トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 684 1...677678679680681682683684685686687688689690691...3399 新しいコメント Alexander_K2 2018.02.16 16:19 #6831 レナト・アフティアモフ そのため、価格はランダムな値ではありませんそして、時間は？その言葉を繰り返すのはもう飽きた。 Renat Akhtyamov 2018.02.16 16:21 #6832 Alexander_K2 です。そして、時間は？その言葉、もう言い飽きたよ。は、その質問を理解していなかった。 光陰矢のごとし Alexander_K2 2018.02.16 16:22 #6833 ミハイル・マルキュカイツだから時系列が面白くないんですよね...。自分の意見を貫く--これは極めて重要なことです。 Sergey Chalyshev 2018.02.16 16:22 #6834 Dr.トレーダーこのモデルはまだ現実にはなっていません。これまでのテスターからの状態はこちらです。 これは、ユーロドルM5の10,000バー、予測の深さ＝1バー先で学習したものです。予測後の新しいバーでは、古いポジションを残すか、逆に開くか、すべてストップやテイクオフなしで行われます。 1トレードあたりの平均損失が-0.02ドルというのは悲しい感じですね。しかし、テスターでランダムに取引すると、1回の取引で約-0.04でした。つまり、このExpert Advisorを使えば、スプレッドと手数料なしで、1トレードあたり0.02ドルを手にすることができるのです。フォワードでも使っています。なぜかバックテストより運がいいくらいです。そして、勝ちトレードの割合でさえ、55％以上です。かなり魅力的なものばかりですが、今のところ、その限界に達しています。neuronkaがいつかその穴から這い上がってくることを願っています。 Neuronkaは価格の上昇（open[0]-open[1]、open[1]-open[2]など）とその過去予測（合計6入力）を受け取り、 隠れ層には100 個のニューロンが存在します。新バー1本あたりの価格上昇の予測を返します。 推定MAE = 0.00019（平均予測は19pipsの間違い）。推定R2=0.001124151。 gbmでは再帰を使わなくても似たような結果が得られるのが面白いですね。 どんなネットワークが醜いんだ？100個のニューロンを持つ通常のネットワークは、すべてを丸暗記し、何を入力しても違いはないだろう。トレーニングは全くしていないんですね。 まず、ニューラルネットワークに対処し、何かを教えようとする。 Vitaly Muzichenko 2018.02.16 16:23 #6835 Alexander_K2 です。そして、時間は？その言葉、もう言い飽きたよ。トレードに時間は関係ない、執着する必要は全くない。 Renat Akhtyamov 2018.02.16 16:27 #6836 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論と実践（Trading and Beyond） レナト・アフティアモフ 2018.02.16 17:21 もんだいがわからない 時間は流れていく、止めることはできない。 この分布が紹介されたシメオン・ドニ・ポアソンの 著作『刑事事件および民事事件の判決確率に関する研究』は1837年に出版された......。 Alexander_K2 2018.02.16 16:31 #6837 ヴィザード_。ドクにコンバーター作ってもらったんじゃなかったっけ？しかも、自分では使わない！？驚きました...。 Vladimir Perervenko 2018.02.16 16:31 #6838 Alexander_K2 です。これは証明不要の真理だと考えてください。 まさにこの点を誰も考慮せず、皆、疲れ果てて貧乏くじを引いて倒れてしまうのである。残念です。多くの賢い人々が、データの準備の仕方を知らないだけで、教会のネズミのように貧弱なのです。アーカイブスで何を見つけたいのか？ダニとダニの間の時間を見たことがありますか？トレードの激しさ？していないはずです。肥大化した驕りしかない、聞こえのいい科学的表現で頭を誤魔化すのはやめましょう。自分の主張を、自分自身または他人の権威ある記事で証明する。そうでなければ、ただの雑音で、とても不愉快です。 もっと控えめに... Mykola Demko 2018.02.16 16:32 #6839 ミハイル・マルキュカイツ残念ながら、マーケットで時間軸で儲けることはできないのです。だから、時間そのものはマーケットで何の役にも立たない。重要なのは、利益や損失につながる価格スケールの変化です。あるポジションは24時間ホールドして小銭を稼ぐことができ、別のポジションは数分間ホールドしてもっと稼ぐことができます。したがって、市場において時間という事実は省略したほうがよい。TCは、サービスが入力の音量やデルタのレベルのプロファイルを与え始めると、シブシブな振る舞いをし始めるのです。こうして、TSは市場を別の角度から見るようになる。そして、そろそろとても面白い逸話があります。 エストニアのトレーダーは資金を投入し、市場を横ばいに押し上げ始めた :-) 私たちはエストニアのトレーダーではないので、マーケットを横に押そうとは思っていません。だから時系列が面白くないんですよね...。ほぼ同意見です。しかし、やはり時間との相関はあります。 為替、株式市場、そこにある先物やオプションは、いわゆるリスクフリーレートに圧迫されている。 リスクと利益の比率がリスクフリーレートより悪くなれば、資金は市場から退出する。 リスクフリーレートは、時間を基準にしたものです。その結果、計算された数値が得られ、それよりも遅い数値では相場は動かないのです。 ですから、時間依存性を完全になくすことはできません。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.16 16:33 #6840 ヴィザード_。一方、果樹園では、ファが疲れ果てて膝をつき、地べたを這うようにして果物を採り始めた...。地面には毒を含んだリンゴが転がっている。ファがリンゴを食べたら、おいしそうに食べていた。a lispin - vomited...)))))。https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.htmlファンクションキューブのコード例とnsへのリンクが必要です )) 自分で書きたくないので 1...677678679680681682683684685686687688689690691...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そのため、価格はランダムな値ではありません
そして、時間は？その言葉を繰り返すのはもう飽きた。
そして、時間は？その言葉、もう言い飽きたよ。
は、その質問を理解していなかった。
光陰矢のごとし
だから時系列が面白くないんですよね...。
自分の意見を貫く--これは極めて重要なことです。
このモデルはまだ現実にはなっていません。これまでのテスターからの状態はこちらです。
これは、ユーロドルM5の10,000バー、予測の深さ＝1バー先で学習したものです。予測後の新しいバーでは、古いポジションを残すか、逆に開くか、すべてストップやテイクオフなしで行われます。
1トレードあたりの平均損失が-0.02ドルというのは悲しい感じですね。しかし、テスターでランダムに取引すると、1回の取引で約-0.04でした。つまり、このExpert Advisorを使えば、スプレッドと手数料なしで、1トレードあたり0.02ドルを手にすることができるのです。フォワードでも使っています。なぜかバックテストより運がいいくらいです。そして、勝ちトレードの割合でさえ、55％以上です。かなり魅力的なものばかりですが、今のところ、その限界に達しています。neuronkaがいつかその穴から這い上がってくることを願っています。
Neuronkaは価格の上昇（open[0]-open[1]、open[1]-open[2]など）とその過去予測（合計6入力）を受け取り、 隠れ層には100 個のニューロンが存在します。新バー1本あたりの価格上昇の予測を返します。
推定MAE = 0.00019（平均予測は19pipsの間違い）。推定R2=0.001124151。
gbmでは再帰を使わなくても似たような結果が得られるのが面白いですね。
どんなネットワークが醜いんだ？100個のニューロンを持つ通常のネットワークは、すべてを丸暗記し、何を入力しても違いはないだろう。トレーニングは全くしていないんですね。
まず、ニューラルネットワークに対処し、何かを教えようとする。
そして、時間は？その言葉、もう言い飽きたよ。
トレードに時間は関係ない、執着する必要は全くない。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論と実践（Trading and Beyond）
レナト・アフティアモフ 2018.02.16 17:21
もんだいがわからない
時間は流れていく、止めることはできない。
この分布が紹介されたシメオン・ドニ・ポアソンの 著作『刑事事件および民事事件の判決確率に関する研究』は1837年に出版された......。
ドクにコンバーター作ってもらったんじゃなかったっけ？
しかも、自分では使わない！？驚きました...。
これは証明不要の真理だと考えてください。
まさにこの点を誰も考慮せず、皆、疲れ果てて貧乏くじを引いて倒れてしまうのである。残念です。多くの賢い人々が、データの準備の仕方を知らないだけで、教会のネズミのように貧弱なのです。アーカイブスで何を見つけたいのか？ダニとダニの間の時間を見たことがありますか？トレードの激しさ？していないはずです。
肥大化した驕りしかない、聞こえのいい科学的表現で頭を誤魔化すのはやめましょう。自分の主張を、自分自身または他人の権威ある記事で証明する。そうでなければ、ただの雑音で、とても不愉快です。
もっと控えめに...
残念ながら、マーケットで時間軸で儲けることはできないのです。だから、時間そのものはマーケットで何の役にも立たない。重要なのは、利益や損失につながる価格スケールの変化です。あるポジションは24時間ホールドして小銭を稼ぐことができ、別のポジションは数分間ホールドしてもっと稼ぐことができます。したがって、市場において時間という事実は省略したほうがよい。TCは、サービスが入力の音量やデルタのレベルのプロファイルを与え始めると、シブシブな振る舞いをし始めるのです。こうして、TSは市場を別の角度から見るようになる。そして、そろそろとても面白い逸話があります。
エストニアのトレーダーは資金を投入し、市場を横ばいに押し上げ始めた :-)
私たちはエストニアのトレーダーではないので、マーケットを横に押そうとは思っていません。だから時系列が面白くないんですよね...。
ほぼ同意見です。しかし、やはり時間との相関はあります。
為替、株式市場、そこにある先物やオプションは、いわゆるリスクフリーレートに圧迫されている。
リスクと利益の比率がリスクフリーレートより悪くなれば、資金は市場から退出する。
リスクフリーレートは、時間を基準にしたものです。その結果、計算された数値が得られ、それよりも遅い数値では相場は動かないのです。
ですから、時間依存性を完全になくすことはできません。
一方、果樹園では、ファが疲れ果てて膝をつき、地べたを這うようにして果物を採り始めた...。
地面には毒を含んだリンゴが転がっている。ファがリンゴを食べたら、おいしそうに食べていた。
a lispin - vomited...)))))。
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
ファンクションキューブのコード例とnsへのリンクが必要です )) 自分で書きたくないので