インディケータ: ハースト指数

[Automated-Trading]

ハースト指数:

ハースト指数は、「依存インデックス」または「長距離依存インデックス」と呼ばれます。時系列の相対的な傾向は、平均的に強く回帰するか、ある方向に集中するかのどちらかとして定量化されます。

作者: Mladen Rakic

[markettrading001]

ハーストを計算するのに「hurst =MathLog(iValue)/MathLog(inpHurstPeriod);」を使用しています。MathLogまたはLog10（R/Sグラフをプロットするのに使用されているのを見たことがある）が使用されているかどうかは重要ですか？

ありがとうございました。

[William Lopes Ferreira De Rezende]

残念ながら、このインジケータは大規模なバックテストを 実行するのに非常に時間がかかります。私のEAにこのインジケーターを入れ、レンジを3年、タイムフレームを1分に設定してバックテストを実行したところ、実行時間が3秒から6分へと信じられないほど長くなりました。120倍も遅くなった😯

[Mladen Rakic]

lopeswilliam バックテストを 実行するのに非常に時間がかかります。私のEAにこのインジケーターを入れ、レンジを3年、タイムフレームを1分に設定してバックテストを実行したところ、実行時間が3秒から6分へと信じられないほど長くなりました。120倍も遅くなった😯

このエントリーに掲載されているバージョンは、"by the book" アルゴリズムバージョンです。

このバージョンを使用する：ハースト指数 - 最適化されたバージョンの 代わりに

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追記：3秒の結果を得るために、3年間のデータでどのような時間枠とテスト設定を使用しましたか？それは（すべてのティック・モードでのバック・テストでは）非常にあり得ないことですが、私はそれを知りたいのです。または、建値のみのモードを使用していましたか？

いずれにせよ、新しいバージョンは高速です...

[Cenk]

OpenPriceメソッドを使っている可能性が高い。
そうでなければ、よほど強力なシステムでない限り、どんなシステムでも毎ティック3秒で結果を出すことは不可能です！

[William Lopes Ferreira De Rezende]

Mladen Rakic #:

このエントリーに掲載されているバージョンは、"by book "アルゴリズム・バージョンである。

このバージョンを使用する :Hurst exponent - optimized version instead

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追記：3秒という結果を得るために、3年間のデータでどのような時間枠とテスト設定を使用しましたか？それは（すべてのティック・モードでのバック・テストにおいて）非常にあり得ないことですが、私はそれを知りたいのです。または、建値のみのモードを使用していましたか？

いずれにせよ、新しいバージョンは高速です...

私は新しいバージョンを試してみます。

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私のバックテストについて、どのように設定したかをお見せするために画像をアップロードしました。

[Allu Tamhar]

こんにちは。

Andrew Lo (1991)は、時系列 中の 短距離 自己相関から 予想される範囲の 増加に対して 標準偏差を 調整することを提唱しました。 これは 、以下の平方根です。

Š² = S² + 2Σ(j=1...q)[1-j/(q+1)]×C(j)

ここでq は，短距離自己相関が有意であるかもしれないある最大ラグであり， C(j) はラグjでの 標本自己共分散である．この調整された再尺度化された範囲を用いて、彼は株式市場のリターン時系列は長距離記憶の証拠を 示さないと結論づけている。

[Lucas Marcelo Morgan]

この指標を他の指標と並行してどのように活用できるだろうか？