バスケット取引、ペア取引 - ページ 8

[ALEXEY NIKOLAEV]

pronych:

バーがなくても問題ない。バーがない場合は、1つ前の値を取る。FX以外の商品（セッション）の多くは、クローズとオープンが異なる時間帯に行われます。

ペア取引に興味がある方は、グレードの異なるオイルに注目してみてはいかがでしょうか。MT5で先物をサポートしているブローカーがあるかどうかは知りませんが、MT4で整理することは可能です。

MT5で先物をサポートしているブローカーがあるかどうかわかりませんが、МТ5でなら可能かもしれませんね。コンポスターはMT4でインジケータを書きましたが、MT5では見たことがありません。http://articles.mql4.com/ru/130。

[Dmitry]

ああ、クソみたいなシンクロにずいぶん苦戦しましたが、結果的には達成できました。

同期インジケータをコードベースに入れよう

[ALEXEY NIKOLAEV]

07041982:

ああ、クソみたいなシンクロにずいぶん苦戦しましたが、結果的には達成できました。

同期インジケータをコードベースに入れよう

30分遅れでマジックが始まる）。

[Dmitry]

sumkin75:
30分遅れの消失マジックはここまで）。

そして、私は聖杯の 味を知ろうとしていた...そして...モルディブの灼熱の太陽を:-)))

[Dmitriy Skub]

統計的に有益なラグはありそうもない。ただし、滑り・ズレは発生します。ここでは、金・銀の例を示します。

これは、強いニュースの時に最も多く発生するのですが、その理由は明らかだと思います。この例では、16:30に金を売り、銀を買えば、翌日の20:45に決済されます。

図表中の数値は、絶対額での価格変動です。このような2つの商品のバスケットのバランスをとるには、XAU/XAGのボリューム比率が約1/20になる必要があることがおわかりいただけると思います。

そして、この比率は、商品の平均的なボラティリティではなく、そのようなスプレッド/シフトの平均的なボラティリティによって計算されるべきです。これによって、スプレッドが収束しなくても致命的な損失を被ることはないだろうという確信が多少なりとも持てるようになる。スプレッドの非収束は、この種の取引における主な危険性である。それ以外のことは、あまり意味がありません。

また、数量が異なるので、クロス取引と同等ではないことを指摘しておきたい。実際には、三角形のスタットアービトラージXAU-XAG-USDである。

すべてIMHO。

[ALEXEY NIKOLAEV]

Dima_S:

統計的に有益なラグはありそうもない。ただし、滑り・ズレは発生します。ここでは、金・銀の例を示します。

この現象は、強いニュースの時に最も多く発生します。その理由は明らかだと思います。この例では、16:30に金を売り、銀を買えば、翌日の20:45に決済されます。

図表中の数値は、絶対額での価格変動です。このような2つの商品のバスケットのバランスをとるには、XAU/XAGの出来高比率が約1/20になる必要があることがわかります。

さらに、この比率は、金融商品の平均変動率でカウントされるのではなく、そのようなスプレッド／シフトの平均変動率でカウントされるべきです。これにより、スプレッドが収束しない場合でも、致命的な損失を被ることがないことを多かれ少なかれ確信することができます。

また、数量が違うので、クロス取引と同等ではないことを指摘しておきたい。実際には、三角形のスタットアービトラージXAU-XAG-USDである。

すべてIMHO。

強いニュースでは、スプレッド・スリップが発生するため、このようなスリッページが発生する可能性があります。IMHO

[Alexey]

Dima_S:

統計的に有益なラグはありそうもない。ただし、滑り・ズレは発生します。ここでは、金・銀の例を示します。

これは、強いニュースの時に最も多く発生するのですが、その理由は明らかだと思います。この例では、16:30に金を売り、銀を買えば、翌日の20:45に決済されます。

図表中の数値は、絶対額での価格変動です。このような2つの商品のバスケットのバランスをとるには、XAU/XAGのボリューム比率が約1/20になる必要があることがおわかりいただけると思います。

そして、この比率は、商品の平均的なボラティリティではなく、そのようなスプレッド/シフトの平均的なボラティリティによって計算されるべきです。これによって、スプレッドが収束しなくても致命的な損失を被ることはないだろうという確信が多少なりとも持てるようになる。スプレッドの非収束は、この種の取引における主な危険性である。それ以外のことは、あまり意味がありません。

また、数量が異なるので、クロス取引と同等ではないことを指摘しておきたい。実際には、三角形のスタットアービトラージXAU-XAG-USDである。

すべてIMHO。

インジケーターを教えていただけませんか。

[Aleksander]

ivandurak:
インジケーターが共有されない。

Ivanushko - そこ（4KAに）サウナで:-)に答えることはできません - しかし、次のステップになります - ヒストグラム（曲線）を作るために - 最初と2番目の曲線との差 - その後、以前の値との関係で5％〜10％のフィルタによってその "平滑化" - よく、色領域ペイント - 色の変化と あなたはトランザクションを入力して終了 - MMなし、最初の - ちょうど一定のロットを - その後結果、あなたはどちらねじmmことができます...。しかし、2組では十分ではなく、一度に4組（1つのウィンドウで）作ると、より「静止」した曲線が出来上がります。

[Serj]

ivandurak:
インジケータを共有しないでください。

このインジケータを試してみては いかがでしょうか。

ここでは、金と銀の例を示します。

上のチャートは、HLPの下のチャートのスライス・インジケータです。

HLP（赤のマーキング）よりもスライス（黄色のラインマーキング）の方が面白いですね。試してみるべきですね。

インジケーターカラーのゴールドとシルバーは、それぞれ金と銀です。

すべてのデータが同期されます。

[Avals]

Aleksander:
Ivanushko - そこ（4で）サウナで:-)に答えることはできません - しかし、次のステップは、ヒストグラム（曲線）を作ることです - 最初と2番目の曲線の差 - その後、以前の値との関係でその "滑らか" 5〜10％のフィルタ - まあ、そして色の領域 - 色の変化と あなたは、MMなしで - ちょうど一定のロット - その後結果、あなたがネジいくつかのmmを加えることができます - トランザクションを入力および終了します...。しかし、2組では不十分で、4組ずつ（1つのウィンドウで）最終的なカーブを「定点観測」する必要があります...。

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