トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1566 1...155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573...3399 新しいコメント Андрей 2019.12.22 12:56 #15651 mytarmailS: 覚えている人がいれば、このスレッドのどこかに、非定常BPの分布を正規分布にするPのコードがありました 私のPythonのどこかにそのような計算がありました。もちろん「正常」とまではいきませんが、それに近い、ちょうどログリターンが1週間以内の過去の季節変動率の相対係数で正規化されたものでした。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.22 13:07 #15652 mytarmailS: 覚えている人がいれば、このスレッドのどこかに、非静的BPの分布を正規分布にするPのコードがありました。 https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249 Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ" 2019.06.23www.mql5.com Опубликована статья Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ: Автор: Maxim Dmitrievsky... kapelmann 2019.12.22 18:41 #15653 mytarmailS: 誰かが覚えているかどうか教えてください、このスレッドのどこかでPにコードをフラッシュ 、これは非定常BPの分布が正常になりました。 アンドレイ 私のPythonのどこかにこのような計算がありました。もちろん、「正常」とまではいきませんが、それに近い、1週間以内の過去の季節変動の相対係数で正規化した対数リターンを計算しただけです。 マキシム・ドミトリエフスキー https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249 優秀な方々、なぜそのような変換が有効なのか、端的に教えてください。 アキレスープではないですか？ Aleksey Mavrin 2019.12.22 19:50 #15654 カペルマン 優秀な方々、なぜそのような変換が有効なのか、端的に教えてください。 アキレスープではないですか？ 説明してみる(腐ったトマトは怖くない) ) 市場はすべてが正常ではありません。しかし、現代のMOのアルゴリズムは、正常であれば「よりよく動く」のです。市場の本当の異常さの裏には、隠れた正常さがあるという神話があり、誰もがそれを望んでいるのです :) Maxim Dmitrievsky 2019.12.22 20:10 #15655 カペルマン 優秀な方々、なぜそのような変換が有効なのか、端的に教えてください。 アキレスープではないですか？ 誰がどう使うのか知らないが、ランダムワンダで止まらない利益を得て、頭がおかしくなったようだ しかも、SBより相場の方が儲けにくいことが判明した。 そして、他のスレッドのアレキサンダーも全く同じように考えています。 Alexander_K2 2019.12.22 20:36 #15656 マキシム・ドミトリエフスキー 誰がどう使っているのか知らないが、ランダムワンダで止まらない利益が出るので、気が抜けたと思う しかも、SBより市場で儲けるのは難しい。 そして、他のスレッドのアレキサンダーも全く同じように考えています。 マックス、あなたはウィザーズが黙っていることを言っただけだ。話をどこにも持っていかず、あるいは誤った因習で、片寄った患者を奈落の底に引きずり込む。 そうであったように、そうであるように、そうであろうように。 ただ、通常のランダムな市場プロセスの底を突くことは極めて困難である。市場BPは2つのランダムプロセスの和であり、非常に複雑な非マルコビアの系列となる。現代の数学的装置で取り上げるのは無理がある。 したがって、真の研究者は、この2つのサブプロセスを見よ、あるいは元の非マルコフ型系列をマルコフ型に還元せよ、というただ一つの目標を持っているはずである。 それだけです。 さようなら、マックス - 私はもうここに住んでいない。ただ、私のシャドウ... Maxim Dmitrievsky 2019.12.22 20:41 #15657 Alexander_K2 です。 マックス、あなたはウィザーズが沈黙していることを言っただけだ。その結果、会話はどこへもいかず、あるいは嘘の暗示をかけられ、耳の痛い人たちを奈落の底に引きずり込むことになる。 そうであったように、そうであるように、そうであろうように。 ただ、通常のランダムな市場プロセスの底を突くことは極めて困難である。市場BPは2つのランダムプロセスの和であり、非常に複雑な非マルコビアの系列となる。現代の数学的装置で取り上げるのは無理がある。 したがって、真の研究者は、この2つのサブプロセスを見よ、あるいは元の非マルコフ型系列をマルコフ型に還元せよ、というただ一つの目標を持っているはずである。 それだけです。 さようなら、マックス - 私はもうここに住んでいない。ただ、私のシャドウ... OK、アレキサンダー、頑張ってね :)smradlabのメモを読みました、とても興味深いです。どちらかというと、私もあまりわめかない。 Aleksey Mavrin 2019.12.22 20:52 #15658 えー、このテーマに関するこれまでの100万件の投稿を読んでいませんが、SBをベースにしたリアルTSの構築や、価格刻みの分布の性質を見極める「試み」を真剣に検討されているのでしょうか？ Maxim Dmitrievsky 2019.12.22 20:55 #15659 アレクセイ・マヴリン あの、この話題の過去100万件の投稿を読んでいないのですが、SBをベースにしたリアルTSを構築する研究とか、価格刻みの分布の本質を見極める「試み」とか、マジであるんですか？ そう、「理論から実践へ」のスレッドを「吸う」必要があります、おそらく最初の方がいいでしょう、残りはすべて水浸しですから。 ここでの重要なポイントは、双極性障害の偉大なマエストロによってすべてズタズタにされています。 Aleksey Mavrin 2019.12.22 22:04 #15660 マキシム・ドミトリエフスキー はい、あなたはさらにそこにすべての洪水であるため、おそらくより良い冒頭、 "理論から実践へ "トピックを "煙 "にする必要があります。 ここでの重要なポイントは、双極性障害の偉大なマエストロによってすべてズタズタにされています。 できれば、AKの最初の投稿でとりあえず、煙に巻いておきますが、このような統計的研究はすべて、歴史サンプルがあり、そこに何かを探すのに十分な大きさがあることを前提にしている印象があります。 哲学的に見れば、サンプルが小さすぎないことを証明することは不可能であり、これではどんな統計研究も意味をなさないことに気づくことができる。 簡単に言えば - 取引の全歴史の中でどんな規則性が見つからなかったとしても、次の瞬間（期間）に全歴史のパターンを変えるようなことが起こる確率は、それよりも低くはない - パターンは変化しないのだ。そして、それに反論することは不可能である。 1...155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
覚えている人がいれば、このスレッドのどこかに、非定常BPの分布を正規分布にするPのコードがありました
私のPythonのどこかにそのような計算がありました。もちろん「正常」とまではいきませんが、それに近い、ちょうどログリターンが1週間以内の過去の季節変動率の相対係数で正規化されたものでした。
覚えている人がいれば、このスレッドのどこかに、非静的BPの分布を正規分布にするPのコードがありました。
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
誰かが覚えているかどうか教えてください、このスレッドのどこかでPにコードをフラッシュ 、これは非定常BPの分布が正常になりました。
私のPythonのどこかにこのような計算がありました。もちろん、「正常」とまではいきませんが、それに近い、1週間以内の過去の季節変動の相対係数で正規化した対数リターンを計算しただけです。
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
優秀な方々、なぜそのような変換が有効なのか、端的に教えてください。
アキレスープではないですか？
優秀な方々、なぜそのような変換が有効なのか、端的に教えてください。
アキレスープではないですか？
説明してみる(腐ったトマトは怖くない) )
市場はすべてが正常ではありません。しかし、現代のMOのアルゴリズムは、正常であれば「よりよく動く」のです。市場の本当の異常さの裏には、隠れた正常さがあるという神話があり、誰もがそれを望んでいるのです :)
優秀な方々、なぜそのような変換が有効なのか、端的に教えてください。
アキレスープではないですか？
誰がどう使うのか知らないが、ランダムワンダで止まらない利益を得て、頭がおかしくなったようだ
しかも、SBより相場の方が儲けにくいことが判明した。
そして、他のスレッドのアレキサンダーも全く同じように考えています。
誰がどう使っているのか知らないが、ランダムワンダで止まらない利益が出るので、気が抜けたと思う
しかも、SBより市場で儲けるのは難しい。
そして、他のスレッドのアレキサンダーも全く同じように考えています。
マックス、あなたはウィザーズが黙っていることを言っただけだ。話をどこにも持っていかず、あるいは誤った因習で、片寄った患者を奈落の底に引きずり込む。
そうであったように、そうであるように、そうであろうように。
ただ、通常のランダムな市場プロセスの底を突くことは極めて困難である。市場BPは2つのランダムプロセスの和であり、非常に複雑な非マルコビアの系列となる。現代の数学的装置で取り上げるのは無理がある。
したがって、真の研究者は、この2つのサブプロセスを見よ、あるいは元の非マルコフ型系列をマルコフ型に還元せよ、というただ一つの目標を持っているはずである。
それだけです。
さようなら、マックス - 私はもうここに住んでいない。ただ、私のシャドウ...
マックス、あなたはウィザーズが沈黙していることを言っただけだ。その結果、会話はどこへもいかず、あるいは嘘の暗示をかけられ、耳の痛い人たちを奈落の底に引きずり込むことになる。
そうであったように、そうであるように、そうであろうように。
ただ、通常のランダムな市場プロセスの底を突くことは極めて困難である。市場BPは2つのランダムプロセスの和であり、非常に複雑な非マルコビアの系列となる。現代の数学的装置で取り上げるのは無理がある。
したがって、真の研究者は、この2つのサブプロセスを見よ、あるいは元の非マルコフ型系列をマルコフ型に還元せよ、というただ一つの目標を持っているはずである。
それだけです。
さようなら、マックス - 私はもうここに住んでいない。ただ、私のシャドウ...
OK、アレキサンダー、頑張ってね :)smradlabのメモを読みました、とても興味深いです。どちらかというと、私もあまりわめかない。
あの、この話題の過去100万件の投稿を読んでいないのですが、SBをベースにしたリアルTSを構築する研究とか、価格刻みの分布の本質を見極める「試み」とか、マジであるんですか？
そう、「理論から実践へ」のスレッドを「吸う」必要があります、おそらく最初の方がいいでしょう、残りはすべて水浸しですから。
ここでの重要なポイントは、双極性障害の偉大なマエストロによってすべてズタズタにされています。はい、あなたはさらにそこにすべての洪水であるため、おそらくより良い冒頭、 "理論から実践へ "トピックを "煙 "にする必要があります。
ここでの重要なポイントは、双極性障害の偉大なマエストロによってすべてズタズタにされています。できれば、AKの最初の投稿でとりあえず、煙に巻いておきますが、このような統計的研究はすべて、歴史サンプルがあり、そこに何かを探すのに十分な大きさがあることを前提にしている印象があります。
哲学的に見れば、サンプルが小さすぎないことを証明することは不可能であり、これではどんな統計研究も意味をなさないことに気づくことができる。
簡単に言えば - 取引の全歴史の中でどんな規則性が見つからなかったとしても、次の瞬間（期間）に全歴史のパターンを変えるようなことが起こる確率は、それよりも低くはない - パターンは変化しないのだ。そして、それに反論することは不可能である。