バスケット取引、ペア取引 - ページ 11

[hrenfx]

5年：GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

[Dmitry]

このバスケットがどのように選ばれたのか、写真を載せて教えてください。

[Aleksander]

hrenfx:
5年：GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

Hrenushkin :-) あなたですか？:-)

は、1ヶ月のリカバリーウィンドウに入れるのですか？

[hrenfx]

ぶっちゃけ（だいぶ前に投稿したツールキットで）8000H4のマルチバーウィンドウを入れたことがあります。不要な文字を削除するため、手動で若干の微調整を行いました。そして完了。

P.S. ところで、EURUSDがリストから外れたのは意外でした。こんなに大きな窓をとったのは初めてです。

[Dmitriy Skub]

hrenfx:
5年：GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

[Alexey]

hrenfx:

ぶっちゃけ（だいぶ前に投稿したツールキットで）8000H4のマルチバーウィンドウを入れたことがあります。不要な文字を削除するため、手動で若干の微調整を行いました。そして完了。

P.S. ところで、EURUSDがリストから外れたのは意外でした。こんなに大きな窓をとったのは初めてです。

そして、係数の保持時間。

[hrenfx]

今回は解析していません。オッズの整合性は、取引に必要ない。

[Igor Makanu]

hrenfx: 今回は解析していません。トレードにオッズの恒常性は必要ない。

皆さんの書き込みを1週間ほどググっていたのですが、なぜかスタトレは適当なオッズでないと機能しないと思っていました。

[hrenfx]

貿易の実務とはほど遠い、計量経済学的モデルを積んだクォンタイルは、何年も前から、共和分、定常性、その他の理論的洗練の重要性を語っている。

係数は動的なものになるはずです。主なタスクは、慣性である関係を見つけることです - 彼らは比較的ゆっくりと破壊されている（それらを交換する時間を持っているONE時間）。

任意の窓の係数を、任意の架空の数学的条件に従ってフィッティングすることが可能であり、いわば「数式で市場を引っ張る」ようなものである。そのため、どのような合成チャートを得たいかという観点ではなく、ファンダメンタルズの観点、つまり市場の相関関係を探すという観点でアプローチする必要があります。

そして、人間関係の模索は、多くの疑問を投げかける。例えば、CADは一定の離散的な時間ステップでとらえた価格のBPとみなしてよいのでしょうか。

例えば、EURUSDとUSDCHFを例にとってみましょう。もう1年近く、完全に相関がとれています。そしてこの相関は、古典的な方法、つまり規則的な（時間的に直線的な）CVPの分析によって示される。

ここで、EURUSDがUSDCHFに1時間程度遅れているとします。古典的な方法では、巨大であっても弱い相関を示すことになります。

追伸：このような取引に対する私のビジョンは、これ以上表明することはありません。私自身はあまり知りません。

[Dmitry]

コードベースにペア取引用の新しい指標を公開しました：「セカンドチャート」と「スプレッド_オブ_シンボル」です。