トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2698

 
Maxim Kuznetsov #:

価格(およびインジケータのシグナルのトリガー)がラインを超える確率は、時間帯と曜日によって異なります。

NNとDLに周期的な時間を加える必要があります。最も単純な方法は正弦波です。依存関係は非線形なので、符号を考慮して単純に2乗する。時間参照には2つの追加入力がある。午前0時/正午はどこでも異なるので、事前に計算して位相を与えた方がよい。これが、現実世界とその時間とのモデルの接続である。

もしそれらが明示的に与えられていない場合、IMHOはカボチャを得るか、全体が自分でそれらを得て出力しようとします。

正弦と余弦は2つの数値として与えられるべきである。そうしないと、0,5などが1回転に2回発生することになり、2つの同じ時間が発生するようなものです...
あるいは、単に日数と時間番号を指定することもできます。違いはない。どちらも同じように記憶できる。
 
Maxim Kuznetsov #:

さもないと、みんなと同じことになるよ。)

a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; 1日と1週間の頻度で ; 位相のずれは事前に計算した方が良い。

なぜなら、指標とラインクロスの確率はそれらに依存 するからである。

ところで、フーリエは有害で、ここでは嫌われている。)

この符号がいくつかのうちの1つである場合は、あまり意味がありません。

この符号が複数のうちの1つである場合は、あまり意味がない。

少なくとも私の場合はそうだった。

そして、これは、振動する符号は、異分散性(ボラティリティ)のために異なる時間に異なるように変動するためであり、それがすでに考慮されている理由です。

https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/

Three Approaches to Encoding Time Information as Features for ML Models | NVIDIA Technical Blog
Three Approaches to Encoding Time Information as Features for ML Models | NVIDIA Technical Blog
  • Eryk Lewinson
  • developer.nvidia.com
Imagine you have just started a new data science project. The goal is to build a model predicting Y, the target variable. You have already received some data from the stakeholders/data engineers, did a thorough EDA, and selected some variables you believe are relevant for the problem at hand. Then you finally built your first model. The score...
 
elibrarius #:
正弦と余弦は、2つの数値で指定する必要があります。そうでないと、0,5とdrが1回転に2回発生することになり、まるで同じ回数が2回発生するようなことになります... あるいは、日数と時間番号だけでもかまいません。違いはない。どちらも同じように記憶できる。

日数/時数もよくありません。定期的に23-0という大きな「ずれ」が生じます。

その場合、繰り返しを避けるために、「正午前/正午後」(正弦波の微分の符号)のように別の符号を追加し、sin^2は時間を計るために残しておく(同時に信号をスケーリングする)。

あるいは、名前の由来がアドバイスするように。私の意見では、過剰です。

(サイクルは、大規模なTFでfakapyですが、小さな日/週では、彼らはちょうどそこにある、彼らは捨てられ、考慮されないことができない、彼らは "キャリア "です)。

 
mytarmailS #:
0) はい、そうです...)

1) まだ全部をデプロイしていない、
1) 次元性の呪いと組み合わせ論的爆発の問題があるが、これは理論的には解決可能である
2.探索アルゴリズムが遅いという問題があり、多くのことをCかC++で書く必要がある。
3.最適化されたアルゴリズムでも、大きな日付のパターンを検索することはできない。
しかし、一般的に、うまくいかないものは、何もうまくいかない......。

2)はい。


ちなみに、"event "という単語を "rule "という単語に置き換えてもいい。


市場には正確さはない。

あるのは誤差を伴う確率だけである)。

 
Maxim Kuznetsov #:

日数/時間の数字も良くない。定期的に大きな "ギャップ "が生じる。

そこで、繰り返しを避けるために、「正午前/正午後」(正弦波の微分の符号)のように別の符号を追加し、sin^2のまま時間を計る(同時に信号をスケーリングする)。

あるいは、名前の由来がアドバイスするように。私の意見では過剰だ。

(サイクルは、大規模なTFでfakapyですが、小さな日/週では、彼らはちょうどそこにある、彼らは捨てられ、考慮されないことができない、彼らは "キャリア "です)。

正弦の2乗を使えば、1ターンに4回0.5となる。
 
elibrarius #:
正弦の2乗で、1回転あたり0.5の4倍になる。

上記(すべて)を参照、私は「符号を考慮して」- sin(x)*abs(sin(x))と言った。

 
Maxim Kuznetsov #:

上記(すべて)参照、私は「符号を考慮に入れて」と言った - sin(x)*abs(sin(x))

"素晴らしい機能だ")

あなたの発明のグラフを描いてください。
 
Uladzimir Izerski #:

市場には正確さがない。

あるのは誤差を含んだ確率だけである)。

あなたは私の言っていることを理解していない。

1. 次元性の呪いと組合せ爆発の問題があるが、これは理論的には解決可能である

次元の呪いと組み合わせ論的爆発とは何か、ウィキを読んでほしい。

精度を 優先させれば解ける。 - つまり、上記の問題には対処できるが、精度が落ちる、つまり解ではなく、解の近似になるということだ。

さらに単純化すると、例えば10,000個の特徴量を調べるとすると、すべての特徴量のパターンを見つけるには時間がかかり、組み合わせも多くなる(次元の呪い)。

この10, 000の特徴量の次元を2~5の特徴量に減らすことはできますが、 精度は 落ちます。

さて、どのような精度について話しているのか、おわかりいただけたでしょうか?

 
elibrarius #:

「素晴らしい」機能)

あなたの発明のグラフを描いてください。

NN、DLを使わなければ、そういう取引になる。

何か見覚えはありませんか?

 
Maxim Kuznetsov #:

NN、DLに入らなければ、それはそれで取引される。

何か見覚えはありませんか?

私はあなたの投稿の中ですでに3-4回、見慣れた何かを参照してください。
1ターン0.5で2回))))))
理由: