記事についてのディスカッション

MetaQuotes 2020.11.26 09:25

普段我々はローソク足や、価格シリーズを一定の間隔でスライスした足を使って相場を分析しています。このような離散化手法は、相場の動きの本当の構造を歪めてしまうのではないでしょうか？オーディオ信号は時間の経過とともに変化する関数であるため、オーディオ信号を一定の間隔で離散化することは、許容される解決策です。信号自体は時間に依存する振幅です。この信号特性は基本的なものです。

注意深いトレーダーは、相場のローソク足は慣習的に「大」と「小」の大きさのローソク足のグループに分けられていることに気づくかもしれません（価格レートが高いエリアと価格レートのボラティリティが低いエリア）、つまりチャートがランダムウォークではなく、パターンがあることを意味します。もし時間離散化が強い歪みをもたらすならば、この効果は観測されないでしょう。しかし、この特徴は、ローソク足のサイズが、このローソク足の内部で実行されたトレード操作の回数に依存することで説明できます。どのようにして確認できるのでしょうか？ティックのあるチャートを見ることができます - "小さなローソク足 "の期間は、安値のティックのボリュームを伴い、"大きなローソク足 "の期間は、高値のティックのボリュームの期間と一緒に来ます。 1ティックを1ステップと仮定すると、「大きなローソク足」の期間中に価格はより多くのステップを行いますが、ローソク足のサイズは、ステップ数の平方根に平均ステップサイズを乗じた値に比例したままです（図9の例）。ティックボリュームは、順番に、トレード活動と直接相関しています：トレード活動が高いほど、単位時間あたりのティック数が多くなります。トレード相場は、ティックのボリュームが強くまたティックの数とトレード活動の強度の間の関係を示し、実際のボリュームと相関していることを見ることができ、実際のボリュームのヒストリーを提供します。

図9

このことは、時間離散化が結果として生じる価格系列の形に強い歪みをもたらし、価格分析を困難にすることを証明します。この歪みが原因で、いわゆる「ナイトスキャルピング」と呼ばれるトレードシステムの別カテゴリーが登場してきました。利益が出ないと言っているわけではありませんが、このようなシステムを開発する際には、価格シリーズの提示の特殊性を考慮し、以下の疑問に答えるための追加研究を行う必要があります。"このようなシステムは、このパターンに基づいているので、「トレンドが継続する確率よりも、反転する確率の方が高いのか」、「これらの統計的特性は利益を生み出すことができるのか」という疑問に答えるために、さらに研究を重ねる必要があります。

作者: Maxim Romanov

新しいコメント