記事"デルタインジケータの例によるボリュームコントロールを特徴とする株式インジケータの開発"についてのディスカッション
おめでとう、アレクセイ！
あなたのインジケータは正しく動作しています)
Dmitriy Skub:
おめでとう、アレクセイ！
あなたのインジケーターは正しく機能しています）
それはよかった！そのつもりでした:)
Dmitriy Skub:
おめでとう、アレクセイ！
あなたのインジケーターは正しく動作しています)
どうやって確認したのですか？
Aleksey Vyazmikin:
どうやってチェックしたんですか？
目視で。
Aleksey Vyazmikin:
特に、どのようにして新しいティックが出現しても、新しいバーは 出現しないのでしょうか？つまり、新しいバーはティックが出現した後に厳密に形成されるのでしょうか（並行して形成されるのではありません）、それともこのプロセスは完全に非同期なのでしょうか？どのくらいの頻度でこのような状況が発生し、それはちょうど一般的に、バーの開口部に取引が行く場合、新しいバーの出現を確認するために受け入れられ、ここでそれは、このメソッドは、多くの場合（常に？）ラグがあることが判明した？
特に、どのようにして新しいティックが出現しても、新しいバーは 出現しないのでしょうか？つまり、新しいバーはティックが出現した後に厳密に形成されるのでしょうか（並行して形成されるのではありません）、それともこのプロセスは完全に非同期なのでしょうか？どのくらいの頻度でこのような状況が発生し、それはちょうど一般的に、バーの開口部に取引が行く場合、新しいバーの出現を確認するために受け入れられ、ここでそれは、このメソッドは、多くの場合（常に？）ラグがあることが判明した？
ターミナル内のティックは、指標や専門家の仕事に関係なく、別のストリームに収集されます。 そして、ローソク足は別のストリームで構築されます - インジケーターの実行のストリームで。これらのスレッドは互いに同期していません。 ティックがローソク足に適用された後、インジケータが計算されます。この場合、ティックはスキップされません。CopyTicks()関数を呼び出すと、すでにバーに適用されているティックデータよりも新しいティックデータを取得できます。
Aleksey Vyazmikin:
特に、どのようにして新しいティックが出現しても、新しいバーは 出現しないのでしょうか？つまり、新しいバーはティックが出現した後に厳密に形成されるのでしょうか（並行して形成されるのではありません）、それともこのプロセスは完全に非同期なのでしょうか？どのくらいの頻度でこのような状況が発生する、それはちょうど一般的に、バーのオープニングに取引が行く場合、新しいバーの出現を確認するために受け入れられ、ここでそれは、この方法は、しばしば（常に？）ラグがあることが判明した？
特に、どのようにして新しいティックが出現しても、新しいバーは 出現しないのでしょうか？つまり、新しいバーはティックが出現した後に厳密に形成されるのでしょうか（並行して形成されるのではありません）、それともこのプロセスは完全に非同期なのでしょうか？どのくらいの頻度でこのような状況が発生する、それはちょうど一般的に、バーのオープニングに取引が行く場合、新しいバーの出現を確認するために受け入れられ、ここでそれは、この方法は、しばしば（常に？）ラグがあることが判明した？
この状況はかなり頻繁に発生する可能性があります。再度、インジケータをダウンロードし、ロギングを有効にして、ターミナルのログで以下の行を探してください：
if(inpLog) Print(__FUNCTION__,": 警告！未来のダニ ["+GetMsToStringTime(_ticks.GetTickTimeMs(i))+"].時間を刻む "+TimeToString(_ticks.GetTickTime(i))+ ", time[ rates_total-1 ]+PerSec() = "+TimeToString(time[rates_total-1]+PeriodSeconds()));
新しいバーの出現を確認すること、およびバーのオープニングを制御するExpert Advisorのインジケータを使用することに関して。通常のインジケーターと全く同じです。ただ、EAの中で（現在のシンボル/期間の）チェックが必要です：
if( BarsCalculated( indicatorHandle ) != Bars( _Symbol, _Period ) ) return;
この場合、新しいバーが完全に形成された後にのみ、常にインジケータのデータを取得します。
Alexey Kozitsyn:
このような状況はよく起こります。再度、インジケーターをダウンロードし、ロギングを有効にして、ターミナルのログで以下の行を探してください：
新しいバーの出現のチェック、およびバーのオープンを制御するExpert Advisorからのインジケータの使用について。通常のインジケーターと全く同じです。ただ、Expert Advisorで（現在のシンボル/期間の）チェックが必要です：
この場合、新しいバーが完全に形成された後にのみ、インジケータのデータが取得されます。
このような状況はよくあることだと思いますが、その理由は何ですか？
形成されたバーについて - いいえ、バーがまだ形成されていないにもかかわらず、EAが新しいバーの 新しいティックが到着したと判断する方法に興味があるだけです。
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新しい記事 デルタインジケータの例によるボリュームコントロールを特徴とする株式インジケータの開発 はパブリッシュされました:
この記事では、CopyTicks() および CopyTicksRange() 関数を使用して、実際のボリュームに基づいた株価インジケータを開発するアルゴリズムを扱います。 このようなインジケータの開発については、リアルタイムでの操作とストラテジーテスターにおける細かい側面も説明されています。
ターミナルでは、実際のボリュームはVolumeとして示されます。 これは我々にとって興味深いものになるでしょう。 ターミナルは、時間だけでなく、ティックのヒストリーを備えているので、今ではストックインジケータを開発することが可能です。 "舞台裏で何が起こっているかを確認することができます "、すなわち、実際のボリュームの構成: ボリュームと実行されるトレードの頻度だけでなく、売り手と買い手の相関を確認できます。 つまり、ボリュームをコンポーネントに拡張できるようになりました。 これらのデータは、トレード予測の正確性を大幅に向上させることができます。 同時に、通常のものと比較して、このようなインジケータを開発することは困難です。 この記事では、ストックインジケータの開発の順序と機微、タスクとテストの特徴を徹底的に説明します。 一例として、実際のボリュームを形成する売買ボリュームのデルタ (差分) インジケータを開発します。 インジケータの開発と同時に、ティックフローを操作するルールも同様に記述します。
最終的な結果を以下に示します。 青い足は、特定のロウソクにおける買い手の優位性を示しています。一方、赤は売り手優位です。
図5. RTS-6.18 のデルタインジケータ
実際のボリュームの推定は、価格変動の理解を促し、株式相場の分析において新天地を開くでしょう。 このインジケータは、ティックデータ分析に基づいて開発できるごく一例にすぎません。 実際のボリュームに基づいて株価インジケータを作成することは非常に意味のあるタスクです。 この記事では、このようなインジケータを作成し、トレードを改善するのに役立つことを願っています。
作者: Alexey Kozitsyn