マーケット理論 - ページ 274 1...267268269270271272273274275276277278279280281...288 新しいコメント Alexander Ivanov 2015.12.20 15:14 #2731 Mike: 1.正しさの範囲内にとどめることをお勧めします。 2.数学統計学の専門家なら、論拠を示せ。 3.本を探して的確に指摘します。 この本は、私たちと同じように病んでいる人たちによって作られたものです。要は自分で作るということです。)) Mikhail Tkachev 2015.12.20 15:23 #2732 Alexander Ivanov: この本は、私たちと同じように病んでいる人たちによって作られたものです。要は自分で作るということです。)) ハーカードは、市場を研究してきた著名な数理科学者である。私のささやかな数学的知識では、本は書くものではなく、読むものである。:) Yousufkhodja Sultonov 2015.12.20 15:33 #2733 Mike: Dear Yousufkhodja !正 式なルールのある取引システムをお持ちで、その結果を掲載することは可能ですか?マイク この理論はまだ比較的若いので、その基礎となるTSはまだMT4のテスターでテスト中です。TP=SL、サンプル量以外の最適化可能なパラメータが存在しないなど、比較的制約の多い初期条件下で、市場において統計的優位性を獲得する可能性について、理論の結論を確認した。市場価格Pが取引されているが、その存在と現在の価格Tsは、この市場理論の中で示したものである。FXの相場は、売り手と買い手の市場闘争の結果、P価格とC価格が交互に入れ替わるかたまり(ストリーム)から形成されることが示されており、それを証明しなければならないだろう。Pが現在Bullsの場合、CDはBearsの形になり、その逆もまた然りである。市場がPの価格の流れを形成し、市場参加者がCDの価格の流れを形成する、なぜなら彼らはそれを見ることができ、観察することができるからである。P価格は誰にも見えません。私のインジケーターだけが計算し、チャートに表示します。以下のテストでは、市場が雄牛に支配されている場合 - 買い、そしてベア - 売りと仮定されています。すべての注文は、損益に関係なく、マーケットがトップに達した時点で、デフォルトでクローズされます。また、設定でTP=SL=300ポイントに設定したストップオーダーに達した時点でポジションをクローズします(特にTF D1、ユーロ/ドルの場合)。その他の条件や設定はありません。2009年初頭から現在までの期間における以下の試験結果から、TSは市場に対する重要な統計的優位性を達成し、新しい市場理論は、少なくとも、それを開発するために値することが明らかである(すべてのティック、固定ロット0.01)。 歴史の中のバー 2073 モデルダニ 27489572 モデリング品質 n/a チャートミスマッチエラー 5331933 初回入金額 2000.00 電流を広げる (2) 当期純利益 11163.85 利益合計 28364.88 損失額合計 -17201.04 利益率 1.65 期待ペイオフ 6.26 アブソリュートドローダウン 7.89 最大ドローダウン量 2674.27 (38.11%) 相対的ドローダウン率 51.41% (2505.03) 総取引高 1782 ショートポジション(勝率) 890 (59.66%) ロングポジション(勝率) 892 (59.19%) 利益を得た取引(全体に占める割合) 1059 (59.43%) 損失取引(全体に占める割合) 723(40.57) 最大 最大の利益を生む取引 30.63 お得情報 -32.95 (%) 平均値 26.78 プロフィット・ディール 負けた取引 -23.79 最大数 連勝(利益) 83(2502.99) 連続損失(Loss) 58 (-1521.07) マックスです。 継続的な利益(勝利数) 2502.99 (83) 連続損失(損失数) -1521.07 (58) 平均値 連続受賞 14 連続損失 10 "完璧な "取引システム アバランチ [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! Дмитрий 2015.12.20 15:36 #2734 Mike: エアハルトは、マーケットを研究していた有名な数理科学者である。私のささやかな数学的知識では、本は書くものではなく、読むものである。:)いいですか、あの偉大な数学者は誰なんですか?私は彼の名前すら聞いたことがありません。ググってみたのですが、エルハルト・シュミットは1959年に亡くなっており、市場には全く関わっておらず(しかも彼はドイツ民主共和国に住んでいた)、 数学の統計や 理論にすら関わっていなかったのですね。ルートヴィヒ・エアハルトも そうですが、彼は実践的な経済学者で、市場も やらない人でしたね。誰のことを指しているのですか? Boris 2015.12.20 16:00 #2735 Mike: ボリス、まあ尊敬するユースフホジに答えるのは正しくないが.:) もしかしたら、まだ評価されていないだけかもしれませんよ?またもやカルト・オブ・パーソナリティ、疑う余地のない権威、行いの尊重、目にゴミが入らない、空気の城、シャボン玉!?そして、ハットトリックではなく、少し謙遜して、商売の理論家・・・。またか、辛気臭い、グレイルも ないのかよ!?なんという生産性 Mikhail Tkachev 2015.12.20 16:21 #2736 本、pp.145ff. 数学者のウィリアム・ エックハルトの主張は、数学の 基本を知っている人間にとっては、非常に説得力のあるものである。 P.152、最後に平均について、多くの人が数学的期待値(ME)と間違えて呼んでいます。 https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(トレーダー) ファイル: Book.zip 3486 kb Mikhail Tkachev 2015.12.20 16:31 #2737 Yousufkhodja Sultonov:このような詳細な情報をありがとうございました。いくつか質問させてください。1.これはどの程度の普及率なのでしょうか? 2.どのような時間軸で? 3."盤面が変わると、すべての注文が強制的に終了 する" - 方向転換はどのように診断されるのでしょうか? 4.チャート上ではそんなに大きなドローダウンは見られませんが・・・。最初のうちだけなら? Дмитрий 2015.12.20 16:31 #2738 Mike: 本、pp.145ff. 数学者のウィリアム・ エックハルトの主張は、数学の基本を知っている人間にとっては、かなり説得力のある ものである。また、価格シリーズにMOがないとは、どこに書いてあるのでしょうか?価格系列が無限分散を持つというもので、これがなくても価格系列の非定常性は誰もが知っていた。MOの不足はどこにある?それに、最低限の科学者としての肩書きを持たない人間が、いつから科学者・数学者になったんだ? Alexander Ivanov 2015.12.20 16:38 #2739 通貨ペアの「価格」は、-商品の価格では全くない。そして、それは「価格」とも呼べない。これは、簡単に言えば、異なる2つの不動点の距離と近さの係数である。つまり、その間の距離です。 Mikhail Tkachev 2015.12.20 16:41 #2740 Boris:またもやカルト・オブ・パーソナリティ、疑う余地のない権威、行いの尊重、目にゴミが入らない、空気の城、シャボン玉!?そして、ハットトリックではなく、少し謙遜して、商売の理論家・・・。またか、辛気臭い、グレイルもないのかよ!?なんという生産性 ボリス 私は、最適化できるパラメータを最小限に抑えるというアプローチが好きなんです。 そうしないと、TSは一度に30ものパラメータで最適化されてしまうかもしれない......。 このようなTSは、最適化サンプルに含まれていないデータでは、すぐに失敗し始めるはずです。 1...267268269270271272273274275276277278279280281...288 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
1.正しさの範囲内にとどめることをお勧めします。
2.数学統計学の専門家なら、論拠を示せ。
3.本を探して的確に指摘します。
この本は、私たちと同じように病んでいる人たちによって作られたものです。要は自分で作るということです。))
Dear Yousufkhodja !正 式なルールのある取引システムをお持ちで、その結果を掲載することは可能ですか?
マイク この理論はまだ比較的若いので、その基礎となるTSはまだMT4のテスターでテスト中です。TP=SL、サンプル量以外の最適化可能なパラメータが存在しないなど、比較的制約の多い初期条件下で、市場において統計的優位性を獲得する可能性について、理論の結論を確認した。市場価格Pが取引されているが、その存在と現在の価格Tsは、この市場理論の中で示したものである。FXの相場は、売り手と買い手の市場闘争の結果、P価格とC価格が交互に入れ替わるかたまり(ストリーム)から形成されることが示されており、それを証明しなければならないだろう。Pが現在Bullsの場合、CDはBearsの形になり、その逆もまた然りである。市場がPの価格の流れを形成し、市場参加者がCDの価格の流れを形成する、なぜなら彼らはそれを見ることができ、観察することができるからである。P価格は誰にも見えません。私のインジケーターだけが計算し、チャートに表示します。以下のテストでは、市場が雄牛に支配されている場合 - 買い、そしてベア - 売りと仮定されています。すべての注文は、損益に関係なく、マーケットがトップに達した時点で、デフォルトでクローズされます。また、設定でTP=SL=300ポイントに設定したストップオーダーに達した時点でポジションをクローズします(特にTF D1、ユーロ/ドルの場合)。その他の条件や設定はありません。2009年初頭から現在までの期間における以下の試験結果から、TSは市場に対する重要な統計的優位性を達成し、新しい市場理論は、少なくとも、それを開発するために値することが明らかである(すべてのティック、固定ロット0.01)。
歴史の中のバー 2073
モデルダニ 27489572
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 5331933
初回入金額 2000.00
電流を広げる (2)
当期純利益 11163.85
利益合計 28364.88
損失額合計 -17201.04
利益率 1.65
期待ペイオフ 6.26
アブソリュートドローダウン 7.89
最大ドローダウン量 2674.27 (38.11%)
相対的ドローダウン率 51.41% (2505.03)
総取引高 1782
ショートポジション(勝率) 890 (59.66%)
ロングポジション(勝率) 892 (59.19%)
利益を得た取引(全体に占める割合) 1059 (59.43%)
損失取引(全体に占める割合) 723(40.57)
最大
最大の利益を生む取引 30.63
お得情報 -32.95 (%)
平均値
26.78 プロフィット・ディール
負けた取引 -23.79
最大数
連勝(利益) 83(2502.99)
連続損失(Loss) 58 (-1521.07)
マックスです。
継続的な利益(勝利数) 2502.99 (83)
連続損失(損失数) -1521.07 (58)
平均値
連続受賞 14
連続損失 10
エアハルトは、マーケットを研究していた有名な数理科学者である。私のささやかな数学的知識では、本は書くものではなく、読むものである。:)
いいですか、あの偉大な数学者は誰なんですか?
私は彼の名前すら聞いたことがありません。ググってみたのですが、エルハルト・シュミットは1959年に亡くなっており、市場には全く関わっておらず(しかも彼はドイツ民主共和国に住んでいた)、 数学の統計や 理論にすら関わっていなかったのですね。ルートヴィヒ・エアハルトも そうですが、彼は実践的な経済学者で、市場も やらない人でしたね。
誰のことを指しているのですか?
ボリス、まあ尊敬するユースフホジに答えるのは正しくないが.:) もしかしたら、まだ評価されていないだけかもしれませんよ?
またもやカルト・オブ・パーソナリティ、疑う余地のない権威、行いの尊重、目にゴミが入らない、空気の城、シャボン玉!?そして、ハットトリックではなく、少し謙遜して、商売の理論家・・・。
またか、辛気臭い、グレイルも ないのかよ!?なんという生産性
数学者のウィリアム・ エックハルトの主張は、数学の 基本を知っている人間にとっては、非常に説得力のあるものである。
P.152、最後に平均について、多くの人が数学的期待値(ME)と間違えて呼んでいます。
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(トレーダー)
このような詳細な情報をありがとうございました。いくつか質問させてください。
1.これはどの程度の普及率なのでしょうか?
2.どのような時間軸で?
3."盤面が変わると、すべての注文が強制的に終了 する" - 方向転換はどのように診断されるのでしょうか?
4.チャート上ではそんなに大きなドローダウンは見られませんが・・・。最初のうちだけなら?
本、pp.145ff.
数学者のウィリアム・ エックハルトの主張は、数学の基本を知っている人間にとっては、かなり説得力のある ものである。
また、価格シリーズにMOがないとは、どこに書いてあるのでしょうか?価格系列が無限分散を持つというもので、これがなくても価格系列の非定常性は誰もが知っていた。
MOの不足はどこにある?
それに、最低限の科学者としての肩書きを持たない人間が、いつから科学者・数学者になったんだ?
またもやカルト・オブ・パーソナリティ、疑う余地のない権威、行いの尊重、目にゴミが入らない、空気の城、シャボン玉!?そして、ハットトリックではなく、少し謙遜して、商売の理論家・・・。
またか、辛気臭い、グレイルもないのかよ!?なんという生産性
そうしないと、TSは一度に30ものパラメータで最適化されてしまうかもしれない......。
このようなTSは、最適化サンプルに含まれていないデータでは、すぐに失敗し始めるはずです。