エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 190

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<br/ translate="no">Yurixx
私の理解するところでは、センタリングは行全体から平均値（仲間期待値）を引くことで行われるようです。そうなんですか？あるランダム関数の瞬間tiとtjにおける値は2つの数値である。自社製品の統計的平均化はどのように行われているのですか？FACは1つの引数の関数で、その引数はxiとxjの間隔、つまり実際には（ti - tj）だと考えていました。実際はどうなのでしょうか？

通貨商品の時系列には定常的なトレンドがないため、平均を計算せず、最初の系列の各項から前の項を引くことで中心化の手順を簡略化できることがわかります。formula
:FAC=SUM{x(i)*x(i+1)}/SUM{x(i)^2}).[1] では、
ユリックス さん、何を調べたいかによりますが、FACの時間枠依存性をプロットしたいのであれば、既存のM1から時系列M2を生成し、[1]の式を適用し、時間枠tまでとする必要があるのですが、その場合、FACの時間枠依存性は、M1(1)の式で表されます。上の写真にある時間軸のFACはこうして導き出されたものです。レゴはこの場合FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2}であることを示す。） ご指摘の通り、上の投稿でtの代わりにkを誤用し、「コレログラム」という言葉も間違って適用してしまいました。この用語は、次のように構成される関数との関係で使用するのが正しい。中心化された時系列、例えばM1のx[i]を取り、この系列のメンバーが互いにk本遅れている場合の一対の相関係数を求める：

r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). この系列は符号可変で、時間軸上で現在のバーの値と符号がその左隣のバーからkステップで依存することを示すことになる。この場合、擬似乱数値を特徴づける単一の相関係数ではなく、ベクトルを扱うことになる。このベクトルは、価格形成メカニズムの統計的依存性をより完全に反映している。

このランダム変数の生成はどのように行ったのですか？EURUSDのskewをある歴史の断片でどう計算するかは見当がつきますが、ユーラの分布関数をどこから入手するかは推測もつきません。どこから持ってきたのか、心当たりはありますか？

1.分から必要な時間枠を作成しよう、例えば3分、 2.系列
x[i]=Open[i]-Open[i-1], 3.得られた系列の要素数が-n点、-n+1点、...に等しいことを計算しよう。-1点、0点、1点、...n-1点、n点。得られたヒストグラムは分布関数であり、例えばEURUSD 3min 2004を振幅でプロットする必要があります。 著しく正規分布ではなく、むしろ


指数関数的な 分布になっていることに注目してほしい。この効果は、使用する時間枠が小さいほど強く、分布に「ファットテール」が存在することを説明する。統計学から、確率変数の非ガウス定常分布は、それを維持する何らかのメカニズムが必要であることが分かっている...人工のものだこれらのことは、トレーダーが小さな時間枠の価格行動の特異性を研究することに優先的に注意を払うことを支持する証拠である。外国為替専門誌や文献では、小さなタイムフレームでの取引は無意味である、市場のノイズによってトレンドが認識できない、といった意見にしばしば出会います。逆説的な状況です。そうでしょう？ここではあくまで個人的な意見を述べたに過ぎず、建設的なご批判をいただければ幸いです。 。

Yurixx
というわけで、フォーラムでお会いできたことをとても嬉しく思います。

ありがとうございます。
 
通貨商品の時系列は定常的なトレンドを含まないので、センタリングの手順は平均を計算するのではなく、元の系列の各項から前の項を引くことで簡略化できることが示される。x[i]=Open[i]-Open[i-1] 、次に式によってFACを求める。

通貨商品の時系列に定常トレンドが含まれないことを示す」ことは理論的に できないと思います。そして、現実的には何かの歴史の上でしかそれを示すことができません。それは、本当に何の価値もないことです。その結果、「売れる部分」と「売れない部分」が必ず出てきます。
例えば、あなたは2004年の歴史について調べました。 私のDCによると
2004.01.01 Open=1.2567。
03.01.2005 Open=1.3500;
この記述に基づいて得られた系列を合計すると、単純に最初のOpen priceと最後のOpen priceの差になります。見ての通り、ほぼ1000点です。1年の取引日数は約250日です。つまり、放置した平均値＝4pips程度。このシリーズは、中心的な存在とは言えないと思います。
そして、2002年から2004年までの履歴を見ると、その差は約4500pips（つまり1年平均1500pips）。据え置き型に見えないか？:-)しかも、私自身は、この流れはまだ終わっておらず、まだまだこれからだと考えています。

タイムフレーム、FAC、コレログラムについて、ありがとうございます。コレログラムは、もちろんベクトルとして見ることもできますが、関数として見ることもできるようです。符号可変性については知りませんが、r[k]は kの増加とともにFACより悪くならない程度に減少するはずです。本当に符号可変の性質を持ち、その周期性が多少なりとも安定しているのであれば、使用することができる。

著しく正規分布ではなく、むしろ指数分布の性質を持っていることに注目していただきたい。この効果は時間軸が小さいほど強く、分布に「ファットテール」が存在することを説明する。統計学から、確率変数の非ガウス定常分布は、それを維持する何らかのメカニズムが必要であることが分かっている...人工のものだこれらのことは、トレーダーが小さな時間枠の価格行動の特異性を研究することに優先的に注意を払うことを支持する証拠である。外国為替専門誌や文献では、小さなタイムフレームでの取引は無意味である、市場のノイズによってトレンドが認識できない、といった意見にしばしば出会います。逆説的な状況です。そうでしょう？

全面的に賛成です。だから、M1で研究して、面白いものが出てきたときだけ、他のT/Fと比較するようにしているんです。
ちなみに、最近の例では、「MQL4: Nightmare on MT 4」がありますね。

理論的には、引用した分布のヒストグラムは対称でないはずです。いずれにせよ、この1000ポイントで、右半分と左半分の面積が違ってくるはずだ。
 
solandr さすがです!これらは、結果を分析したときに導き出される結論である。実際、1つまたは別のツールの予測の信頼性は、予測地平が広がるにつれて指数関数的に低下する。100分以上のタイムフレームのデータをあえて表示しなかったのは、何か面白いことを隠しているわけではなく、コレログラムのこの部分に統計的にゼロがあるためです。これらの結論は、大きな投資ホリゾンタルを用いることの実現可能性についての主張に基づいて、TCの一般的な手法に反するものであることに留意したい。このような主張の根源はどこにあるのか、推測することができる。つまり、直感的にリターンがDCのスプレッドを上回ることの重要性を認識している人は、商品のボラティリティが既存のスプレッドよりはるかに大きい時に取引を行う傾向があり、リターンの統計的性質を完全に無視しているのです。はい、個々のトランザクションで、それはスプレッドよりもはるかに市場に利益または損失が、すべての利益と損失を一緒に追加し、取引の数に得られた値を関連付けると、我々は平均リターンが悲惨なスプレッドよりもはるかに少ないことを恐怖と参照してください！それは非常に重要です。なぜなら、平均利回りは、商品のボラティリティではなく、FACのその積で決まるからです。この点は考慮されていない...誰にでも
Solandr、あなたが得る平均ボラティリティは、1日の期間の平均価格に対するハイ・ローの比率で測定されますが、通貨の「予測可能性」に影響を与えません。逆に言えば、負のFACの下での予測可能性の帰結である。
FACで調べたペアのほぼすべてが、図の範囲に収まっている。ユーロドルは最も予測不可能なペアであることが面白い！？他の楽器のコレログラムを作りたい場合は、私があげた表現を使うことができます。

Neutronさん、自己相関 関数に基づく商品の予測可能性や有効期間に関するあなたの結論は、実際の取引とはほとんど関係ありません。仮に為替がSBのチャートと同じ動きをしたとしても、それも何とも言えません。ただ、価格が長い期間にわたってk本のバーを逆算した価格に線形に依存しないことを物語っているのです。 まず第一に、誰もあなたに継続的な取引とk本のバーの後のクローズを強制していません :) 。実際には、価格ダイナミクスによってのみ導かれるのです。このように：1.価格が上昇または低下した場合、このダイナミックは、kのバーで継続し、2.逆に - 価格が上昇または低下した場合、彼らはkのバーで反転します。 これはあまりにも原始的であり、統計的に意味のある結果を得ることはできないだろう。kの固定窓では、値動きの変化が反映されない。価格シリーズ全体の頭打ちの統計は、すべてを混ぜ合わせて「病院の平均温度」を出してしまう。トレーディングには、具体的な状況を離散化することが必要です。入力は固定期間での価格差に限らず、価格水準によっては決定的になる場合もあるなど。したがって、IMHOでは、結論はおおよそ次のようになるのではないでしょうか。EURUSDの詳細な情報がなければ、価格の動き（上昇または下降）から、現在の動きが続くのか、それともKバーで反対に変化するのか、統計的に確実に言うことは不可能です。しかし、それはEURUSDが取引に適しているか否かを意味するものではなく、また、その取引ホリゾントについて何も述べていないのである。
 
<br/ translate="no">solandr
もちろん、1～5％については全くその通りです!ただ、何の説明もなく、それを信じるのは極めて難しいというのが、その人の心理なんです。mql4.comのサイトを見てください。同じ質問を何度も何度もして、その答えが何百万回と出ているのに、人々はまだ自分が先人より賢いと思っています;o)))純粋な心理学です。


同じ問題でも何が違うのかわからない。スペクトル解析について書いていたんです。ご回答いただいた投稿の中で、私はパワースペクトルを追加的な基準として使うことを提案したに過ぎません。私の意見では、これは例えばこの基準よりも悪いものではありません（より正当化されます）。 。


...サンプル全体のRMSは，サンプルの最初の2/3のRMSを超えてはならない（サンプルの始まりとして，このサンプルに属する現在時刻に関連する最も古いカウントを考慮する）...


ウラジスラフのアプローチ、とてもよかったです。しかし、それを勉強していくうちに、選んだ基準や安定したチャンネルを選ぶ方法をだんだん放棄していきました。ハースト指数だけ残して いますが、これは私の計算方法ではありません。私は、ハーストが「ノイズ」なのではなく、その手法が「ノイズ」なのだと深く納得しています。発振器や放物線について。私よりずっといい結果を出していますね。オシレーターを使っての転換点の特定もできない。なぜ私が使っていると思うのかわからない。そして、ゾーンA（ページ91 grasn 02.12.06 16:06）だけで、（中略）スペクトル分析に基づいて、ティッピングポイントを決定することができるんです。おそらく、近々結果を掲載することになると思います。今のところ、唯一の重要な問題は、解析を「自動で」できないことです。目で見てわかるのですが、自動解析のアルゴリズムはまだ思いつきません。私はパラボリックに対する考え方を変えておらず、価格予測にはあまり重要でないと考えています。



中性子 さん、研究成果ありがとうございます。とても興味深いです。しかし、少数カウントの先読みで価格予想が可能であることには反対させてください。私の見るところ、どの通貨ペアでも全く不可能です。価格そのものの動きという意味です。私は、（プロフェッショナルなソフトウェアに実装されている）価格系列予測の可能な（利用可能な）手法をほとんどすべて試しましたが、本当にうまくいくものはないと実感しています。特に1分足チャートでは。 先ほど、私は値動きを予測するためだけに自己相関を使いました。これは、自己相関系列の収束が遅いほど、予測のためのサンプルの信頼性が高まるという、よく知られた法則に基づいている。それ自体、とても良い基準で、私はそれを守り続けています。私が思うに、唯一の正しいものは、ローカルなトレンド／チャンネルを「キャッチ」すること、そしてそれのみです。
 
グラサン、決してスペクトル解析の提案に言及したわけではありません。mql4.comの「信頼できる相場」みたいないろいろとハチャメチャな話題や、ノイズレベルで取引することを意味しました。と同時に、主張を繰り返す著者の猛々しさにも驚かされます。最後の勝者」、つまり、HistoryCentrの引用の「信頼性」について質問した最後の人の名前を通りに名付けるべきだと言われています!:o))))それは、「みんな自分は先人より賢いと思っている」と言った点です。そして、それ以上でもない!私はスペクトル解析の詳細を理解していません。だからこそ、尊敬すべき枝葉末節を私の気ままな憶測で汚すことのないよう、それについての私の意見は述べません。

また、オシレーターを使えということは一切言っていませんどこから持ってきたんだ？私は、一回の投稿でそれらに対する自分の考えを述べただけです。ある人は1つの段落にいくつもの投稿を並べるのが好きですが、私は1つの投稿ですべてを述べるのが好きで、それは一般的に1つのトピック-市場における循環プロセスの非定常性に対応しています。しかし、原理的にはまったく問題ない。

パラボラを押し付けるつもりはまったくありません私はただ、実際の取引で使っているものを紹介しているだけです。何しろ、みんな自分の自転車を持っているのですから。特にチャンピオンシップでは、そのバラエティー豊かさがよく表れています。例えば、私は、https://championship.mql5.com/2012/en の 不運なパフォーマンスに不愉快な衝撃を受けた。おそらく、フーリエ解析など、相場の波動処理に関連することに精通した専門家なのだろう。もちろん、この専門家の何が問題だったのかはわかりませんが、今のところ、このような結果を受けて、スペクトル解析をしようという気はあまりありません。筆者は、1つのオシレーターに170行のコードを持つ私のおもちゃと比べると、かなり弱いExpert Advisorだと思います。そして、チャンピオンシップが始まった当初、彼は最初の取引がうまくいかなかったことを、チャンピオンシップの主催者だけが悪いのだと信じて、とても心配していた。しかし、これでExpert Advisor自体に何か問題があることがわかりました。もしかしたら、次のチャンピオンシップでは、もっと成功したものを見せてくれるかもしれませんよ？待ちましょう。
 
ソランドル 私もパラボリックとオシレーターを使った体験談を紹介しました。:о)ご覧のように異なる結果が出ていますが、これはある程度、下記の皆さんの評価と関係があります。

<br / translate="no">私は誰かに放物線を押し付けるつもりは全くありません!私はただ、実際の取引で使っているものを紹介しているだけです。とにかくみんな自分の自転車を持っています特にチャンピオンシップでは、そのバラエティー豊かさがよく表れています。例えば、私は、https://championship.mql5.com/2012/en の 不運なパフォーマンスに不愉快な衝撃を受けた。おそらく、フーリエ解析など、相場の波動現象に関連することに非常に詳しい専門家なのだろう。この専門家の何が問題だったのか分かりませんが、今のところ、このような結果を受けてスペクトル解析をしようという気はあまり起きません。私の170行のオシレータのコードに比べれば、著者はかなり弱い専門家を提示したと思います。そして、チャンピオンシップが始まった当初、彼は非常に神経質になっていた。彼の考えでは、最初の取引がうまくいかなかったのは、ひとえにチャンピオンシップの主催者のせいだという。しかし、これでExpert Advisor自体に何か問題があることがわかりました。


失敗もありますが、私としては、1回のゲームでメソッド全体を判断してはいけないと思っています。あなたはEAの問題点がわからないと書いていますが、私は逆にEAがどういう原理に基づいているのかすらわかりません（記述が見つかりませんでした）。そこでフーリエ解析が使われているかどうか、どこで使われているか、など。もちろん、これらは細かいことですが、最終的な仕上がりを左右するものです。
 
<br /> 失敗はつきものですが、私の意見としては、1つのゲームでメソッド全体を判断すべきではないと思います。

まったくもって同感ですスペクトル法については、まだ意見がまとまっていないんです。ただ、理論的な仮定以外の実際のデータがないと、形成が始まりません。今のところ、そのような情報はありません。2-3ヶ月後には、あなたのメソッドの動作についてデモで発表してくれる可能性があります（ありがとうございます！）。

私自身、他の方法について常にチェックし、何らかの情報を収集しています。やはりすべてを網羅するのは無理があります。私自身の、おそらく非常に主観的な、研究に対する制限を、ある方向に適用しなければならないのです。いつか私もスペキュラ解析に携わることになるかもしれません。みんな同じような道を歩んでいると思います。試行錯誤しながらどうせ誰も他の選択肢はないんだから！」と。
 
<br / translate="no"> スペクトル法については、まだ意見がまとまっていないのです。ただ、それが形になるには、机上の空論ではない、実際のデータが必要なんです。今のところ、そのような情報はありません。2-3ヶ月後には、あなたのメソッドのデモを発表してくれる可能性があります（ありがとうございます！）。


もちろん、そうしますよ。確かに、まだ研究はこれからですし、MathCadからMTへの移行もあります。まだどれくらいかかるか見積もることはできません。おそらく、すべてMathCADのままにしておくつもりです。正直なところ、表面的な予想（91ppグラサン 04.12.06 18:17）の後、取引を一時的に停止するという自分との約束を少し破ってしまったのです。私はそれを詳細に分析し、私が見つけたチャンネルの信頼性を信じて、いくつかの利益を得ました。でも、これ、初挑戦。:о)


私自身、他の方法について常にチェックし、何らかの情報を収集しています。やはりすべてを網羅するのは無理があります。私自身の、おそらく非常に主観的な、研究に対する制限を、ある方向に適用しなければならないのです。いつか私もスペキュラ解析に携わることになるかもしれません。みんな同じような道を歩んでいると思います。試行錯誤しながらどうせ誰も他の選択肢はないんだから！」と。


まったくもって同感です!それが今、MathCADを使っている理由です。研究にすべての時間を割くことはできないので、時間の節約になります。
 
サンクトペテルブルグ出身の数学者ペレルマンが、数学の難問の一つである「ポアンカル予想」を証明したことはご存じだと思います。それで、フィールズ賞を辞退したんです。賞金は100万ドル相当です。

フライングで申し訳ないが、我慢できなかった。テレビ番組「Let them talk」（ORT）によると、上記の数学者ペレルマンは、絶対的貧困の中で生活し、野菜屋の荷役のような仕事をしているとのことである。賞金を得るための資金がなかっただけでなく、賞金を得ることが許されなかったのだ。その代わりに、お金をもらおうと思って、無差別に役人やチンピラたちが式場にやってきたのだ。もちろん）断ると、ペレルマンは正気でない、100万ポンドをもらうのは嫌だ、と宣言した。うぉー、うぉー、うぉー、うぉー、うぉー。
私は何ヶ月もかけて研究してきましたが、ハーストは問題なく動作すると断言できます。計算後、最初に「ぴくぴく」しているのは正常で、元の信号から「マクロレベルで」フラクタル性を受け継いでいると言っていい

しかし、私は あなたの提案した方法を独自に調査し、Hurstパラメータに 有意な "twitch "がないことを確認しました。値が0.5を超えることはない。ハーストは、おっしゃるとおり、各チャンネルごとに順次計算しています。本当のことを言っていないのか、それともMQL4の不具合による「ひっかかり」なのか。
中性子 ニューラルネットワークを扱っているとのことですが、どうでしょうか。FXの予測をする上で、どのように適用できると思いますか？また、予測への応用はどのような見通しでしょうか？ウラジスラフのシステムを再現しようと試みた後（成功したわけではない）、私はついにニューラルネットワークを扱うようになったのです。
 
<br/ translate="no"> すみません、親愛なるグラスンですが、あなたが提案した方法を独自に調査したところ、ハースト指数の大きな「ひずみ」は見つかりませんでした。値が0.5を超えることはない。ハーストは、おっしゃるとおり、各チャンネルごとに順次計算しています。本当のことを言っていないのか、それともMQL4の不具合による「ひっかかり」なのか。
中性子 ニューラルネットワークを扱っているとのことですが、どうでしょうか。FXの予測をする上で、どのように適用できると思いますか？また、予測への応用はどのような見通しでしょうか？Vladislavのシステムを再現しようと試みてから（全般的に成功したわけではありませんが）、私は今、ニューラルネットワークにとても興味を持っています。
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エイリアン 様、不具合はございません。私は、このスレッドの30ページに投稿した私の最初のバージョンのインディケータ（MTで実装）を除いて、計算にはMAthCADを使用し、MTは使用していません。しかし、そこでもMTの操作に不具合は感じられませんでした。そこには、その仕事の基本的なアルゴリズムも記されている。あなたは素晴らしいインジケータを書き、それに従えばすべてのお金を節約することができます（冗談です、念のため）。私は、その計算式にたくさん出会いましたが、例えば、

ニュートロンでは 全く違う計算をしているという単純な理由から、あなたの数字については何も言うことができません。

ニュートロンに 宛てた質問に少し切り込みますね。私はニューラルネットワークが とても好きなので、それについて考えていることをすべてひと言で言い表したいと思っています。NSの価格そのものを予想するのは大きな 間違いです。いいことは何もない。これは私個人の意見であり、このテーマであなたを議論に誘う理由には全くなりません。結構な時間を費やしているので、増やしたくない。:о)
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