記事"取引における様々な移動平均の比較"についてのディスカッション
Описание торговой стратегии
インジケータのテストには、エントリー条件とエグジット条件が明らかなシンプルなストラテジーを選びました。
エントリー条件。
- 買いの予備シグナル：インジケータの線が「強気」ローソク足のボディを横切る。さ ら に 、イ ン ジ ケ ー タ ー の 現 在 の 値 と 直 近 の 値 の 差 が 、指 定 さ れ た パ ラ メ ー タ ーGrowth factor (インジケーターが成長している)よりも大きければ、買いの取引を開始する。
- 売りの予備シグナル：指標線が「弱気」ローソク足のボディを横切る。ま た 、イ ン デ ィ ケ ー タ の 前 値 と 現 値 の 差 が 、指 定 さ れ た 伸 び 率 パ ラ メ ー タ よ り も 大 き い 場 合（ イン デ ィ ケ ー タ が 下 降 し て い る ）、売りの取引を開始する。
市場の終了条件：
- TakeProfitまたはStopLossレベルの達成時；
- 買い取引を開始し、インディケータラインが弱気ローソク足のボディを横切った場合；
- 売り取引を開始し、インディケータ・ラインが「強気」ローソク足の本 体を横切った場合。
この記事の結論には疑問がある。
Alexey Volchanskiy:
最適化は2016.01.01から2017.09.09の期間で行われた。私は結果を過大評価していません、意味がありません、私はmuvingで取引ロボットを販売して いません。
記事には、"テストは2016.01.01から2017.09.09まで行われた "とある。
最適化はどの期間に行われたのか？結果はムービンガには良すぎる。
Aleksey Zinovik:
最適化は2016.01.01から2017.09.09の期間で実行した。私は結果を過大評価しませんでした、意味がありません、それは私がmuwingsで取引ロボットを販売して いるようなものではありません。
最適化は2016.01.01から2017.09.09の期間で実行した。私は結果を過大評価しませんでした、意味がありません、それは私がmuwingsで取引ロボットを販売して いるようなものではありません。
素晴らしい ))))まずこの期間でパラメータフィッティングを行い、同じ期間でテストする )))前方最適化とテストを行ってみてください。
詳細な記事をありがとう。実用性は確かに高くないが、可能性の概観としては非常に良い。
過去数本の平均値を示す棒グラフが、どうして価格の行方を示すのでしょうか？
正確には、上昇したのだから、今後も上昇し続けるだろう、というようなものだ。
Alexey Volchanskiy:
素晴らしい )))まずこの期間でパラメータ・フィッティングを行い、それからテストする ))前方最適化とテストを行ってみてください。
そうですね。バック・オプティマイゼーションとフォワード・テストの方が現実的でしょう。私はEURUSDで TEMA、NRMA、DEMAについてそのような最適化とテストを行った（彼らは記事で最高の結果を出した）。
バック最適化。期間2016.01.01-04.11.2016（先にテストした時間間隔の半分）。
フォワードテスト。期間2016.11.05-2017.09.09。
結果を表にまとめた：
| 指標名 | 最適化パラメータの値 | 純利益（最適化） | 純利益（テスト） | 回収率（最適化） | 回収率（テスト） | 収益性 （最適化） | 収益性 (テスト) | シャープレシオ (最適化) | シャープレシオ (テスト） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMA | 期間 - 44, 成長率 - 0.0002 | 829.62 | 1072.76 | 2.39 | 3.93 | 1.32 | 1.41 | 0.1 | 0.13 |
| NRMA | 期間 - 10, 成長率 - 0.0001 | 772.78 | 415.26 | 1.49 | 0.89 | 1.26 | 1.15 | 0.09 | 0.05 |
| DEMA | 期間 - 49, 成長率 - 0.0002 | 541.22 | 575.92 | 1.21 | 1.68 | 1.24 | 1.31 | 0.09 | 0.10 |
NRMAについては、テスト結果は記事よりも悪かった。TEMAとDEMAは良い結果を示した。
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新しい記事 取引における様々な移動平均の比較 はパブリッシュされました:
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移動平均指標の異なる変種の価格チャートでの表示を検討してみましょう。図1は、12月の移動平均指標の変種を、終値で計算して示しています。
図1 移動平均指標の変種
作者: Aleksey Zinovik