記事についてのディスカッション - ページ 5

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Maxim Dmitrievsky:
私は知っている。
アレクセイには私だった。彼はそれを思い出だと思った
 
elibrarius:
アレクセイには私だ。彼は記憶だと思った。

例同士の依存関係も一種の記憶だ。テストとトレーニングを混ぜることで、それは小さくなるけど、悪い解決策だと思う。

そうですね、単純化するためにそうしているのです。同じことに関するたくさんの例が得られますが、異なるグループの例はアンバランスになります。そのため、現在の状況に過剰にフィットしてしまい、汎化がうまくいかなくなる。

 

情報漏れをチェックする必要がある。ラベルは10-15小節先まで作成され、ヒストリーは250小節の深さまでフィードされる。

 
Rorschach:

情報漏れをチェックする必要がある。ラベルは10-15小節先まで作成され、ヒストリーは250小節の深さまでフィードされる。

MT5のテスターはピーキングの方法を知らない。

 

ところで、インジケータの影響に関する最近のトピックについて。
MAを 削除して、増分だけでトレーニングしてみてください。単純にMAの周期を1にするだけでも十分かもしれません。
バーで構築する指標はNS/forest/bustで再現できるという考え方であれば結果は変わらないはずです。

 
elibrarius:

ところで、インジケータの影響に関する最近のトピックについて。
MAを削除して、増分だけでトレーニングしてみてください。単純にMAの周期を1にするだけでも十分かもしれません。
バーで構築する指標はNS/forest/bustで再現できるという考え方であれば結果は変わらないはずです。

このバージョンでは、どの期間でも完全に学習可能で、違いはありません。pythonコードを実行するだけで十分です。

MA期間が短くなれば、ウィンドウサイズを大きくするのが合理的です。ポジション保持時間を長くする場合、ウィンドウサイズを大きくするのが合理的です。

MAとインクリメントは全く必要ではなく、あくまで例であり、どのようなサインを取ってもよい。
 

こんにちは、マキシム、

この素晴らしい記事を紹介してくれてありがとう！私はあなたのパイソンコードにいくつかの変更を加え、いくつかの有望な結果を得ることができました。基本的に、この実験ではトレーニング期間とテスト期間を混ぜていません。

バックテスト、トレーニング、テスト期間

これが単なる偶然でないことを願っています！:)この結果をMT5のストラテジー・テスターで再現できるか試してみます。

よろしく、Rasoul


編集

これはストラテジーテスターの結果です！:)

ストラテジー・テスターの結果



 
Rasoul Mojtahedzadeh:

こんにちは、マキシム、

この素晴らしい記事を紹介してくれてありがとう！私はあなたのパイソンコードにいくつかの変更を加え、いくつかの有望な結果を得ることができました。基本的に、この実験ではトレーニング期間とテスト期間を混ぜていません。

これが単なる偶然でないことを祈ります！:)この結果をMT5のストラテジー・テスターで再現できるか試してみます。

よろしくお願いします。
Rasoul



Rasuolさん、こんにちは。同じトピックで別の記事を書きたいと思っています。あなたの経験をシェアしてもらえるとうれしいです。

 

MA_PERIOD =15、LOOK_BACK =250、add_labels(pr,10, 25)という定数の選択について、記事の中で何らかの正当性を示してほしい。少なくとも、"著者の長年の経験に基づいて... "といった形で。

また、パイソンのスクリプトではストップロスを使用していないのに、テスターではストップロスが設定されている場合、パイソンとテスターで同じレポートを得ることができるのか理解できません。

 
Stanislav Korotky:

MA_PERIOD =15、LOOK_BACK =250、add_labels(pr,10, 25)という定数の選択について、記事の中で何らかの正当性を示してほしい。少なくとも、「著者の長年の経験に基づいて...」というような形で。

また、パイソンのスクリプトではストップロスを使用していないのに、テスターではストップロスが設定されている場合、パイソンとテスターでどのようにして同じレポートを得ることができたのか理解できません。

選択はランダムで、"大きすぎず小さすぎず "という感じです。つまり、どこを見ればいいのかわからないので、何にも基づいていない。

ストップはロングに設定できる。

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