マクロ経済指標に基づく市場予測 - ページ 21

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Олег avtomat:

...SP500の今後の進行方向はDOWNです。

一時的なもので、せいぜい2、3日、1週間程度でしょう。S&P500は2012年以降、大きく修正されたことはない。10％～20％の調整は弱気相場とは言わない。2014年10月でもS&P500は今よりひどい下落をし、その後2-3週間で回復し、上がり続けました。こんな時は買うしかない。米国のすべての経済指標は 成長を示しています。インフレ率は小さい。原油は40ドルを割り込んでいる。金利はゼロで、2015年に上昇する気配はない。
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Vladimir:
一時的に、あと2〜3日、長くても1週間くらいでしょうか。S&P500は2012年以降、大きく修正されたことはない。10％～20％の調整は弱気相場とは言わない。2014年10月でもS&P500は今よりひどい下落をし、その後2-3週間で回復し、上がり続けました。こんな時は買うしかない。米国のすべての経済指標は成長を示しています。インフレ率は小さい。原油は40ドルを割り込んでいる。金利はゼロで、2015年も上昇の見込みはない。
時間が解決してくれるでしょう...そして、上記のすべては（集合的にも個別にも）SP500の成長を決定するものではありません。そして確かに、現在の下降反転-達成された事実-を、それがトレンドであれ修正であれ、どう呼ぼうと取り消すことはないのだが...。
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ちなみに、他の欧米の指標でも同様の様相を呈している。
 
優良企業の株式を購入する絶好のチャンス！？市場が開いたら、値段が上がるまで買いました。
 
Vladimir:
優良企業の株式を購入する絶好のチャンス！？市場が開いてからは、価格が上がるまで買い続けていました。
))))ウフフ...。今しか仕入れられないってこと？以前の記事-すべて上昇、新高値に向かうなどについてはどうですか？
 
Дмитрий:
))))ウフフ...。今はまだ仕入れたばかりということですか？以前の記事-オールアップ、新たな高みへなどについてはどうでしょうか？
理解できない。買いは良い、つまり相場が上がることに賭けていたのです。まだ、9月末までに新しいトップスが登場する予定です。私の行動と言葉に矛盾はありません。
 
Vladimir:
理解できない。買いは良い、つまり相場の上昇に賭けていた。9月末までに最高値を更新することをまだ期待している。私の行動と言葉に矛盾はありません。
私のことは気にしないでください。ただ、「ドローダウン」「マージンコール」など、嫌な言葉が並んでいます。
 
Дмитрий:
気にしないでください。ただ、「ドローダウン」「マージンコール」など、嫌な言葉が並んでいます。

信用取引はしない。ドローダウンは、そうですね、存在します。相場が一方向に単調に動いていれば、ドローダウンは発生しない。もう一度、私の実験の目的を繰り返します。

  1. 目的：取引ではなく、投資。つまり、強気相場（多くの企業の株式）に投資し、弱気相場（景気後退）までそこで持ち続けるのです。このモデルは、損失を回避するために弱気相場の発生を予測するために使用されます。
  2. マクロ経済指標 に基づく四半期ごとの市場の動きに興味がある。2四半期先の市場や総生産成長率などの経済指標を予測するモデルです。景気後退の定義は、2四半期以上の総生産成長率が低下することです。
  3. 私の株式ポートフォリオは一定規模に保たれており、つまり、上昇も下落もさせないようにしています。どの銘柄も10％以上上昇すれば、その分利益が取れます。10％以上下落した銘柄は、利益が出たときだけ買うようにしています。利益がない銘柄で、10％以上下落した場合は何もしない。1年以内に成長が見られない株式は、他の株式と入れ替えます。
  4. もし、S&P500の1四半期分の下落をモデルが予測した場合、保険として一時的にETFをショートで購入します。モデルが2四半期の総生産減少を予測した場合、ポートフォリオ全体を売却し、ショートETFに置き換えます。
この戦略では、私のポートフォリオは大きくはならないが、市場が上昇するときに利益を上げることができる。また、相場が±5％以上の横ばい（レンジ相場）になると儲かります。

例えば今朝は、定価の10％下がった銘柄を多く買っていた。このような月曜日は、米国市場のイナーシャがアジア市場のように下がるが、始値より上で引けることが多い。

 

こちらは別バージョンです。利上げを期待してドルを買い、中国が人民元を下げ、期待外れでドル売りに転じた。

それに、先ほども言ったように中国の需要が減っていることに加え、人民元の下落で原材料が高くなっていることもあります。

しかし、そこには裏がある。通常、ユーロの上昇は商品市場の上昇と重なっているが、今回はそうではない。ここで考えなければならないことがある...。

私の推測では、市場はますます不確実性を増し、均衡点を求めてさまよっているのではないでしょうか。

 
Vladimir:
この戦略では、私のポートフォリオは大きくはならないが、市場が上昇するときに利益を上げることができる。また、相場が±5％以上の横ばい（レンジ相場）になった場合も儲かる。

例えば今朝は、定価の10％下がった銘柄を多く買っていた。このような月曜日には、米国市場のイナーシャはアジア市場のように下降するが、多くの場合、始値より上で引ける。

投資に関しては、ウィリアム・オニールのアメリカ市場に関する本がおすすめです。私としては、一読の価値があると思います。

また、新しいラリーにはたいてい毎回違う銘柄が登場し、そのたびに違う業種が登場する。

それが最も重要な条件のひとつです。だから何とかして、今の強気なトレンドの上で、「経済の リーディングセクター」を把握することができなければならない。

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