トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2603

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS#:
では、(1)の自明性とその有効性の論拠は何でしょうか。

哲学的には、時間の無限性によって。そしてまた、根本的な原因の確立が不可能であることによっても。

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS#:
では、(1)の自明性とその論拠は何か？

そのような方法を知っていれば、（少なくとも明らかに負けているものを捨てて）勝つ戦略を立てることができ、遅かれ早かれ、その戦略だけが（例えば勝利の再投資のために）市場に残ることになるのです。みんなが勝つ市場なんてありえない。どこからお金が湧いてくるのでしょう？

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy#:
哲学的には、それは時間の無限性である。そして、根本的な原因の究明が不可能であることも。

もし、その戦略が100年通用するとしたら、私たちの人生からすれば無限大です。

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev#:

そのような方法を知っていれば、（少なくとも明らかに負けているものは捨てて）勝つための戦略を立てることができ、いずれは（例えば勝ち分を再投資することによって）市場に唯一残されたものになるはずです。みんなが勝つ市場なんてありえない。どこからお金が湧いてくるのでしょう？

なるほど、100％の確率でTSがうまくいくとは言い切れないというのは、私も同感です。しかし、確率を予測し、確率を自分の側にずらすことは可能である。

100の戦略があって、それが将来うまくいく確率が60％であれば、それで儲けることができる。

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS#:
なるほど、100%の確率でTSがうまくいくことを知るのは不可能だというのは同意します。しかし、確率を予測し、自分の方向に確率をシフトさせることは可能である。

100のストラテジーがあって、それが将来60％の確率でうまくいくことが分かっていれば、それで稼ぐことができるのです。

そして、単純に期待値に切り替えても、不可能性については同じ理屈になる。

ここから、ところで、それでも稼ぐ方法を見つけたいのであれば、確率論的アプローチは市場の不確実性を記述するのに適していない（粗雑すぎる、とか）ことになる。ゲーム理論的なアプローチの方が適切だと思います。ある市場のプレーヤーが何を、いつするのかを推論するために、直感的にそれを 使おうとすることが多いのは非常によくわかります。残念ながら、ゲーム理論というのは、これまでのところ、（我々の目的からすると）あまり発展していない数学の一つである。

[Serqey Nikitin]

Aleksey Nikolayev#:

そして、数学的な期待に推論を渡すだけで、不可能性についての同じ推論が得られるのである。

ところで、確率論的なアプローチは、市場の不確実性を記述するには不向きであるということになる（粗雑すぎるか）、それでも利益を得る方法を見つけたいのであれば。ゲーム理論的なアプローチの方が適切だと思います。ある市場のプレーヤーが何を、いつするのかを推論するために、直感的にそれを 使おうとすることが多いのは非常によくわかります。残念ながら、ゲーム理論というのは、（我々の目的からすると）あまり発展していない数学の一種である。

問題の定式化が正しくないと、間違った結論になる...。

例：価格設定アルゴリズムの決定...

理想を言えば、この問題の解決によって利益が得られるのだが、微妙なのは、この問題自体に解決策がないことだ・・・なぜなら、異質な情報の海に縛られていて、追跡ができないからだ・・・。

問題を正しく理解することが、解決策の半分なのです

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS#:
もし、その戦略が100年通用するとしたら、私たちの人生の文脈では、それは無限大になりますね。

効果の持続性と持続時間は、原因の特性によって決定されます。しかし、原因を定義しても、その持続性と期間を確率的に推定することしかできない。結果の特性によってより真実に近づけるが、それでも正確ではない。多因子プロセスについて話す場合。また、フィードバックの過程も考慮しにくい。

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS#:
まあいいや、100%の確率でTSがうまくいくかどうかはわからないというのは同意します。しかし、確率を予測し、確率を自分の側にシフトさせることはできる。

もしあなたが100の戦略を持っていて、それが将来60％の確率でうまくいくことが分かっていれば、あなたはそれでお金を稼ぐことができます。

それが多くの仕事)

[secret]

mytarmailS#:

Question : 訓練生フェーズ、テスト、クロスバリデーションにおいて、あるルールをどのように他のルールと区別することができますか？

検証段階での問題点は何でしょうか？

[mytarmailS]

secret#:
検証フェーズで何が問題なのか？

どこにそんなこと書いたんだろう。