На просторах интернета можно видеть довольно частые сценарии торговли. Управляющий ПАММ-счетом набрал инвесторов. Хорошо торговал, но с какого-то момента прибыльность сильно уменьшилась, вплоть до
Величина различия в мат. ожиданиях одной и той же торговой стратегии в Тестере и на реальном счете зависит не только от компетенции автора робота, но и от качества исполнения торговых приказов
興味深い状況に遭遇した。
上の図はMT5-Testerで作成したバックテストチャートである。横軸は取引です。面白いチャートではない。
下は同じバックテスト（レポート作成）のチャートですが、横 軸の単位は時間 です。このグラフが面白いのは、単位時間当たりの利益という安定性があるからです。
赤い長方形は同じ取引間隔を示しています。
いつ、何をチャート分析するか？
問題は、いつ、何を分析するかということだ。
TSを評価する場合 - 単純なので最初のもの。
ポートフォリオへの組み入れを評価する場合 - 2番目のもの。
リカバリーファクターなどの指標は、時間間隔を考慮して計算されるべきであることは明らかである。
リカバリー・ファクターのような指標は、時間軸を考慮する必要があることは明らかだ。
リカバリーファクター（および他の多くの指標）は、チャートの種類に依存しない。
リカバリーファクター（および他の多くの指標）は、スケジュールの種類に依存しない。
それは直接依存します - それはピークドローダウンの指標であることができます - 10年に一度発生し、それをカバーするためには、あなたの口座に持っているよりも、例えば、5倍の資金を引き付ける必要があります。例えば、1週間資金を集める必要がある。そして、預金との関係で計算した場合、現金活用の効率指数がどのように変化するかを計算する。
そう、これはネッターに関係することだが、時間を何に使うべきかの一例である。それは直接依存する - それはピークドローダウンの指標であることができます - 10年に一度、それをカバーするためには、あなたの口座に持っているよりも、例えば、5倍の資金を引き付ける必要があります。それは引き付けるために必要である - 例えば、一週間。そこで、現金活用効率の指標を預金との関係で計算した場合、どのように変化するかを計算してみよう。
それがわからない。コードがあるといいですね。
私には理解できない。コードを教えてほしい。
僕はまだコードを書いていないんだ。今日、自分でもそのようなインジケーターについて考えていたんだけど、君のメッセージが出てきて、それで書いたんだ。
リカバリーファクターについて私が気に入らないのは、全期間の最大ドローダウンと利益の蓄積です。そのため、ドローダウンを、支払う必要のある資金が引き寄せられたとみなす指標が必要なのである。
例えば、10万円の資金があり、10％を取引に充て、90％を銀行に預けておくとします。ストラテジーでは、稀に取引資金が初期残高の3倍を超えることがあります。しかし、これは利用可能資金の30％を一度に補充することとは違う。その間にどこか別の場所でまだ稼ぐことができるのであれば、口座に多額の資金を凍結するのは合理的ではない。
これはポートフォリオ取引でも同じだが、プール全体から流用された資金の割合を考える。この流用が頻繁に起これば起こるほど、ある時点で資金が取引に足りなくなる可能性が高くなる。つまり、テスト期間が長ければ長いほど、この指標は良くなるのだが、これでは客観的な評価ができない。そのため、ドローダウンを、支払う必要のある資金が引き寄せられたとみなす指標が必要なのであり、この引き寄せが頻繁で長ければ長いほど、指標は悪くなるはずである。
最適化基準におけるPVの適用方法であれば、テスト間隔が固定されているため、このようなテスト間隔の大きさへの依存は重要ではなくなります。
例えば、10万円の資金があり、10％を取引に充て、90％を銀行に預け、稀に取引資金が初期残高の3倍を超える日があることをストラテジーが許容しているとしよう。しかし、これは利用可能資金の30％を一度に補充することとは違う。その間にどこか別の場所でまだ稼ぐことができるのであれば、口座に多額の資金を凍結するのは合理的ではない。
ポートフォリオ取引でも同じだが、プール全体から流用された資金の割合を考える。この流用が頻繁に起こるほど、ある時点で資金が取引に足りなくなる可能性が高くなる。よく分からなかった。実装という形で何かが生まれるとすれば、それはすでに建設的なものだろう。
上の図はMT5-Testerでプロットしたバックテストチャートです。横軸はトレードです。面白くないチャートだ。
横 軸は時間。このグラフが興味深いのは、単位時間あたりの利益という安定性があるからです。
グラフをいつ、何を分析するか？
私は一番下のグラフだけが有用だと考えている。
単位時間当たりの取引回数や、時間経過に伴う分布の均一性も非常に価値がある。特に実際の取引では（2週間取引なしという条件は非常に神経を使う）。