じMatlabでも同じようなことを期待するのは論理的なことです。便利でしょう？

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

正直、なんでみんなこのスプレッドに執着するのか理解できないんだけど？どうやらMTの開発者は、Bid+Spreadというソリューションで、この考えを頭の中で永続させているようです。

私は取引にスプレッドは一切使いません！（笑どこにもない！テスターでは同じです。

もしかしたら、誤解されているかもしれませんね。テスターでスプレッドが使えないのはどうして？))戦略のオーバーヘッドを明確にすることができるのです。

平均化した形でもいいので、例えば2009年、2005年などのスプレッドはどうだったのか、見てみると面白いかもしれません。そして、この情報を履歴上の取引のシミュレーションに利用することで、より正確な取引ができるようになるはずです。

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Alexey Burnakov:

もしかしたら、私の言いたいことがよく伝わらなかったかもしれませんね。テスターがスプレッドを使わないわけがない。))戦略のオーバーヘッドを明確にすることができるのです。

アスクを使う。オーバーヘッドとは、手数料と実行の仕様のことです。スプレッドはオーバーヘッドに属さない。例えば棒グラフのようなスプレッドはフィクションです。

2009年、2005年など、平均化された形ではあるが、どのような広がりがあったのか、見てみたい。

最初の投稿で、例として平均スプレッドを計算する2行があります。少し手を加えれば、思い通りになる。

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

スプレッドは、例えば棒グラフのように、架空のものです。

OK、ありがとうございます。

EAを書くときは、なんとなくBidとAskの価格を使っています。

また、BidとAskの歴史的な違いを見たいと言えば、それはもうフィクションではないのですか？

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Alexey Burnakov:

また、BidとAskの歴史的な違いを見たいと言えば、それはもうフィクションではないのでしょうか？

スプレッドに関するフィクションは、本来はオーバーヘッドであり、テスターはこの情報を必要とします。

バーについてのフィクション - それは本来、価格の論理的な量子化であり、それに応じて同じ指標を構築する必要があるということです。

そうでなければ、これはオフトピックなので、続けない方がいいと思います。ここで無駄に拡散をわめきだした。

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

フィクションを広める - それは本来オーバーヘッドであり、テスターはこの情報を必要としているということです。

バーについてのフィクション - それは本来、価格の論理的な量子化であり、それに応じて同じ指標を構築する必要があるということです。

そうでなければ、これはオフトピックなので、続けない方がいいと思います。ここで無駄に拡散をわめきだした。

よし、そうだな、話を逸らさないようにしよう。