エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 21

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http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Retracement-dev-20050629.mql
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom ?:).
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom ?:).


いや、必要ないかな。私もそうです :).私は古いコードに取り組んでいます。

頑張って、良い流れを作ってください。
 
もうひとつは、近似期間を選択することです（サンプル全体ではなく、約2/3を外挿し、最後の1/3を外挿し、得られた実価格と比較し、信頼区間から外れない場合は、さらなる外挿にこの近似値を使用しますが、これは反復アルゴリズムの実装と安定性を高める方法に関連します）。

ウラジスラフさん、明確な質問に答えてください。2/3を取って、最後の1/3で価格が信頼区間から 外れなかったのを確認してから、サンプル全体の近似式を再計算するのですか（ちなみに、90％、95％、99％の信頼区間の幅を教えて下さい）。それとも、何らかの理由（では、どんな理由か具体的に教えてください）で、近い将来にも予測の強さが残っていると考えて、サンプルの最初の2/3のデータだけを予測に使うのでしょうか？しかし、より信頼性の高い予測をするためには、サンプル全体で再計算する方が理にかなっているのではないでしょうか？

また、難しくなければ、Studentのt分布、Chi^2分布、F分布の分位数を計算する関数を教えていただけませんでしょうか。これらの関数は、あなたの戦略のアルゴリズムを何ら明らかにしていませんね。また、それとは別に、確率の推定に携わるすべてのプログラマーにとって有用なものである。ありがとうございました。
 
ここでは、確率を計算するための関数を紹介します。
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
しかし、サイト上のコードでは、計算に使用する関数を自分で定義する必要があるため、MT4用のレディ関数を提供することに疑問が残ります。完全なものでないなら、なぜウェブサイトにコードを掲載するのか、まったく不明です。

http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*-----------------------------------------------
これらのサブルーチンはプログラマーによって定義されなければならない。

double incompletebeta(double a, double b, double x);
double incompletebeta(double a, double b, double y);
-----------------------------------------------*/

必要な関数のフルコードが見つからない場合、いくつかの基準点ごとに集計したデータを単純に関数に入力し、データ要求時に分布基準点間の区間の線形近似に基づいて値を計算することで、自分で関数を作成する必要がありそうです。もちろん、分位数計算の誤差は大きくなりますが、おそらく最終的な結果にはあまり影響しないでしょう。点数の多いStudentの場合、分位値は収束する。他のディストリビューションでは、もっと複雑です。
 
前の記事で間違えたんですけどね。実はこれらの機能は、すでにサイト上に存在しているのです。
double incompletebeta(double a, double b, double x);
double incompletebeta(double a, double b, double y);

http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
 
<br / translate="no"> //--------------- ハースト係数
double R = 0.0, pMax = 0.0, pMin = 0.0, S = 0.0,
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1] とする。

if(nHrst>minChnlBars){。
S = std_div[i_StdChnl][1];
pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)] とする。
pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)] とする。
R = MathAbs(pMax-pMin)です。

if( (R>0)&&(S>0))Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5);

}

ウラジスラフさん、以下のことを明確にしたいと思います。これは何を意味するのでしょうか？
S = std_div[i_StdChnl][1];
資本市場におけるカオスと秩序」によれば、Sは利益と平均利益値の差の二乗の和の平方根である。しかし、私のハーストの図は、非常に奇妙な結果になっています。もしかしたら、私が考慮に入れていないことがあるかもしれません。しかし、何がどうなっているのかは不明です。

ここに掲載されている情報を見てみましょう。
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
 
もし自分で確認したいのなら、私はかつて「ホワイトカラー」(http://forum.traders.kiev.ua/)で「楽しんだ」ことがあります。これは独立したウクライナのトレーダーのフォーラムで、私のニックネームはスパイダーVGと同じです。そこで、日付とその後の値動きを比較することができます。以前はリアルタイムの予測をしていました。そして、飽きた。余計なお世話です。最近、彼らのフォーラムに問題があって、それ以来チェックしていないんだ。

http://forum.traders.kiev.ua/ フォーラムが再び動作するようになりました。しかし、ニックネームでVGフォーラムは何も見つけることができません。ウラジスラフさん、あなたが予想を立てたスレッドのリンクを教えてください。
 
回答が遅くなり申し訳ありません。
ハースト係数の Sは、RMS、すなわち標準偏差である。本に載っているのは利益を概算したもので、価格を概算する必要があります。
機能はネットで検索すれば出てきます。今は覚えていないんですよ、もうずいぶん前のことですから。だから、純粋な形で、もし私が関数そのものを持っていたとしても、それはまだアーカイブのどこかにあるかもしれません。もし見つけたら、掲載します。表形式は、サイズは大きくなりますが、計算のスピードがかなり短縮されますね。今、使っています。十分な精度があります。そこで、最も簡単な方法は、MSエクセルを使うことです - それはあります。
私のアルゴリズムでは、std_dev[][]はRMSのテーブルで、チャンネルのサンプルと投影のために計算されます。プロジェクションは1つの方法で構築されていましたが、現在は複数の方法で構築されています。まだどれがいいのかわからないのですが、とりあえず全部とっておくことにしました。

頑張って、良い流れを作ってください。
 
<br / translate="no">http://forum.traders.kiev.ua/ フォーラムはすでに再稼働しています。しかし、フォーラムでは、VGというニックネームでは何も見つかりません。ウラジスラフさん、あなたが予想したスレッドのリンクを教えてください。


http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
ここでFAとTA予想の短期比較があった（スレッド内で辟易しただけで炎上した）。
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
残念ながら、Sergey（FAフォロワー）は最後のトレンドでMCに遭遇してしまいました。

どこかにあったのだが、今は探すのが億劫なのだ。

幸運と合格傾向。
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