エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 288

 
ありがとうございます。
これは、価格の別のセクションからの写真ですが、同じく1024カウントが含まれています。


中央部分を切り出しました。写真でわかるように、左は200カウント、右は300カウント近くもインデントする必要があったのです。とはいえ、上半分にはエッジ効果がはっきりと出ています。
もちろん、これらの効果はウェーブレットによって異なる。そして、規模が小さくなればなるほど、この効果も小さくなっていきます。それにしても、悲しいことです。
 
toYurixx

2Andre69
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この写真の構造は、一般的に言って、例えば、141ページのAndre69さんの 投稿(28.06.07 20:43)の写真とはかなり異なっています。141.その理由を理解したいと思います。
その一方で、規則正しい構造を持ちすぎています。なぜ?
この解析は、1024個のサンプルに対して行われました。
スケール設定:Min=1、Step=1、Max=512。DMeyer のウェーブレット
......


ユーリ、尊敬するニュートロンの 指摘は、まさにその境界条件と言えるでしょう。しかし、CWT画像の見た目を左右する要素は他にもいくつかあります。1.どのウェーブレットをとったか。それぞれ微妙に異なる結果が得られます。個人的には、マイヤーウェーブレットは、時間領域ではあまり局在性がなく、逆に周波数領域では良すぎるため、あまり好きではありません。 2.境界条件の扱いが異なる、つまり元のBPを異なる方法で両方向に継続することも可能である。私の考えでは、最良の結果は、一定の継続を与えるものです(ただし、ゼロではありません!)。エッジの歪みを取り除く方法はまだありませんが、少なくとも結果にアーチファクトを持ち込まないようにしました。対称的継続(1次導関数の保存あり、なし)もうまくいきます。そして、これは非常に重要なことです!変換前にBPの定数成分を除去することは非常に望ましいことです。どうせ必要ないし、結果に悪い影響を与える。3.係数のCWT行列は、単なるスケーリングされた係数、その



絶対値、二乗など、さまざまな方法で画像として表示することができる。写真の見え方が非常に大きく変わります。 CWT係数の対数を使って可視化しています。でも実は、好みの問題なんです。比較の根拠となる写真を掲載します。
 
2Andre69

Andreiさん、わかりやすい説明ありがとうございます。
1.ウェーブレットの違いで結果が異なることは、すでに理解していました。しかし、それは実用化される前から明らかでした。さらに複雑で興味深いのは、最適なウェーブレットをどのように選択するかという問題である。写真については、Meyer'aを使った写真が多少なりとも理解できるため、Meyer'aを使っただけです。一時的なローカライズの悪さについては、私にとってはまだ暗い森です。

2.バウンダリーエフェクトについては、すでに読んでいます。提案されたどの戦い方も好きではありません。どちらにしても、恣意的であることに変わりはない。そして、自分なりのアイデアを試すには、MatLabaの知識が不足しています。
永久欠番は解除されていませんが、今度は私がやってみます。

3.それは理解できる。眺めの話ではなく、構造の話をしたんです。もしかしたら、私の表現が悪かったのかもしれません。
写真に特別な感謝を捧げます。そこに縦軸の目盛りもあれば、もっといろいろなことがわかると思います。
 
2つのBPの処理結果を比較する。
一つはEURUSDシリーズに属し、もう一つはWienerプロセス、つまりEURUSDシリーズの増分値の分布に近い分布を持つランダムな増分値を積分することによって得られるものです。


この方法が、研究対象のBPに隠されたパターンや関係を特定する可能性について、同僚の皆さんのご意見を伺いたいと思います。この2つの絵を見比べると、なぜか「この過程では裁定取引が可能で、あちらでは効率的(マルチンゲール)市場のケースが実現されている...」と一発でわかるわけがない。
 
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研究対象のBPに隠されたパターンや関係を特定する手法の可能性について、同僚の皆さんのご意見を伺いたいと思います。この2つの絵を見比べると、なぜか「この過程では裁定取引が可能で、あの中では効率的(マーチンゲール)な市場のケースが実現されている...」ということが一発でわからないのである。


そういうことだ!!!!ウェーブレット変換を使う唯一の(私の考える)方法は、スケルトンを使ってシステムの動特性を計算し、さらにそれを使って予測することです(すでに簡単に説明しています)。そして、このグリグリからは、かなり美しいということ以外、何も言えません。

追記:そして、すでに悲しいことに気づいているのですが、先に述べたモデルを実現するには、数年の歳月と「おたまじゃくし」による専門研究機関全体が必要です。
 
2Andre69

定数成分を取り除くと、より意味のある結果が得られました:

ウェーブレット変換は、信号に対してゼロ付近で振動する条件を課していないように思われます。しかし、頭をかきむしってみると、同じエッジエフェクトの現れであることに気づきました。MatLabeで展開係数を 計算するとき、左右の信号がゼロで補強されていると思わざるを得ません。例えば端に1.2245のような値があれば、0と比較して有意である。シリーズ平均の1.2240を差し引くと、残りの0.0005は全く別の問題だ!

これにより、エッジエフェクトの問題の重要性がある程度軽減されます。しかし!?
信号を外挿する場合、限界効果を滑らかにするために、右側にあるものを何でも補って、未来の外挿を故意に歪めることになるのです。専門家はどう答えるのだろう?:-)

2中性子
私の非常に謙虚な見方では、EURの係数値の表面は、特に大きなスケールではEPよりも著しく滑らかである。つまり、EPに比べて現実の市場は、ある種の慣性(メモリー)を持っているということです。
 
Neutron
この手法で、BPの隠れたパターンや関係を特定できる可能性について、同僚の皆さんのご意見を伺いたいと思います。この二つの絵を比べても、なぜか「ここではこのプロセスで裁定取引が可能で、あちらでは効率的(マーチンゲール)市場のケースが実現されている...」と一発で判断することはできないのです。

たった2枚の写真だけで、何らかの結論が出るわけではありません。私はこれまでウェーブレットを実際に使ったことがないので、その可能性については推測の域を出ません。少なくとも1つの利点はここで証明されました。巧みに使えば、情報を提示するのにとても良い方法です。例えば最初の一連の写真で、私はadiabatic window(ノイズと外部制限要因の間の範囲、つまり市場自身の法則、つまり「群衆」の法則によって状況を決定することができる)の幽霊を見たのです。それは幽霊なのか、それとも現実なのか?そうでなければ、研究機関、それも複数が必要になるでしょう。
 
ちなみに、「MQL4:CSVファイルによるMT4とMatlabの相互作用」という記事もあります。
 
toYurixx

2Andre69

Andrewさん、分かりやすい説明ありがとうございます。
1.ウェーブレットの違いで結果が異なることは、すでに理解しています。しかし、それは実用化される前から明らかでした。さらに複雑で興味深いのは、最適なウェーブレットをどのように選択するかという問題である。写真については、Meyer'aを使った写真が多少なりとも理解できるため、Meyer'aを使っただけです。一時的なローカライズの悪さについては、私にとってはまだ暗い森です。

2.バウンダリーエフェクトについては、すでに読んでいます。提案されたどの戦い方も好きではありません。どちらにしても、恣意的であることに変わりはない。そして、自分なりのアイデアを試すには、MatLabaの知識が不足しています。
永久欠番は解除されていませんが、今度は私がやってみます。

3.それは理解できる。眺めの話ではなく、構造の話をしたんです。もしかしたら、私の表現が悪かったのかもしれません。
写真に特別な感謝を捧げます。

。もし、そこに縦軸の目盛りもあれば、もっと勉強になります。


1.時間軸の定位は 非常にシンプルなものです。ウェーブレット関数の幅が広いほど、時間軸上の正確な位置を特定することが難しくなります。対応する - 周波数領域で同じ推論をする。CWTを行う場合、元のBPに対して異なるスケールのウェーブレット関数を試してみるようなものです。幅が広ければ広いほど、ファジーであればあるほど、CWT行列上の最大/最小を元のBPの特徴と関連付けることができない(正確さに欠ける)。一般に、大雑把に言えば、時間領域での局在が時間軸(X)、周波数領域での局在がスケール軸(Y)でCWT画像の解像度を決めることになる。最適なウェーブレットとは、まだ不明な点があります。価格シリーズのどのような特徴を捉えたいかによる。ほとんどのウェーブレットは非対称である。これは私たちの役に立つのでしょうか?まだわからない。わざとdb4の画像を引用してみました。フラクタル構造を持つ非対称ウェーブレットである。それがどうした?2.エッジエフェクトは残念ながら基本的なものです。エッジエフェクトと呼ぶか、フェイズディレイと呼ぶか、とにかく最後まで逃げ場がないのです。WT前のカーブの続け方を正しく選択することで、状況は少し改善される程度です。この意味での定数継続(BPをその最終項の値で継続する)は、恣意性が最も少ない、最良の選択だと思われます。3.目からウロコが落ちる思いで申し訳ないです。とても早く出来上がりました。軸上X-時間-2048カウント。Y軸 - スケール - 1~1024.PS.最後に、CWTマトリックス画像のムービーを作ってみました。1つの通貨ペアで約1年分(~1.5分の動画)。面白いことになった。今、この映像を見ていて楽しいです。長く安定して使える構造があることを、自分の目で確かめることができるのです。
 
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科学に否定はなく、膨大な実験を重ねた結果、次のような結論に達した(ただし、このことは1年半前のメルマガに書いた)。

1.現在のところ、機械的な取引システム、すなわち厳密なルールで記述された取引システムを、多少なりとも長期間にわたって許容できる効率で構築する方法はなく、タイムトラベルの方法が発明されるまで、それを開発することは不可能である。個人的には、もう戻りませんし、聖杯を探しているわけでもありません。

2.任意の期間(任意の市場特性)において、多かれ少なかれ合理的に構築された戦術は高い効率を示し、すべての戦術はほぼ等しく効果的である。つまり、それぞれの市場の動きにはそれぞれのツールが必要であり、今がどの時期でどのツールが最も適しているかを判断することになるのです。一方で、月80〜120点程度という限界もあり、リスクを許容した上でより高い効率で作業できるような戦術はないのです。(もちろん、入金額全額でオープンし、運が良ければ、動きに乗って400~500pipsを選ぶこともできます)。超儲かりますね。しかし、このようなパラメータを次に使用すると、それまでに得たものはすべて破壊される)。平均して、どのような戦術でも、あるいは戦術の組み合わせでも、100から400ポイントの利益を上げることができます。だから、10Kから1年間で100万稼ぐという夢はあきらめた方がいい。

3.どんな単純な戦術も、高度な数学的手法を用いると、大きな改善にはつながりません。そして、しばしば-それどころか-効率を悪化させる。なぜそうなるのか、科学者である私にも分かりません。今のところ謎のままです。一番嫌なのは、複雑な用語や手法の催眠術にかかり、科学への信仰が強くなり、様々な「多変量解析とウェーブレット変換を用いたニューラルネットワークと遺伝的アルゴリズムに基づく予備フィルタリング」を不当に信用し始めることが多いことである。これらはすべてデタラメ、失礼ながら、騙されやすいトレーダーからより多くのお金を誘い出すためのショーである。


新しい試みをするたびに、私は苛立ちました。しかし、1年間忠実に "殺し "てきたバージョンを、すべてやり遂げなければならない。今、動揺していますか?まあ、そうならないように。やはり、もっとよく考えてみると、それでいいのだと気づく。素晴らしいのは、創造性、直感、インスピレーション、そして最後に幸運のためのスペースが残っていることです。そうでなければ、私たちは皆、機械に置き換えられ、うまく取引されているはずです。そして、その金属片が強力であればあるほど、成功率は高くなるのです。あなたと都市銀行、どちらがより高性能なコンピューターを持っていると思いますか?しかし、経済状況や住んでいる場所などの条件に関係なく、誰もが平等な立場で、自分の資質やスキルだけが結果を左右するのです。金融グループが大勢のアナリストを雇い、スーパーコンピューターを使ってニューラル・ネットワークを構築しているという事実は、たとえあなたがシットホールに住んでいて10年生の教育を受けていたとしても、彼らにあなたに対する明確な優位性をもたらすことはないのです。(確かに、彼らには情報へのアクセスという大きなアドバンテージがありますが、私たちにはありません。でも、これは変えられない現実だから、その話はやめよう)。マトリックス』のモーフィアスは、「スピードの限界はない、それは(限界は)あなたの脳の中にある」と言っています。

初心者のためのFX講座 第3回」 http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php からの引用です。