記事についてのディスカッション
プログラミングや取引システムの検索で時間を浪費する代わりに、ロジックに目を向けてみませんか？
外国為替市場は ランダムな出来事の受け皿ではなく、所有者がいるビジネスである。彼らは相場の提供者であり、最後の頼みの綱である流動性の提供者であり、最終的な受益者である。市場参加者が一般的に成功すれば、FXオーナーは損失を被り、ビジネスは長く存続できなくなる。そして市場が存在する以上、彼らは利益を得ており、参加者は損失を被っている。どうしてこのようなことが起こるのでしょうか？それは、価格が参加者全員のポジショニングに反応し、価格が参加者の大部分に不利に動くからです。したがって、収益性の高い取引システムを見つけることは、解決策のない課題です。時間の経過とともに市場が変化し、発見された取引システムの収益性が低下し、逆転することにお気づきでしょう。しかし、市場はランダムに変化するわけではありません。市場は参加者の行動に意図的に反応します。取引システムをどのように作成するかは問題ではありません。過去のパターンを分析しようが、夢を見ようが、コインをひっくり返そうが、あなたが行動し始めるとすぐに、市場はあなたに対して変化し始めるのです。
このような市場で稼ぐことは可能なのだろうか？確かに、個人の参加者が儲けることはできる。しかし、それはランダムな勝利の連鎖である。偶然ではなく、他の参加者からいくらかの資金を得ることができ、市場の所有者からは得ることができない唯一の取引システムは、大多数の参加者の行動を予測し、彼らに不利に働くシステムです。過去のデータに基づいて参加者の将来の行動を予測することは可能でしょうか？私はそうは思わない。しかし、もし私の考えが間違っていて、その可能性があるとすれば、上で書いたように、価格が大多数の参加者に不利に動くのは偶然ではない。つまり、参加者の大部分に有利に動く瞬間には、そのような取引システムには不利に動くということだ。また、高いレバレッジをかけている場合、そのような時期を乗り切るのに十分な証拠金がないことが多い。また、レバレッジをかけずに取引する場合、収益に魅力がなくなる。
プログラミングや取引システムの検索に時間を費やす代わりに、ロジックに頼ってみてはどうだろう。
外国為替市場は ランダムな出来事の受け皿ではなく、所有者がいるビジネスである。彼らは相場の提供者であり、最後の頼みの綱である流動性の提供者であり、最終的な受益者である。市場参加者が一般的に成功すれば、FXオーナーは損失を被り、ビジネスは長く存続できなくなる。そして市場が存在する以上、彼らは利益を得ており、参加者は損失を被っている。どうしてこのようなことが起こるのでしょうか？それは、価格が参加者全員のポジショニングに反応し、価格が参加者の大部分に不利に動くからです。したがって、収益性の高い取引システムを見つけることは、解決策のない課題です。時間の経過とともに市場が変化し、発見された取引システムの収益性が低下し、逆転することにお気づきでしょう。しかし、市場はランダムに変化するわけではありません。市場は参加者の行動に意図的に反応します。取引システムをどのように作成するかは問題ではありません。過去のパターンを分析しようが、夢を見ようが、コインをひっくり返そうが、あなたが行動を開始したとたんに、市場はあなたに不利に変化し始めるのです。
そのような市場で稼ぐことは可能なのだろうか？確かに、個人の参加者が儲けることはできる。しかし、それはランダムな勝利の連鎖である。偶然ではなく、他の参加者からいくらかの資金を得ることができ、市場の所有者からは得ることができない唯一の取引システムは、大多数の参加者の行動を予測し、彼らに不利に働くシステムです。過去のデータに基づいて参加者の将来の行動を予測することは可能でしょうか？私はそうは思わない。しかし、もし私の考えが間違っていて、その可能性があるとすれば、上で書いたように、価格が大多数の参加者に不利に動くのは偶然ではない。つまり、参加者の大部分に有利に動く瞬間には、そのような取引システムには不利に動くということだ。また、高いレバレッジをかけている場合、そのような時期を乗り切るだけの十分な証拠金がないことが多い。また、レバレッジをかけずに取引する場合、収益に魅力がなくなる。
実際、あなたは私と同じことを言ったが、より簡単な言葉を使っているだけだ）要点は、あなたが主要な群衆の中にいるのではなく、逆に取引する部分にいる必要があるということだ。つまり、あるパターンがあれば、群衆はそれに従うし、群衆がそれに従えば、あなたはそれに逆らってプレーを始めることができ、群衆は負ける）。深く見る人がいるのはいいことだ。ここで重要なのは、最も強いパターンを訓練すればすべてがうまくいくことであり、その仕事の期間とパラメーターに基づいて訓練することである。短いサンプルでは即座に反転させ、グローバルなサンプルでは少し続けてから停止させる。ランダムな勝ちについては同意しますが、エントリーが大勢にならなければ、市場はあなたに有利に反応します。この知識を適切に適用すれば、どのような市場でも稼ぐことができ、このようなソフトウェアの助けを借りて、簡単に実践することができます。そして、自分の手で取引し、流動性を作り出す単純な人々が常にたくさん存在し、同じことを行うExpert Advisorがたくさんあり、このニッチは常に存在します。FXは、その原理を解きほぐしてパンくずを取るとしても、利益がないままであることはないでしょう。また、「過去のデータに基づいて参加者の将来の行動を予測することは可能ですか？ 私はそうは思いません。私のテストはまさにそれを教えてくれる。これが、パターンが反転する理由であり、市場がプレーヤーに不利に作用し始めるからでもある。もうひとつは、マニュアルや他の分析モデルではできないことです。マニュアルトレーダーは、特別なアドバイザーや私のようなソフトウェアを使ってもできません。
もちろん、幸運を祈っている。
もう一つ論理的な結論を投げかけよう。過去のパターンを分析して取引システムを開発することは、市場参加者が同じような状況で同じような行動をとるという仮定に基づいている。トレーディング・システムを開発し、ある履歴に基づいてパラメータを最適化した後、別の履歴（フォワード・テスト）でコントロール・ランを行うのは、あなただけではありません。聖杯を 求める人々のコミュニティは、これが必要であるという結論に達しているため、多くの場合（そしておそらくすべての場合）、あなたのフォワードテストの結果は、最適化が実行された履歴セクションの結果と大きく異なることを意味します。なぜこのようなことが起きたのでしょうか？結局のところ、あなたは実際には取引をしておらず、市場の所有者に損害を与えることはできなかった。あなたのテストのために市場が変わる理由はなかったし、あったとしても、フォワード・セクションで遡及的に行うことはできなかった。このことは、市場があなたの行動に反応したのではなく、実際の取引参加者の行動の変化に反応したことを示している。そして、このことは、同じような状況における市場参加者の同じような行動に関する仮説の公正さに疑問を投げかけるものである。
もちろん、幸運を祈っている。
もう一つ論理的な結論を投げかけよう。過去のパターンを分析して取引システムを開発することは、市場参加者が同じような状況で同じような行動をとるという仮定に基づいている。トレーディング・システムを開発し、ある履歴に基づいてパラメータを最適化した後、別の履歴（フォワード・テスト）でコントロール・ランを行うのは、あなただけではありません。聖杯を求める人々のコミュニティは、これが必要であるという結論に達しているため、多くの場合（そしておそらくすべての場合）、あなたのフォワードテストの結果は、最適化が実行された履歴セクションの結果と大きく異なることを意味します。なぜこのようなことが起こったのでしょうか？結局のところ、あなたは実際には取引をしておらず、市場の所有者に損害を与えることはできなかった。あなたのテストのために市場が変わる理由はなかったし、あったとしても、フォワード・セクションで遡及的に行うことはできなかった。このことは、市場があなたの行動に反応したのではなく、実際の取引参加者の行動の変化に反応したことを示している。そして、このことは、同じような状況における市場参加者の同じような行動に関する仮説の公正さに疑問を投げかけるものである。
私のような一人の小さなトレーダーが 市場で占める割合は、他のすべてのプレーヤーと比べてごくわずかであり、市場は私に反応するのではなく、全体の塊に反応するのです。この塊の中での私のウェイトがゼロになりがちであれば、市場の反応を恐れることなく、自分のやりたいことをできることになります。そして、出来高が少ない限り、誰も指一本触れない。テストについてですが、実際の市場では違いは見られません。もし違いがあるとすれば、それはあなたの取引量と活動、より正確には、あなたが作り出している流動性に比例するでしょう。
- www.mql5.com
私のような一人の小さなトレーダーが 市場で占める割合は、他のすべてのプレーヤーと比べてごくわずかである。市場は私に反応するのではなく、全体の塊に反応するのである。この塊の中で私のウェイトがゼロになりがちであれば、市場の反応を恐れることなく好きなことができるということだ。そして、取引量が少ない限り、誰も指一本触れない。テストについて、あなたは実際の市場で違いを見ることはないでしょう、そして、もし違いがあるとすれば、それはあなたの取引量とあなたの活動、より正確には、あなたが作り出している流動性に比例するでしょう。
市場が反応するのは、あなた個人ではなく、あなたのポジションを共有したプレーヤーの総数です。あなたが少数派で勝つか、多数派で負けるかのどちらかです。明らかに、多数派になる確率は少数派になる確率より常にわずかに高い。
市場が反応するのは、あなた個人ではなく、あなたと同じ立場のプレーヤーの総数である。あなたは少数派で勝つか、多数派で負けるかのどちらかである。明らかに、多数派になる確率は少数派になる確率より常にわずかに高い。
しかし、あなたと私は多数派よりも賢い。私たちは群衆の中にいない）。規則性のグラフを見てください、実際それは群衆です、そして私たちはすぐに何かをつかんで、踏みつけられる前に逃げることができます、あるいは私たちは柵の上に座って、すべてが反対方向に進み始めるまで待つことができます、そしてまた少しつかんで飛び出すことができます。それが唯一の方法だ））。少しずつ、慎重に、そして欲張り始めるとすぐに群衆の一員となる。
外国為替市場は ランダムな出来事の受け皿ではなく、所有者がいるビジネスなのだ。
!!!全員、名前を知っていてもいいですか？
そうだね、でも君と僕は他の誰よりも賢いんだ。群衆に巻き込まれることはない。）規則性のグラフを見てごらん、要するに群衆なんだ、踏みにじられる前に素早く何かを掴んで逃げることもできるし、柵の上に座って、すべてが反対方向に進み始めるまで待つこともできる、そしてまた少し掴んで飛び出すこともできる。それが唯一の方法だ））。少しずつ、慎重に、そして欲張り始めるとすぐに群衆の一員になってしまう。
より可愛く、より若く。）
おそらく私は、現実の市場の非効率性のために、多数派が正しい瞬間（市場の状態）が存在するという事実にもっと頼っている。したがって、勝つ確率は高くなる。しかし、ミスの場合には負ける確率も高くなる（確率は下がるが）。
それに、私たちはもっときれいで若いし、まあ、ただきれいなだけだけどね)
私は、現実の市場の非効率性により、多数派が正しい瞬間（市場の状態）が存在するという事実にもっと依存していると思う。したがって、勝つ確率は高くなる。しかし、ミスの場合には負ける確率も高くなる（確率は下がるが）。
ここでは、勝利の数学的期待で動作することが必要である）それはまた、プレーヤーの操作の別のツールとして、小さな取引に勝つためにそれらを少し与え、その後、すべての太った大鹿をキャッチ） 。心理的なレベルでは、このような損失はさらに簡単に耐えることができます、ここでは10連勝して、すべてを食べた1つのヘラジカを持っていると言う))ので、それは運が悪いだけで、 "我々は市場の主であるため、そのようなヘラジカが起こることはありません自分自身を納得させる")))、あるいは、マーティンに牙を剥き、いずれにせよ私たちは勝利を取り戻すだろう ))) .だから、群衆は常にマイナスになる ） ）と我々は適切なスキルで、我々はそれを悪用しなければならない
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新しい記事「パターン検索への総当たり攻撃アプローチ(第II部): イマージョン」はパブリッシュされました:
本稿では、引き続き総当たり攻撃アプローチについて説明します。改良されたアプリケーションの新バージョンを使用して、パターンをより良く説明を試みます。また、さまざまな時間間隔と時間枠を使用して、安定性の違いの特定も試みます。
グローバルパターンから始めます。数学的期待は約8ポイントでした。これは、数式に50本のローソク足を使用し、1つのコアのみを使用しながら、各通貨ペアの最初のタブで約20万のバリアントをチェックしたためです。より良い機械があればもっと簡単でしょう。プログラムの次のバージョンの計算能力への依存度はより低くなります。ここでは、結果として得られる数学期待値ではなく、パフォーマンスが将来のEAのパフォーマンスにどのように影響するかに焦点を当てたいと思います。
EURUSDH1から始めましょう。テストは2010.01.01～2020.01.01の間隔で実行されました。その目的は、グローバルパターンを見つけることでした。
結果はあまり魅力的ではなく、これが、指定された時間間隔でペアから絞り出すことができたすべてです。それほど明確ではありませんが、グローバルパターンを特定できます。私は総当たり攻撃の式で50本のローソク足を使用しました。結果は私たちが期待したほど良くはありませんが、それは必要です。理由は後で分かります。将来のパフォーマンスを理解するために、将来の期間2020.01.01〜2020.11.01で同じセグメントをテストしてみましょう。
結果は非常にわかりやすいです。この分析は、パターンの継続から利益を得ようとするのに不十分であることが判明しました。一般に、グローバルパターンを分析する場合、目的は少なくともあと数年は機能するパターンを見つけることです。さもないと、そのような分析はまったく役に立ちません。チャートの最初ではパターンは機能し続けますが、6か月後には反転します。したがって、最初のテストで十分なパラメータを見つけることができれば、このような分析で数か月の取引に十分である可能性があります。この場合、分析はP_Factor値によって実行されました。このパラメータはProfitFactorに似ていますが、[0 ... 1]の範囲の値を取ります。利益の1～100％です。最初のタブでは、このパラメータの最大値は約0.029でした。見つかったすべてのバリアントの平均値は約0.02でした。
作者: Evgeniy Ilin