インディケータ: Corr平均
CodeBase セクションで多くのインディケータを惜しみなく共有していただき、ありがとうございます！
アンドレアス・ウール博士が 開発した「修正法」の参考リンクを提供していただけませんか？
インターネットで検索したところ、博士の出版物はたくさん見つかりましたが、博士の「補正方法」についてのヒントとなるようなタイトルは見つかりませんでした（これらの出版物の中に埋もれているのでなければ）。
CodeBase セクションで多くのインディケータを惜しみなく共有していただき、ありがとうございます！
アンドレアス・ウール博士が 開発した「修正法」の参考リンクを提供していただけませんか？
インターネットで検索してみたところ、彼の出版物はたくさん見つかりましたが、彼の「補正法」であることを示唆するタイトルは見つかりませんでした（これらの出版物の中に埋もれているのでなければ）。
- mgschwan
- wavelab.at
はい、それは分かっていますし、私の投稿にもそう書きました。ただ、あなたがインジケーターの中で使っている「修正方法」が どれ なのか知りたいだけなのです。
Ahlの修正についてどう思われますか？
私はmt4-indicatorに同じ期間=14のema(水色、点線)とdema(黄色、点線)を作成し、emaには通常のstddevを適用してAhl(水色、実線)を、demaにはincremental stddev(黄色、実線-Fernadoに感謝!)を適用しました。
一方では、横ばい相場でAHLが完全な水平になることは非常に印象的ですが、他方では、相場が横ばいになると非常に遅れています！
これについてどう思いますか？
カリー
v2/
(v1+v2)を使っていますが、あなたは1-v1/v2を使っていますね（別のフォーラムで見つけました）。
Ahlの修正についてどう思われますか？
私はmt4-indicatorに同じ期間=14のEMA（水色の点線）とDEMA（黄色の点線）を作成し、EMAに通常のstddevを適用してAHL（水色の実線）を、DEMAにインクリメンタルstddev（黄色の実線-Fernadoに感謝！）を適用しました。
一方では、横ばい相場でAHLが完全な水平になることは非常に印象的ですが、他方では、相場が横ばいになると非常に遅れています！
これについてどう思いますか？
カリ
残念ながら、私は "Ahl "が誰であるかを知らない...
いずれにせよ、あなたが比較しようとしているもの（元の方法では、次の数行もチェック する必要があります）、この部分でループ部分を見逃している：
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
もし元のメソッドでそのループの部分を省いてしまったら、あなたは全てのポイントを見逃していることになり、比較不可能なものを比較していることになる）。
とにかく : Uhlのメソッドの修正/訂正は、そのメソッドが：
- CPU効率を上げる
- どのような値のセットでも使用できる（最小利得を設定する必要がない）
- 多かれ少なかれ、利得はどちらのケース（計算方法）でもよく似ているので、上記の変更理由を除けば、私が使用している方法は、（元の方法とは異なり）値の範囲に関係なく、どのような値のセットでも使用可能であると信じています。
また、ラグについての指摘も理解できない。補正」の要点は、必要でないノイズをフィルタリングすることだ。
繰り返すが、emaとdemaを比較することはできない。両者はまったく別のものだ。デマが（その性質上）絵馬とは大きく異なるという事実を無視して比較することは、間違った結論に導くことになる。
カール、私が以前に共有した特定の「加重分散の増分計算」は、EMAにのみ適用できます（DEMAには適用できません）。ですから、ここで「リンゴ」と「オレンジ」を混ぜないように注意してください（私があなたの投稿を誤解していて、あなたがDEMAを構築するために使用するEMAの計算について言及しているのであって、最終的なDEMA値の分散について言及しているのでなければ）。
この投稿をお読みの方で、問題の「計算」についてご存じない方のために、問題の投稿への参照を以下に示します：
[ヘルプ] 指数移動平均の本当の計算式は何ですか？説明してください。私はインターネットで検索し、私は多くのEMA式を見つけました。
フェルナンド・カレイロ, 2016.12.12 22:07
もしあなたが数学について学びたいのであれば、そしてそれがどのようにつながっているのか、また丸め誤差などを防ぐにはどのような数式が適しているのかを知りたいのであれば、指数移動平均を 含むこの論文を見てください：
残念ながら、私は "Ahl "が誰なのか知りません．
いずれにせよ、あなたが比較しようとしているのはループの部分を見逃している（元の方法では、次の数行もチェックしなければならない）：
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
そして、あなたはそれをすることができません（元のメソッドでそのループ部分を省略した場合、あなたは全体のポイントを逃している）。
とにかく : Uhlのメソッドの修正は、そのメソッドが：
- CPU効率を上げる
- 最小ゲインを設定する必要がなく）どのような値のセットでも使用できる。
- 多かれ少なかれ、利得はどちらのケース（計算方法）でもよく似ているので、上記の変更理由を除けば、私が使っている方法は（元の方法と違って）どのような値のセットでも使えると信じています。
また、ラグについての指摘も理解できない。補正」の要点は、必要でないノイズをフィルタリングすることです。
すみません、クラスメートの名前がDr. Ahlで、Dr. A. Uhlと間違えてしまいました。）- ごめんなさい。
ラグについては、「アクアライン」を見てください：11月17日12:00は局所的な高値であり、「ウォーターフォール」を始める最初のローソク足だ。
そして、価格の次の「横ばい」は11月17日19:00に始まり、UHLは10本後の11月18日09:00に次の「水平線」を始めると言える。
私は、遅れを犠牲にしてフィルタリングを行うという関係の問題を知っているが、この場合、ウールはすでにすべてが起こった後に行動しており、お金はもっと早く稼ぐことができた。
少なくとも、Uhlはh1よりも短いタイムフレームでより面白く、役に立つかもしれないというヒントはある。
クラスメートの名前がDr.Ahlで、Dr.A.Uhlと間違えてしまいました。）- 申し訳ない。
ラグについては、『アクアライン』を見てください：11月17日12:00は局所的な高値であり、「ウォーターフォール」を始める最初のローソク足だ。
そして、価格の次の「横ばい」は11月17日19:00に始まり、UHLは10本後の11月18日9:00に次の「水平線」を始めると言える。
私は、遅れを犠牲にしてフィルタリングを行うという関係の問題を知っているが、この場合、ウールはすでにすべてが起こった後に行動しており、お金はもっと早く稼ぐことができた。
少なくとも、Uhlはh1よりも短いタイムフレームでより興味深く、役に立つかもしれないというヒントはある。
私の好きなフレーズを使ってみよう。
私は「石に刻まれた」バージョンを掲載しているわけではない。もしあなたが、例のタイム・フレーム（とシンボル）とは違った使い方をすべきだと思うのなら、そうすればいい。結局のところ、コードとパラメーターは 変更を可能にするためにあるのであって、コード化され、例に表示されたとおりに使用しなければならないことを示唆するものではない（これはガイドというよりも説明である）。
幸運を祈る。
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Corr平均:
Andreas Uhl博士の「補正方法」を使用した平均です。
作者: Mladen Rakic