Разработчик и трейдер Йоан Кристиан Лоттер, создатель блога Financial Hacker, написал интересный материал, в котором рассказал о своем эксперименте, призванном выяснить, имеет ли смысл торговля с использованием коротких и сверхкоротких интервалов для совершения сделок. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этой заметки. Начинающие...
期待値がax+bに等しい正規分布を適用したとき、ベイズの定理による確率が最大となる係数a、bを求める プログラムを作成し、テストした。
カッコイイ!もちろんです。
構築することが可能です。しかし、ベイズ式にはどのように適用できるのだろうか。
終値 バッファで似たようなインジケータを作りました。計算区間全体を10分割しています。私のExpert Advisorでも同様のアルゴリズムを使ってみました。あまり印象に残っていない。
何を使ってどう料理するのか？
密度は価格そのものではなく、その刻み幅のことです。
ベイズ解析では、彼らが書いているように、アプリオリな確率を決めるのが一番難しいのです。FXに当てはめると、こんな感じでしょうか。
ゼロバーの右側に位置するデータの特性はわかりません。その先には何があるのでしょうか。未知の価格分布、正規のような分布、ラプラス分布、その他。どの分布を先験的確率（尤度関数）とするかで、ベイズの式に従って結果の確率が決定される。先験的な確率がもっともらしいほど、我々の計算は真実に近いものとなる。
カッコイイ!もちろんです。
トレンドのスタート地点で比較してみると、違いが出てくるかもしれませんね。
ありがとうございます。そう言っていただけるのは珍しいですね。
最小二乗法で係数を計算したわけではありません。コドベースのインジケータを取りました。その指標は終値に基づいて 計算され、私の方法は「ベイズ法」であるにもかかわらず、一致度はほぼ100％です。平均値としてOHLCを使用しています。
終値 バッファーで同様のインジケータを作成。計算部全体を10分割。私のExpert Advisorでも同様のアルゴリズムを使ってみました。あまり印象に残っていない。
何を使ってどう料理するのか？
同じプログラムをドイツのDAXでExpert Advisorとして使用しました。閑散とした市場でも問題なさそうだ。しかし、VWが逮捕され、ドラギが何か発言し、北朝鮮が熱核爆弾を実験すると、すぐにガウスの鐘は壊れ、ティックボリュームが最大の価格帯は、もはや価格を引き付けない。
まあ、そんなに悪くはないんですけどね。このようなニュースはめったにありません。ボリュームでやってみないとわからない。
もう一つの問題は、数式が理解できない、代数記号を理解する必要があることです。
先験的な確率として取る分布（尤度関数）は、ベイズの式に従って結果の尤度を決定する。先験的な確率がもっともらしいほど、我々の計算は真実に 近いものとなる。
前の記事はどうですか？
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page14
前の記事はどうですか？
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page14
その投稿で、この投稿を確認しました。正規分布はあるが、利益がどうなっているかは、誰も知らない。
期待値がax+bに等しい正規分布を適用したとき、ベイズの定理による確率が最大となる係数a、bを求める プログラムを作りました。
アルゴリズムは、y=ax+b の行で a と b の取り得る値を列挙し、ベイズ式 P(a,b|x,y)=P(x,y|a,b)*P(a)*P(b)/P(x,y) に代入することになる(1)。
確率関数P(x,y|a,b)は期待値ax+bの正規分布式とする。ベイズ式の最尤法は、標準偏差に反比例している。
ベイズの定理による確率が最大となる係数aとbで構成される直線（赤線）は、コドベースの線形回帰の同じ指標（黄線）とほぼ一致した。
ドミトリー・フェドセーエフやウラジミールなどの「コペンハーゲン主義者」は正しかったのです。
同じように、ベイズ式によるa,b x,y の確率的な適合度の測定値を得ました。この場合（線形依存性、yの正規分布、a、bの一様分布）、標準偏差に反比例することが判明した。おそらく、この対策は分析に役立つと思います。
最近の記事があります - おそらくあなたはそれを見つけることができます...
https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/277337/