記事"トレンドの長さは?"についてのディスカッション

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本稿では、フラット（不活発な市場）に対したトレンドの期間を特定することを目的としたいくつかのトレンド識別法を紹介します。理論的には、トレンドとフラットの比率は30〜70％と考えられます。これを確認していきます。

1.1. 古典的なトレンド力指標であるADXを使って研究を始めましょう。トレンド領域やフラット領域を見積もるにはTrendLevelのレベルを使用します。トレンドは、メインラインがこのレベルを上回った場合に存在するとしましょう。図1は、この方法を用いてトレンド領域とフラット領域を特定する例を示します。市況は、所与のサンプルでADX値がTrendLevelより高いローソク足の数について計算されます。

図1　ADXを使用したトレンド/フラット領域の特定

作者: Alexander Fedosov