記事"モスクワ為替先物のスプレッド戦略の開発例"についてのディスカッション - ページ 4

[prostotrader]

RTSはSiに比例しないからである、

MIX(MXI)はRTSに大きな影響を与える可能性があります。なぜなら、RTSはMICEX指数を通貨で反映したものだからです。

同じ資産に対してSBRF - SBPRの異なる先物を検討する方がはるかに興味深い。

追加

あるいは、ヘッジSiを考慮せずにRTSとMIXを比較することもできる。

買値と清算値の差額のみ。

MIX = RTS * USD_INDEX * LOT_RTS = 10 * 0.02

USD_INDEXのジャンプだけが利益確定の理由であり、その逆ではありません。

追加

実装上の注意（Strategy4_SpreadDeltaPercent_EA.mq5）

バーではなく、スタックで動作させる必要がある。

//+------------------------------------------------------------------+
//| イベント機能|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if((symbol == Symbol()) || (symbol == sec_symbol))
  {
  }
}

最初のポジションは成行ではなく指値注文で建てる、

bool BuyAndSell(string sym1,string sym2,double lot1,double lot2)
  {
//--- 売買
   trade.Buy(lot1,sym1);
   trade.Sell(lot2,sym2);
//---
   return true;
  }

指値注文でポジションを建てる。

市場に従って反対売買を行う。

lot1とlot2がどこで、どのように計算されるかは不明です。

[Denis Kirichenko]

prostotrader:

最初のポジションはマーケットで建てるべきではありません、

bool BuyAndSell(string sym1,string sym2,double lot1,double lot2)
  {
//--- 売買
   trade.Buy(lot1,sym1);
   trade.Sell(lot2,sym2);
//---
   return true;
  }

しかし、指値注文で、もしポジションが建てられたら、次に

市場で反対売買を行う。

最初は指値注文で、次に成行注文というのはなぜでしょうか？

[prostotrader]

Dennis Kirichenko:
なぜこうなのだろう？

ガラスは「排出」できるからです。

グラスの最初の要素は価格100の1巻で、次に価格500の99巻です、

市場で買えば赤字です、

そして、指値で買うことで、望む価格で買うか買わないかを決める。

[Denis Kirichenko]

prostotrader:

なぜなら、ビーカーは「排出」できるからだ。

グラスの最初の要素は価格100の1巻で、価格500の99巻が続く、

市場で買えば、下回る、

限界で買えば、望む価格で買うか買わないかだ。

いい例だ！では、なぜ常に指値で買わず、成行で買うのでしょうか？

[prostotrader]

Dennis Kirichenko:
素晴らしい例だ！では、なぜ常に指値ではなく、マーク・トゥ・マーケットなのでしょうか？

応答取引は、最初のポジションを建てるのに使用した全出来高で、早急に執行されるべきです。

指値取引で応答することは、取引量や取引執行の事実を保証するものではありません。

[Denis Kirichenko]

prostotrader:

反対売買は、できるだけ早く、最初のポジションの全数量を約定する必要があります。

指値取引で対応しても、出来高は保証されません。

ああ、すみません、「報復的」という言葉を見逃していました。ありがとうございます。では、「指値」というのは非常に良い指摘だ。リスペクト

[Rashid Umarov]

prostotrader:

lot1とlot2がどこでどのように計算されるのかが明確でない。

それはどこにも計算されていない。制限は、記事自体の別のセクションに記述されている。

[Rashid Umarov]

prostotrader:

RTSはSiに比例しないからである、

MIX(MXI)はRTSに大きな影響を与える可能性があります。なぜなら、RTSはMICEX指数を通貨で反映したものだからです。

同じ資産に対してSBRF - SBPRの異なる先物を検討する方がはるかに興味深い。

追加

あるいは、ヘッジSiを考慮せずにRTSとMIXを比較することもできる。

買値と清算値の差額のみ。

MIX = RTS * USD_INDEX * LOT_RTS = 10 * 0.02

USD_INDEXのジャンプだけが利益確定の理由となり得ます。

コメントをありがとう。

[削除済み]

alglibで構築された回帰モデルからF統計量とp-値を得るにはどうすればよいでしょうか？AVGerrとRMSerrしかありません。

[Roman Konopelko]

Maxim Dmitrievsky:

alglibで構築された回帰モデルからF統計量とp-値を得るにはどうすればよいでしょうか？そこにはAVGerrとRMSerrしかありません。

CAlglibクラスにF統計量の静的メソッドが あります：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 2標本のF検定|
//| このテストは、与えられた|の分散に関する3つの仮説をチェックする。
//| サンプル|
//| 入力パラメータ：|
//| X - サンプル1。インデックスが0からN-1までの配列。
//| N - サンプルサイズ。|
//| Y - サンプル 2.インデックスが0からM-1までの配列。
//| M - サンプルサイズ。|
//| 出力パラメータ：|
//| 両側検定のp値。
//|もし BothTails が与えられた | よりも小さければ
//| 有意水準で帰無仮説は
//| 却下された。|
//| LeftTail - 左側検定のp値。
//|もしLeftTailが与えられた｜より小さいなら
//| 有意水準では帰無仮説は｜である。
//| 却下された。|
//| RightTail - 右側検定のp値。
//|RightTailが与えられた｜｜より小さい場合
//| 有意水準で帰無仮説は
//| 却下された。|
//+------------------------------------------------------------------+
static void CAlglib::FTest(const double &x[],const int n,const double &y[],
                           const int m,double &bothTails,double &leftTail,
                           double &rightTail)