В MT5 маркет-ордера не хранят цену, по которой был сделан запрос на совершение сделки. Вычисление исходной цены маркет-ордера. Однако, это значение возможно получить через тиковую историю, которая
После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами: Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
ライブラリ: レポート
fxsaber, 2023.11.30 12:43 pm.
成行注文のスリッページは、ティック履歴を分析することによってのみ判断できます。これはまだ実装されていません。
実装してください。
これでマーチン／グリーダーの識別が容易になった。
奇妙な仮説が立てられた。
グリッドメカニズムを有効にしてオリジナルのEAを最適化すると、最適化中にフィッティングする確率が低下する。
大雑把に言えば、オリジナルEAのカスタム最適化基準は、EA+グリッドでも同じ基準である。
Вероятность подгонки во время оптимизации уменьшается, если оптимизировать исходную ТС с включенным сеточным механизмом.
大雑把に言えば、オリジナルのEAのカスタム最適化基準は、EA+Gridでも同じ基準だ。
少し噛み砕いていただけますか？何か面白い匂いがするのですが、まだ理解できていません )))
感謝します！
少し考えてもいいですか？
例えば、1つ以上のオープン・ポジションを持たない、フィルなしのTSがあるとします。それをオプティマイザで設定する必要があります。
通常、どのように行いますか？
そしてそれは（ほとんど常に）悪い方向に向かう可能性がある。
そこで、EA+Gridのカスタム基準を変更すれば、この「クソ」を確率的に減らすことができるという仮説です。
上記3項目の前に、ロットネス係数1のグリッド原則に従ってTSがシェアを取ることを許可する。
さらに、3つのポイントはすべて満たされているが、現実には分数なしで運営している。
奇妙な仮説が立てられた。
グリッド機構をオンにした状態で初期TCを最適化すると、最適化中にフィッティングする確率が低下する。
大雑把に言えば、オリジナルのEAのカスタム最適化基準は、EA+Gridでも同じ基準である。
これは正則化として機能し、モデルの複雑さにペナルティを加えます（より正確なトレード、より過剰な最適化）。
しかし、グリッドを削除すると、トレードの精度が低下します。取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
エキスパート・アドバイザー：検証
mma-meta, 2025.06.12 09:10
Report.mqhのコンパイル時にエラーが発生する。
修正しました。
詳細レポートの利益欄にスリッページ（）を表示しないバージョン、またはスリッページを表示しない方法はありますか？
詳細レポートの利益欄にスリッページ()が表示されないバージョンをお持ちか、スリッページを表示しない方法はありますか？
それは簡単ですが、なぜですか？
やるのは簡単だが、なぜ？
レポートをエクセルにエクスポートして、特定の週、日、時間ごとに調査したいのです。
今のところ、利益欄はエクセルでは1列に2つの値としてインポートされる。レポートに"; "のようなセパレーターを追加すれば、インポート時にエクセルが値を分割してくれるのでは？