マーケット理論 - ページ 83

[Yousufkhodja Sultonov]

Alexander Laur:
方向転換後、新しく開いたポジション に対して、相場は何ピップス戻ってくるのでしょうか？

その都度違うので、例えば強気のトレンドで価格が下がっても、心配することはありません。しかし、22.04-23.04の間にベアからブルに移行したケースもあり、それはチャートに示されている。しかし、再び、すべてのこのコストとあまり取引の結果に影響を与えない、ので、あなたは穏やかなトレンドの方向にボリュームを増やすことによって、失われた利益を返すために多くの機会を持っています。

[Yousufkhodja Sultonov]

Vizard_:
信号がない(1...-1)...equiは必要ない...。

日付;価格;シグナル(1...-1)

以下は私のやり方ですが、あなたのやり方で批判して私に不利な情報を使わないでください。私は自分の知っている方法で、それ以上のことはしません。

[Yousufkhodja Sultonov]

Alexander Laur:

では、別の質問をします。

ストップアウト（ポジションの強制決済）が発生しない最大取引量（入金額に対する％）は？

つまり、取引中にその量を増やすことができないような量で、指定された方向に新しい取引を開始した場合です（自由なマージンはありません）。では、試験期間中にDOES NOT SEE STOP OUTが発生する最大音量はどのくらいなのでしょうか？

自己資本が常に残高を上回っているのに、どうして資金が不足するのでしょうか？相応の預け入れ証拠金が必要です。心配しないでください、すぐに10倍、いやそれ以上に取り戻せます。しかし、真面目な話、これらの疑問はこのシステムで実際に取引することで解決されるもので、今は関係ないことなのです。

[khorosh]

Yousufkhodja Sultonov:
アルゴリズムが必死でトレンドを探す様子をご覧ください。https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512。このように頻繁に売買の方向が変わる場合、大きなドローダウンは発生しません。 なぜなら、売買の方向が変わると、利益のあるポジションに影響を与えることなく、損失が即座にカットされるからです。ロングトレンドもあるが、ドローダウンを除くので重宝している。これらの時点では、エクイティは常に残高より高い。アルゴリズムがエクイティを失う場合、実際には預金のエクイティではなく、自分自身が稼いだお金を失うことになる。この違い、わかりますか？したがって、私が引用した2000ポイントは相対的なドローダウンである。加速の段階で500ポイントのドローダウンをアルゴリズムが許容し、その後は一切のドローダウンの影響を受けません。あなたが信じないのは、そのような自己調整、自己制御の自動システムに今まで出会わなかったからです。アルゴリズムは、単に市場の制御機構に適合し、自ら利益を貯め、積み上げ、時間内にかなりの損失を処分し、損失を出す。なんとなく説明したような気がします。理解できない場合は、もっと説明します。聖杯があるとすれば、このシステムもその一つだと思います。市場をコントロールする仕組みが利益をコントロールする。もちろん、誤りがないわけではない。

私が理解する限り、あなたは始値（または終値）でテストしていました。現実には、影によってドローダウンが大きくなります。通常のトレンドМАと同じように、トレンドで利益を上げ、フラットで損失を出すシステムです。この理論に基づいたシグナルが、何らかの滑らかなトレンドМАを使用した場合と比較して、より効果的であるかどうかは、まだわかりません。

[Vizard_]

Yousufkhodja Sultonov:

03があるんだけど......が分裂している...
メモ帳で正しく開けるように、区切り記号を含むデータをアンロードしてください...
計算にタイムトレンドを使用していますか（ファイルの最初の列）？

[Vizard_]

khorosh:

私が理解する限り、あなたは始値（または終値）でテストしていました。現実には、影によってドローダウンが大きくなります。通常のトレンドМАと同じように、トレンドで利益を上げ、フラットで損失を出すシステムです。この理論に基づいたシグナルが、何らかの滑らかなトレンドМАを 使用した場合と比較して、より効果的であるかどうかは、まだわかりません。

あなたは正しい道を進んでいるのです)))

[Yousufkhodja Sultonov]

khorosh:

私が理解する限り、あなたは始値（または終値）でテストしていました。現実には、影によってドローダウンが大きくなります。通常のトレンドМАと同じように、トレンドで利益を上げ、フラットで損失を出すシステムです。この理論に基づいたシグナルが、何らかの滑らかなトレンドМАを使用した場合と比較して、より効果的であるかどうかは、まだわかりません。

もちろんです。例えば、mozのアルゴリズムは、この歴史の中で20回以上取引方向を反転させていますが、GTMAは4回しか反転させていません。まだ本格的なインジケーターがないため、20本のバーを1周期だけ使って作業しました。そして、このパラメータでGTMAを最適化したはずです。GTMAにポジションを置くと、将来、チャートに表示されたとおりに動くかどうかわからないのは確かです。私のアルゴリズムは、頻繁に状況をテストしているため、市場の将来の方向性を判断することにもかなり長けていることに同意します。方向を変える必要がないときは、変えない--。もちろん、私のトレード方法は完璧ではありませんが、生きる権利があると思っています。

[Yousufkhodja Sultonov]

Vizard_:
03があるんだけど......が分裂している...
メモ帳で正しく開けるように、区切り記号を含むデータをアンロードしてください...
計算の際にタイムトレンドを使用していますか（ファイルの最初の列）？

いいえ、使用していません。プロットするときにタイムラインとして使用するだけです。

[Yousufkhodja Sultonov]

Vizard_:

そうなんです...。txtにデータをアップロードするのか、7を探しに行くのか？

2011年版のファイルをお持ちの方、テストを続けたい方

ご覧ください。

[Yousufkhodja Sultonov]

Alexander Laur:

そこで質問なのですが、デポジットはいくらあればいいのでしょうか？

2回、オーバークロック後、預金を全額出金する。