記事"ハースト指数の計算"についてのディスカッション
まるで逆さまの世界にいるようで、コードはトップダウンではなくボトムアップで実行されていた：
void OnStart()
{
double close[]; //終値の動的配列を宣言する。
int copied=CopyClose(symbol,timeframe,0,1001,close); //選択したペアの終値を
//array close[]
ArrayResize(close,1001); // 配列を作る
ArraySetAsSeries(close,true);
if(bars<1001) //1001小節の歴史の条件を作る
{
Comment("Too few bars are available! Try another timeframe.");
Sleep(10000); //碑文を10秒間遅らせる
Comment("");
return;
}
...
わぁ、あるトピックに取り組み始めたら、それに関する記事が...クールだね、ありがとう)
でも、これはちょっと間違った方法で、フラクタルの予測の本質を間違って理解している。
そして、2つ目の部分はまったく宣伝になっていない。
とても興味深い。著者に感謝する。また、過去の研究だけでなく、その後の応用例を示すことも可能だろう。過去のデータで相関関係を確立した以上、それが将来どのように生きるかを理解する必要がある。
わぁ、あるトピックに取り組み始めたら、それに関する記事が...クールだね、ありがとう)
でも、これはちょっと間違った方法で、フラクタルの予測の本質を間違って理解している。
そして、2番目の部分はまったく広告になっていない。
マキシム、コメントありがとう！
もちろん、ハースト係数の 計算は、時系列の研究におけるある種のマット統計の応用について、少なくともわずかなアイデアを得るためのベースに過ぎません。また、市場ダイナミクスの予測に係数分析のみを使用するのは甘く、間違っていると思います。もちろん、集計された指標を基に、様々な指標や情報源を用いて戦略を構築することは必要です。
次回は、フラクタル分析についての私の正しい理解をぜひお見せしたいと思います。
コメントありがとうございました。
追伸：このような分析のためのMT5ツールのレビューを依頼されました。この機会に宣伝してみました。
私は個人的に広告が恥ずかしいとは思っていない。広告がない時代なんてない。今やどこにでもある。誰が内部フィルタを置くことを妨げる。
30年前のタームペーパーでもおかしくないような極めて弱々しい記事。
記事を読むと、ハーストに関する現代の状況が完全に抜け落ちている。
なぜか著者は、この係数はANCで推定でき、この場合他の推定方法はないと信じている。
例えば、FGNパッケージのHurstK(z)関数では、ハースト係数のノンパラメトリック推定が行われ、より正確な値が得られる。
もし著者がこの分野の文献調査をわざわざしていたら、特にフラクショナルARIMAの概念を紹介した古典的な論文を 素通りすることはなかったであろう。
モデルの枠組みの外でのハースト係数はほとんど興味がなく、ハーストのアイデアは分数微分モデルの枠組みの中で開発された - 分数微分ARIMA、別名ARFIMA(p,d,q)モデル
fracdiffパッケージは、この分野におけるツールのかなり完全なセットを提供する。
そして、これはハースト係数に関連する分野のすべてではない。
もう一度言うが、Rで利用可能なツールの適切なレビューがない時系列処理の分野の記事は、数十年のタイムラグがあり、極めて無知に見える。
30年前のタームペーパーになりそうな極めて弱々しい記事。
記事を読むと、ハーストに関連する現状が完全に抜け落ちている。
なぜか著者は、この係数はANCで推定でき、この場合他の推定方法はないと信じている。
例えば、FGNパッケージのHurstK(z)関数では、ハースト係数のノンパラメトリック推定が行われ、より正確な値が得られます。
もし著者がこの分野の文献調査をわざわざしていたら、特にフラクショナルARIMAの概念を紹介した古典的な論文を 素通りすることはなかっただろう。
モデルの枠組みの外でのハースト係数はほとんど興味がなく、ハーストのアイデアは分数微分モデルの枠組みの中で開発されました - 分数微分ARIMA、別名ARFIMA(p,d,q)モデル
fracdiffパッケージは、この分野におけるツールのかなり完全なセットを提供する。
そして、これはハースト係数に関連する分野のすべてではない。
もう一度言うが、Rで利用可能なツールの適切なレビューのない時系列処理の分野の記事は、数十年のタイムラグがあり、極めて無知に見える。
おいおい...サナ・サンチこの15年間で、ハースト指数の計算方法を明らかにした唯一の論文。どのように書かれていようと、コードがあるのだから、コードでわかるはずだ。
サン・サンチ、あなたと違って、この論文の著者はハースト指数の計算方法を知っている。あなたは？あなたはRのスクラップしか 書けない。しかし、そのような専門家のように見える。あなたのコメントをあちこちで目にするのは非常に迷惑なのだが、どうにかしてこの件へのアプローチを変えた方がいいのでは...？
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新しい記事 ハースト指数の計算 はパブリッシュされました:
ハースト指数とその計算アルゴリズムの背後にある考え方について紹介します。 金融相場セグメントの数を分析し、MT５でフラクタル解析をする方法を説明します。
また、チャートライフタイムパラメータがユーティリティで動作することができる秒数の設定に注意を払います。 OKをクリックすると、MT5メインターミナルウィンドウの左上隅にアナライザが表示されます。 この例は以下のスクリーン ショットのようになります。
作者: Dmitriy Piskarev