記事"モスクワ為替先物のスプレッド戦略の開発例"についてのディスカッション

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新しい記事 モスクワ為替先物のスプレッド戦略の開発例 はパブリッシュされました:

MT5 プラットフォームでは、同時に複数の金融商品のトレードロボットをテストすることができます。組み込みのストラテジーテスターは、自動的にヒストリーデータをブローカーのサーバーからダウンロードします。そのため、開発者は特別手動で何かをする必要はありません。シンプルかつ確実に異なるシンボルのミリ秒単位のティックによるトレード環境を再現することが可能です。この記事では、2つのモスクワ為替先物においてスプレッドストラテジーをテストと開発を行います。

Si-M.Y と RTS-M.Y 先物は、モスクワの取引所でトレードされています。先物の種類はしっかりと関連付けられます。M.Yは、有効期限を意味します。

  • M - 月
  • Y-年の最後の 2 桁

Siは、米ドル/ロシアルーブルの為替レートで、RTSは米ドルで表されます。RTS指数にはロシア企業の株式が含まれています。この株式はルーブル単位です。USD/RURの変動も影響を与えます。価格チャートは、片側が成長するともう片方が下落します。

作者: MetaQuotes Software Corp.

 

CalcShowRegression_script.mq5 をどうもありがとう！ALGLIBとGraphPlotのソースコードの形のクールなマニュアル。

ALGLIBがUSDRUBを追加してくれたらもっと便利なのに。しかしそうすると、バスケットは3つのシンボルで構成されることになる。そして、TSは古典的なスプレッドではなく、より複雑なものになるだろう（しかし、結果はよりおいしいだろう）。そのため、作者は読者の反感を買わないよう、提示されたTSのコードを複雑にしたくなかったようだ。結局のところ、この記事の主な目的は読者を惹きつけることであり、反発させることではない。

しかし、読みやすく、良い記事である。そして私は、記事の本文にMQLの挿入がないことを歓迎する。それが本当に必要な人は、ソースコードを全部見るだろう。そして、現在の形では、MT5で多通貨を書き、視覚化し、そして最も重要なのは、テストし、最適化することが容易であるという良い印象です。

 

この記事に対するちょっとしたコメント。スプレッドとQCを構築する前に、時間軸のチャートをバーごとに同期させる必要がある。なぜなら、ミス・バーがあると（実際にある）、混乱が生じるからだ。

すべてIMHO)

 
Dmitriy Skub:

記事へのちょっとしたメモ。

そして、LRの前に対数化すること。そうでなければ、何が行われているのか、なぜ行われているのかの理解に乏しい。
 
fxsaber:
そしてLRの前に対数化する。そうでなければ、何がなぜ行われているのかほとんど理解できない。
ちなみに、この方法で結果がどのように変わるか見てみるのも面白いかもしれない。
 
Dmitriy Skub:

この記事に対する小言。スプレッドとQCを構築する前に、時間軸上の各商品のチャートをバーごとに同期させる必要がある。なぜなら、バーが欠落していると（実際に欠落している）、混乱が生じるからだ。

コードは少し複雑になるが、結果にはあまり影響しないと思う。
 
Rashid Umarov:
コードは少し複雑になりますが、やはり結果にはあまり影響しないのではないでしょうか。
M1や流動性の低いキャラクターを使えば、結果に大きな影響を与えるだろう。そこでは穴が当たり前だからだ。
 
fxsaber:

なぜティックは常に無視されるのか？この記事では、LRは棒グラフに基づいています。したがって、小さな間隔で使用することはできません。

さらに、ティックがある場合、バスケットのティックチャート（BidとAskの両方。

ティックが必要なのはテスターだけで、取引分析には必要ないかのようです。

ティックは、ステロイドのように、よりクールでしょう。誰か試してみてください。
 
fxsaber:
M1と流動性の低い キャラクターを取れば、結果に大きく影響する。
そうなるとガラクタになりますよね？
 
Rashid Umarov:
そんなのゴミみたいだろう？
試していないので何とも言えない。しかし、間違いなく穴は考慮されるべきだ。しかも、バスケットがN文字で構成されていても、穴埋めやマルチバーベクトル（行列）の作成は数行で済む。この自転車はMQL5に標準装備されているはずだ。
 
補間というものがある :-)
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