トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3302

[Maxim Dmitrievsky]

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[Maxim Dmitrievsky]

ユーロバックスの5分足で、2桁のスプレッドがアルファを殺す理由について、どなたかお考えがありますか？つまり、それがなければ、それは聖杯 であり、それがあれば悪いということです。しかし、1時間足のトレードにはほとんど影響しません。

しかも、5分足ボットを1時間足で動かしてもうまくいく。唯一の違いは、1時間ごとに新しいバーでオープンすることです。

スプレッドを増分から差し引いても、見た目にはあまり変わりません。むしろ、取引のマークアップがスプレッドを正しく考慮していないように見えます。

[Forester]

Maxim Dmitrievsky 聖杯 であり、それがあれば悪いということです。しかし、1時間足のトレードにはほとんど影響しません。

しかも、5分足ボットを1時間足で動かしてもうまくいく。
。

スプレッドを増分から差し引いても、見た目にはあまり変わらない。むしろ、取引のマークアップがスプレッドを正しく考慮していないように見えます。

バージョン1
、おそらく1つの価格水準（フラット）で多くのエントリーを獲得し、それは排出されます。

バージョン2
取引回数が12倍(60/5)になると、より早く排出されます。M5と同じシグナル数でH1をテスト。

[Maxim Dmitrievsky]

Forester #:

バージョン1
、おそらく1つの価格レベル（フラット）で多くのインプットを得る。

バージョン2
12倍の頻度（60/5）で取引すると、より早くドレインに達する。ーH1をーM5とー同じシグナル数ー

これまでのところ、私は5分のクローズ価格がお互いに近いので、スプレッドが利益を食べるというバージョンに固執する。ー今、ーafk、、。

それは、少なくとも新しいバーではなく、ティックで閉じることが可能です。ー面白いのはー。ーつまりーそれはー、ーそれはー.それでもそうなった。

また、スプレッドを増分から差し引き、その結果、スプレッドの値によってボラティリティが低くなったチャートで学習しました。ー それからー、フレンドリーなー。

[MetaQuotes]

公開論文Scikit-learnライブラリの分類モデルとONNXへのエクスポート

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
今のところ、5分足のクローズ価格が近いので、スプレッドが利益を食ってしまうという説にこだわっている。

もっと複雑だと思います。例えば、MarketのExpert Advisorで、実際のティックとテスターが生成したティックで顕著な結果を示すものがある。その理由には踏み込めない。

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky 聖杯 であり、それがあれば悪いということです。しかし、1時間足のトレードにはほとんど影響しません。

しかも、5分足ボットを1時間足で動かしてもうまくいく。
。

スプレッドを増分から差し引いても、見た目にはあまり変わらない。むしろ、取引のマークアップがスプレッドを正しく考慮していないように見えます。

例えば、0.01のような小さなステップで価格増分の分位数を計算してみてください。おそらく、1時間ごとの取引では、スプレッドがM5よりも何倍も大きいことがわかるでしょう。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:
もっと複雑だと思います。例えば、マーケットには実際のティックとテスターが生成したティックで異なる結果を示すExpert Advisorがあります。その理由はよくわかりません。

恐らく、それは非真正光学に基づいているのでしょう。

[Maxim Dmitrievsky]

СанСаныч Фоменко #:

例えば、0.01のような小さなステップで価格増分の分位数を計算します。おそらく、時間足では増分がスプレッドより大きく、上記の時間足ではスプレッドがM5の何倍も大きいことがわかるでしょう。

まあ、それは論理的なことですが、取引はスプレッドを考慮して行われます。シグナルは何本も先になることもあります。I increase the spread - it becomes worse and worse even on the traine, that is a direct dependence.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
おそらくOOSで

OOS中。メールするよ。