記事についてのディスカッション - ページ 2

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Реter Konow:
価格依存の実際のメカニズムそのものについての考察は、実務家の研究者の領域である。トレーダーの人生において重要な出来事とは、哲学的な理解（およびプロとしての成熟度）が深まったとき、規則的で一貫した市場の進化を認識できるようになることである。
トレーダーのこの知恵は賞賛に値する。

このいわゆる「市場の進化」の間、価格は着実に離散性を失い、ますます直線的になり、自己ループと連続性のピークのどこかで、市場プロセスの意味的な「殻」の「破裂」があることを付け加えておく。

ダイナミック・システムの理論を市場に適用する支持者たちは、長い間この哲学を哲学してきたようだ。哲学して、 哲学して、 哲学し きれなかったのだろうか。

 
Maxim Romanov:

ありがとう！トレンドについて書こうと思っています。

ぜひ読んでください。）
 

インパルス均衡理論は、この問題を別の方法で解決する：

- 価格の動きの基本構造（M字型と呼ばれる）が定義される、

- この構造のパラメータは、価格インパルスの頻度を決定することができます（インパルス形成の初期段階ですでに）、

- 特定のインパルス（規模は問わない）に関連する動的トレンドがこの基礎の上に構築される、

- そして、これらの異なるスケールの実際のトレンドを1つのタイムフレームに転送することができ、我々は、マルチスケールの価格の動きの完全で統一された画像を取得します。

 

悪夢だ。入力に正弦波、出力に正弦波。

 

На рисунке 7, показаны распределения плотности вероятностей черным цветом для ценового ряда, красным цветом для случайного блуждания.

図7 価格系列の確率分布密度

図7から、価格系列の確率分布密度はランダムウォークの確率分布密度とほぼ一致していることがわかる。価格系列の確率分布密度は、ランダム・ウォークの分布密度に対して、ピークがやや高く、やや狭く、やや右にシフトして いる。これは，価格系列が次のステップで反転する確率が50%よりやや高く，やや上昇傾向にあることを示しているが，この差は大きくない。

おそらく、このような配分になっているのは、統計的な調査がポイントで行われたためであろう。

 
fxsaber:

おそらく、この統計調査が段落単位で行われたことが、強調された理由だろう。

そして、どのような単位で行うのがより興味深いだろうか？

 
Maxim Romanov:

どのユニットでやればもっと面白いか？

相対値で見る方が論理的である。したがって、リターンを用いた統計的研究の前に、CEVRを対数化することが望ましい。

 
fxsaber:

相対値を見る方がより論理的である。したがって、リターンを用いた統計的研究の前にCEVRを対数化することが望ましい。

以前、対数スケールを試してみたことがあるが、面白いものは見つからなかった。でも今、急に興味が湧いてきた。もしかしたら間違ったものを見ていたのかもしれない...。
では、相対値を取ることにしましょう。
 
Maxim Romanov:
では、相対的な価値観で考えてみよう。

価格差を取るときにはこの質問はなかった。ここでも同じだ。

 

なぜレンガには上下の影があるのですか？図4には多くのレンガがあり、中には上と下の両方の影を持つものもある。終値が始値より高ければ、このレンガは 上昇中です。ステップサイズを満たす上昇価格が発生した時点で、このレンガは即座にクローズし、このクローズ価格より高い価格は存在しないはずです。

上昇レンガの場合、下影はわかりやすい。始値を下回る価格が出現した後、始値を上回る終値が出現します。下影の長さは、ステップの長さより大きくてはならない。そうでなければ、下降レンガになります。

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