Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
実際、同じ栄養士が検査に行かせて、pHなど、同じような数値が出ます。
わからないことを推測したり、理解しようともしないことに「ばかばかしい」「ばかばかしくない」というラベルを貼るのは、愚かなことだと思いませんか？例えば、確率論とそれに基づく統計モデルで、99％の精度でマーケットを記述できるとしましょう。あなたにとって、それは何の意味もないことなのです。珍しい例外の話、音楽の話、写真の話、長ったらしい議論の話など、いつだって尽きないのだ。しかし、ここは女性向けのサイトではありません。信じられないかもしれませんが、ここは機械式取引システムのフォーラムであり、好むと好まざるとにかかわらず、その存在を知っているか、あるいは無視しているか、いずれにせよ、その99％を使うことになります。
失礼ながら、マーケットで 成功するトレードは、数学的（あるいはその他の）知識とはほとんど関係がありませんそうでなければ、数理科学（やその他の科学）の博士号取得者は今頃億万長者になっていることだろう。この古くからの論争は、市場での取引とは何か、科学か芸術か？現在でも十分通用する内容ですこの場合、普通のトレーダーの推理は、訓練された数学者の推理よりも悪いものではないのです。不思議なことに、彼らはマーケットと対等な立場にあるのです。そして、そのような多くのトレーダーの共同作業によって、市場の形式的・数学的基盤が徐々に作られていきます。 そして、幸運な先見者が、そのトレーダーの骨の上に理論を書き、市場での取引に別れを告げるのです。結果が99％の予測であった場合、どのような関心を持って取引するのか)結局のところ、私たちは「ドラゴン」を倒すことに興味があることが主な理由なのです。そして、お金はリスクの少ない方法で稼ぐことができるのですビジネスと遊びの融合とはいえ、誰も拒むことはできないでしょう。つまり、この掲示板にいる皆さんは、よく推測ができるということです。しかも、そんなにバカにできない!
失礼ながら、マーケットで成功するトレードは、数学的（あるいはその他の）知識とはほとんど関係がありませんそうでなければ、数学（やその他）の博士号取得者は今頃みんな億万長者になっているはずですこの古くからの論争は、市場での取引とは何か、科学か芸術か？現在でも十分通用する内容ですこの場合、普通のトレーダーの推理は、訓練された数学者の推理よりも悪いものではないのです。不思議なことに、彼らはマーケットと対等な立場にあるのです。そして、そのような多くのトレーダーの共同作業によって、市場の形式的・数学的基盤が徐々に作られていく。 そして、幸運な先見者が、そのトレーダーの骨の上に理論を書き、市場での取引に別れを告げるのである。結果が99％の予測であった場合、どのような関心を持って取引するのか)結局のところ、私たちは「ドラゴン」を倒すことに興味があることが主な理由なのです。そして、お金はリスクの少ない方法で稼ぐことができるのですビジネスと遊びの融合とはいえ、誰も拒むことはできないでしょう。つまり、この掲示板にいる皆さんは、よく推測ができるということです。しかも、そんなにバカにできない!
面白いスレッドだと思った。読みたかったんです。そして、良い知らせに取り掛かったのは...。いやー、読んでいてとてもとても楽しいです。もし（一部の人が書いているように）市場で成功した取引が理論家とほとんど共通点がないのなら、諸君はここで何をしているのだろうか？運勢を確認する？))(お金が足りない))))理論を知ることと、それを実際に応用できることは別物ですから、教授がみんな億万長者というわけではありません。私は誰もが他の上の1とビリヤードのボールをヒットする方法を "見て "と思う、手にキューを取ると何...その思考が間違っているか、そのために研いでいない手？ところで、ラスベガスで教授が2日間、カジノを叩いて確率論を説いていたが......。そして，世界中のカジノがブラックジャックのルールを変更し，彼は「私はいかにしてカジノに勝ったか」という本で何百万ドルも儲けた - 1970年代の終わり頃だったと思うが，信じられないならググってみてくれ．
著者へ
ポイント3：質問の表現が正しくないのでは？当選確率は、ダイナミックやパーマネントのどのロットに入るかには関係なく、TSにのみ依存します。ここでは、遠目で見たときの勝敗の大きさを指しているのでしょう。取引を行う際のロットサイズの選び方は二の次です。重要なのは、あなたのTSの数学的な期待値だけです。期待収益がマイナスのシステムでは、どのロットでエントリーしても、距離ですべてを失うことになります。したがって、常に±であるよりも、＋、＋、-などの頻度が高いことが重要である。TCによってMore +が決定され、それ以外の場合はTCがないか、ランダム入力と なる。また、（例として）10％の計算にプラスとマイナスがあるのはなぜですか？ストップ高では、当然のことながら、一定の金額を入れ、なぜいつも同じ10％と偶数なのか？市場からより多くのお金を取ることはありません)))。正しく計算がまとめられていないことを理解している。期待配当がプラスのシステムには、勝ちの数が負けより少なくても、勝ちの大きさが、頻繁に起こるが小さい負けより大きいので、利益が出るものがあることを心に留めておいてください。例として、ヘッド＆ショルダー。首がやられた時にエントリーして、肩の外側にストップを入れれば、首から頭の上))までがテイクの大きさです。通常は1.5pips以上の距離です。4勝すれば6敗と同じpipsが得られるという計算は難しくない（スプレッドとスワップは省略）。したがって、この時間枠を分析 する。どのように主観的な（誰にも耳を傾けない）あなたはそこにこの図を見て、少なくとも50/50回、それが動作する場合、それはポップアップするたびに））。あなたは何をすべきか知っている...または次の時間枠、ペアを分析する...を知ってるか？それは、ポジティブな期待です。でも、予約しちゃいましょう。一貫性を保つことはとても大切ですカジノみたいにストップ＆テイクを設定して、どちらかが動くのを待つ（キーボードからクソ手を離せ！！これは教授にも当てはまる）、それが理解できない人が多いからだ。両者の違いは、何かを「考える」ようになり、ストップやテイクを動かし、その結果、理論的にはまったく別の テストになることです。
ポイント2.は、現実の市場では0になる傾向があります。スワップがあるから。
ポイント1.上記トレンドが継続する確率...なし。その理由はこうです。相場は南へ、北へ、そして「横ばい」。ただ、「横」もあるので、例えば「南」だけに行く確率は1/3しかない。理由はどうでもよくて、どこがそうなるかも重要なのです。価格は覚えておらず、トレンドであることを知らない。3つの方向に進むことができる。以上です。つまり、どちらかに1/3の確率しかないわけです。そこにニュースやイベント、大衆心理などを加えることはできない。自由度、つまり移動の方向を選択できることのみで、3つもあるのです。しかし、それはそれらのいずれかに行くだろう、我々は2つの方向にのみ利益を作るかもしれないが）））、我々は右に立っている場合）））ホップは、多くの選択肢とミスをする可能性を参照してください。
理論家のトレーディングへの応用は、TSと表裏一体である。そして、期待ペイオフがプラスかどうかを評価・計算できるのは、合わせてTSとなるあなたのメソッドのセットです。TS全体を徹底的に 分解し、各チャート、タイムフレームで各シグナルを確認する必要があります。小さなTFのスプレッドと大きなTFのスワップを考慮する必要があることに留意してください。この手数料は、結果に大きく影響します。例えば、こんな感じです。あなたは、30点のリスクを冒して2回に1回、50点を獲得する方法を発見しました。いいような気もしますが、その後3ポイントのスプレッドを支払うと、1回の取引の入出金で6ポイントになります。これら6つは、成功した取引と失敗した取引の両方で支払い、その後、比率の組み合わせが異なって見えるようになる可能性があります。リスクで36、ゲインで44、その差を実感してください。ここにはまだ何かがある、そんな前向きな期待を手数料が殺してしまうことがよくあるのです。
面白いのは、誰もが「市場は70％がどこにも行かず、30％がトレンドになる」と読んでいることです。しかし、なぜすべての ...毎日トレード？太陽はいつも「沈む」のか？トレンドトレードに目を向けると、単純なことなのですが．を待っているとき（これを忘れてはいけない）。できるだけ早くトレンドをキャッチし、フォールスブレイクを最小限に抑えるフィルターを選択します。さらに、ストップをどうにかして、もっとかかるように、早く壊れないように動かさないといけない。ほとんどの場合、ポジションのストップ移動は、同時に出口戦略にもなります。トレンドが始まったことを理解するためには、ムーブメントの一部を失い、場合によってはムーブメントの終わりには、それがデフレになったことを理解しなければならないのです。あるいは、例えばTP=3*CLで、相場がさらに上昇しても気にしないなど、トレンドに当たった時の目的を考えておく必要があります。このように、2回の偽エントリーは1回の成功した取引で簡単に補うことができますが、市場が目標に到達しない可能性を考慮すると、損益分岐点までの時間があると考えることができます。しかし、これらのシナリオは、退屈な、徹底的に分析する必要があり、正の期待ペイオフと何かを見つけるために、各証券会社のペア+ TFsのような巨大な範囲で私を信じて、時には不可能です（私は私を意味し、あなたが好きなように行うことができます）。検出時のフィルター、トレンドが始まったと言われたのは何回目で、本当にあったのは何回目でしょうか？だから、そのようなフィルタを選択することを学ぶ...そしてまた、すべてのTFとペアで。マレーヴィチの黒い四角に感心するよりも、面白いと思うのです。スポーツが役に立つなら、ユダヤ人の家庭には必ずバーベルがあるはずだ」とまで言われる。そんなことに気を配る必要はない。私たちはただ、テリバーを手に取り、学ぶだけです。イベントとは何かを理解する必要がある。それは、私たちの場合、できるだけ同じような状況で繰り返される多くの行動の集合体である。これは重要なことです！もしあなたがそれに注意を払わないなら、同じではなく異なる試練があり、理論と実践が出会うことはまずないでしょう。つまり、トレンドの始まりに、フィルターでTRENDシグナルを得たらエントリーし、行動することです。そして、ニュースの1チャンネル目でそのことを教えてもらったとき。ただ、2番目のケースでエントリーしても、同じテストにはならないことを理解する必要があります。
基本的なコンセプトを把握したとき、あるいは把握したとき。何かが介在してくるのです。これがバリアンスです。セオリストのこの部分をもっとよく勉強することをお勧めします。そこで誰もが驚かされるのです。そして、そこで全ての希望が打ち砕かれる)))。簡単に言うと、ここでは ...ある出来事が繰り返される可能性は常にあります。例えば、コインをはじくと、3回、4回、5回と続けてワシが出ることがある。それがバリアンスでしょう。普通は初心者に取引で預かり金の10％が安全だからやりましょうと言う。彼らは、TSが正の期待ペイオフを持つべきであることを追加することを忘れている（あるいは、その必要性を考慮していない）。しかし、今、あなたはそれを理解し、正の期待ペイオフを持つTSを作成し、....... そして、分散帯域に入りました。私たちの場合、トレンドの代わりに誤検出があります。そして、ここからが一番面白いところです。まだ神経が残ってるんだな))本能が理性を殺す))んだ。）私たちは2つのものの間で戦い始めます。市場が変わったので、フィルターを再調整して、新しいTSのトライアルを開始するか、単なる変動なので、ただ乗り切るだけの鋼鉄のポイントが必要です（キーボードから手を離してください）））。フィルターが粗いと、最初の大きな動きを見逃すことが多く、感度が高いと、誤ったシグナルを出すことが多くなります。楽器を選ぶことで、自分自身を知ることができるのです。コーカサスの囚人』のヴィツィンのようになるか、ブレスト要塞のようになるか。自分の肌で分散を体感する...。どんな教授がそんなことできるんだ？だから、一度に2つの方向へ行く。例えば、週足でヘッドアンドショルダーなど、期待値の高い取引システムを使えば、4回のうち3回は勝てるかもしれませんし、取引で入金額の25％を入力することもできますが、そんなことを待っているのは疲れるでしょう。また、手数料やスワップを考慮しても、平均的な傾向のペアとTFを見つけ、半数のケースでストップロスの1.5倍以上かかる可能性がある場合、おそらく預金の5％以上をゲームに投入すべきではありません。市場が変化し、現在のTSを放棄または変更しなければならないとき、そして、損失を維持し、再び信号を待ち、正の期待利益の実現に悪名高い距離を獲得しなければならないとき、長年のスキルと理解が来るでしょう。
トレードでは確率の計算はできないと思います。
上にコインのことを書きましたが、ここでは、そう、オールの確率-50％を計算することができます。
それだ！ 確率がわかっているのだから、他のことを考えればいいのだ。
しかし、トレーディングでは、どのように確率を計算し、何の確率を計算するのでしょうか？そうでないことがわかりました。
従って、分散は適用されません。
トレードでは確率の計算はできないと思います。
上にコインのことを書きましたが、ここでは、そう、オールの確率-50％を計算することができます。
それだ！ 確率がわかっているのだから、他のことを考えればいいのだ。
しかし、トレーディングでは、どのように確率を計算し、何の確率を計算するのでしょうか？そうでないことがわかりました。
従って、分散は適用されません。
私は教授ではないので、科学的にどう言えばいいのかわかりません。
しかし、確率を計算するためには、その事象の起こりうる結果の数を知る必要がある。
例えば、出目の確率＝1/2＝50％、ダイスで6が出る確率＝1/6＝16.67％です。
しかし、価格シリーズ、TCの結果 - これは完全に別の領域であり、どのように科学的にそこに確率を計算するために私は知らないし、それが可能である場合であっても？
TCの結果には統計学が適用できるが、確率、分散、期待値はないだろう。
TCの結果には統計学が適用できるが、確率、分散、期待値はないだろう。
もちろん、分散も期待値も何も、入力にどんなデータがあってもいいわけですから。
もうひとつの疑問は、これらの価値観をどうするかということです。
例えば、ある系列（この場合は価格系列）のフラクタル次元があります。次元数が1.5程度であれば、価格系列は「ガウス型」であり、正規分布に基づく数学的装置全体とテラ・統計 学の他の手法が適用可能である。デジタリティが1.5よりやや大きい場合、実際にはフラットが記載されています（この場合、頻繁にどちらかの側にシャープに離れることで終わることが知られています - ただし、いつかは不明です）。1.5よりやや小さい場合は、市場にトレンドがあると判断できる。
そのため、次元がかなり頻繁に変わるので、すべての状態に同じ方法を適用しようとすると、間違った結論になり、損失を被ることになります。
私は教授ではないので、科学的にどう言えばいいのかわからないのですが。
しかし、確率を計算するためには、ある事象がもたらす可能性の数を知る必要があります。