記事についてのディスカッション
Rorschach:
はい、訂正していただきました。表に間違ったデータを入れてしまいました、ありがとうございます。0.000141*(60^0.5)0.000141*(1440^0.5)のように、0.000170が必要である。
ティックやm1の平均値は、たとえ多くのデータがあったとしても、サイトによって異なるだろう。しかし一般的には、T^0.5は多かれ少なかれうまくいくが、tfが高くなると誤差が大きくなり始める。
もしレンゲを作るなら、ティックサイズがレンゲより小さくなるように、スプレッドを大きく取るべきだろう。また、1_Pointでレンダリングのサイズを取り、2回目のパスで等ボリュームのチャートを作ることも可能である。実験することはたくさんある。
大きな時間枠について。私は30以上の通貨ペア、数十の株式、暗号、原材料を分析し、より大きな時間枠ではまだ正規分布になる傾向があることが判明しました。しかし、私は記事の通りではなく、別の方法で分析しました。おそらくどこかで乖離が生じるだろう。また、株式市場では為替市場よりも乖離が大きいのですが、それも商品によって異なります。amd、appl、sberbankでは、この乖離で儲けることもできる。乖離で儲けられるところ、乖離が手数料をカバーするのに十分なところを紹介する記事を書きます。
Igor Makanu:
私の考えでは、著者が「価格系列離散化の代替バリエーション」と呼んでいるのは、時間スケールにリンクしていないサンプル（単にサンプルの連続数）による時系列の定量化である。
定量化は離散化とは違うのでしょうか？）
私の考えでは、著者が「価格系列離散化の代替バリエーション」と呼んでいるのは、時間スケールにリンクしていないサンプル（単にサンプルの連続数）による時系列の定量化である。
Maxim Romanov:
定量化とサンプリングは違うのですか？）
定量化とサンプリングは違うのですか？）
はい、違います。
サンプリングとは、特定の時間間隔で信号の値を測定することです。
定量化とは、信号を特定のレベルに分けることです。
UPD：これもできます：
- サンプリングとは、信号をサンプリング・レート（X軸）でデジタル化することです。
- 定量化とは、厳密に定義された特定のレベル（Y軸）に信号をデジタル化することである。
Igor Makanu:
そうですね、そういう微妙なところがありますね。量子化について書こうと思ったのですが、できるだけ多くの読者に本質を理解してもらいたかったのです。私の経験では、科学とはかけ離れた多くの人々はクオンツ化を理解していない。結局のところ、私はトレーダー向けに書いたのであって、トレーダー全員が数学や物理に精通しているわけではない。
はい
離散化とは、ある時間間隔で信号値を測定することである。
定量化とは、信号を特定のレベルに分割することである。
UPD: こんなこともできます：
- サンプリング周波数（X軸）で信号をデジタル化する。
- 定量化：特定のハード定義されたレベル（Y軸上）で信号をデジタル化する。
記事の最初の3分の1は、価格設定の本質を見事に単純明快に分析している。
その中の4番目のポイント、すなわちそれ自体の関数としての価格には衝撃を受けた。これこそトレーダーの思考の神格化である。おめでとう。
Реter Konow:
私は、リストの4番目の項目、すなわち、それ自体の関数としての価格に衝撃を受けた。これはトレーダーの思考の神格化である。おめでとう。
例えば自己回帰。
Авторегрессионная модель — Википедия
- ru.wikipedia.org
Авторегрессионная ( AR- ) модель (англ. ) — модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR( p )-процесс) определяется следующим образом где — параметры модели (коэффициенты авторегрессии), — постоянная (часто для упрощения...
Реter Konow:
記事の最初の3分の1は、価格設定の本質を単純明快に解析した独創的なものだ。
記事の最初の3分の1は、価格設定の本質を単純明快に解析した独創的なものだ。
リストの4番目のポイント、すなわちそれ自体の関数としての価格には衝撃を受けた。これこそトレーダーの思考の神格化である。おめでとう。
ありがとう！トレンドについて書くつもりです。
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新しい記事「価格系列の離散化、ランダム成分とノイズ」はパブリッシュされました:
普段我々はローソク足や、価格シリーズを一定の間隔でスライスした足を使って相場を分析しています。 このような離散化手法は、相場の動きの本当の構造を歪めてしまうのではないでしょうか？ オーディオ信号は時間の経過とともに変化する関数であるため、オーディオ信号を一定の間隔で離散化することは、許容される解決策です。 信号自体は時間に依存する振幅です。 この信号特性は基本的なものです。
注意深いトレーダーは、相場のローソク足は慣習的に「大」と「小」の大きさのローソク足のグループに分けられていることに気づくかもしれません（価格レートが高いエリアと価格レートのボラティリティが低いエリア）、つまりチャートがランダムウォークではなく、パターンがあることを意味します。 もし時間離散化が強い歪みをもたらすならば、この効果は観測されないでしょう。 しかし、この特徴は、ローソク足のサイズが、このローソク足の内部で実行されたトレード操作の回数に依存することで説明できます。 どのようにして確認できるのでしょうか？ ティックのあるチャートを見ることができます - "小さなローソク足 "の期間は、安値のティックのボリュームを伴い、"大きなローソク足 "の期間は、高値のティックのボリュームの期間と一緒に来ます。 1ティックを1ステップと仮定すると、「大きなローソク足」の期間中に価格はより多くのステップを行いますが、ローソク足のサイズは、ステップ数の平方根に平均ステップサイズを乗じた値に比例したままです（図9の例）。 ティックボリュームは、順番に、トレード活動と直接相関しています：トレード活動が高いほど、単位時間あたりのティック数が多くなります。 トレード相場は、ティックのボリュームが強くまたティックの数とトレード活動の強度の間の関係を示し、実際のボリュームと相関していることを見ることができ、実際のボリュームのヒストリーを提供します。
図9
このことは、時間離散化が結果として生じる価格系列の形に強い歪みをもたらし、価格分析を困難にすることを証明します。 この歪みが原因で、いわゆる「ナイトスキャルピング」と呼ばれるトレードシステムの別カテゴリーが登場してきました。 利益が出ないと言っているわけではありませんが、このようなシステムを開発する際には、価格シリーズの提示の特殊性を考慮し、以下の疑問に答えるための追加研究を行う必要があります。"このようなシステムは、このパターンに基づいているので、「トレンドが継続する確率よりも、反転する確率の方が高いのか」、「これらの統計的特性は利益を生み出すことができるのか」という疑問に答えるために、さらに研究を重ねる必要があります。
作者: Maxim Romanov