インディケータ: Feed of all deals - ページ 4

新しいコメント
 

ああ、すっかり忘れていた...。

GetMicrosecondCount()は "オーバーフロー " するので、ギャップとの比較はこのようにする：

//+------------------------------------------------------------------+
// エキスパート・チェック・オーダー期間機能
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckOrderTime(const ulong start_time, const ulong end_time)
{
  if(start_time <= end_time)
  {
    if((end_time - start_time) >= TimeGap) return(true);
  }
  else
  if(start_time > end_time)
  {
    if((start_time - end_time) >= TimeGap) return(true);
  }
  return(false);
}

MathAbsを使わないのは、その値がdouble型 だから だ。

 
prostotrader:

いや、コンスタンチン。バーとバーの間隔をスキャルピングすることはできません（FORTSではバーそのものが遅れて表示されることがありますが、これは通常のことです）。

一方向への急激な価格変動があります。

私たちは実質的に遅延なく情報を受け取ります（流動性の高い商品を3スタック処理しています）。

したがって、インジケータが設定された後(prev_calc = 0のとき)、すべてをゼロにリセットし、指定した間隔でカウントします。

GetMicrosecondCount()を使用することで、速いトレンドの変化を "捉える "ことができ、さらに "連続した "履歴を保存することができます(将来のさらなる処理のため)。

明日、何が表示されるか見てみます。新しいバーで エントリーすることも、指定された数量を超えてからエントリーすることもできます。これは基本的なことではなく、前提は同じです。
- 急騰があり、バーが300ポイントまで飛んだ後、200ポイントまでロールバックしました。新しいバーが開き、ロールバックでエントリーしますが、価格はすでにロールバックしており、ストップをキャッチします。
- 同じ状況ですが、バーが300ポイントまで飛んだ後、200ポイントまでロールバックしました。同じ状況ですが、バーが300ポイント飛んだ後、私たちのインストルメントで指定されたボリュームを通過した条件があります。

私はインジケーターの支持者ではないし、このような理由でインジケーターを書くこともない。私にとって、エキスパートアドバイザーにすべてのアルゴリズムを一度に実装する方が便利で、エントリー条件をすばやく結びつけて、戦闘モードでシグナルをチェックできる。

 
ボスはボスだ :)
 
Konstantin Seredkin:

私のインジケーターにリンクを貼ってくれた作者にお礼の手紙を書くことにした。

このインジケータのおかげで、購入と販売、そしてその数量に関するデータを収集する方法と、すべてのデータを要約する方法を理解することができた。

私はまず、すべてをコメントにまとめ、購入数と販売数、販売量と購入量を示し、すべてのデータを要約した表を作成した。データは毎分更新される。

そして、さらに進んで、すべてをチャートに置き、今では、1分間のバーで取引された数量がわかり、そのバーで売買された数量がロットでわかり、売買の入札回数がわかり、そして、データが要約され、もし購入が販売より多く、取引された数量が設定で設定した数量より多ければ、購入に矢印が引かれ、その下にこのバーの総数量が表示され、もし販売が多ければ、その逆が表示されます。

これは良いアナライザーであることが判明し、あるレベルにおいて人々がどのように売買しているかを示し、1分あたり2000ロット以上の取引量を追跡し、これに基づいて人々がどこで取引しようとしているかを分析することができます。取引数量が2000より少ない場合（パラメータは調整可能）、何も描画されません、それはフラット、ノイズを意味します - これは理論上です。



私は何もすることがなかった、私はそれをすべて自動化することを決めたので、純粋にアイデアをテストするために、このトピックは非常に興味深いものです、あなたは多くの異なるパターンを識別することができ、アルゴリズムにねじ込み需要と供給（総量 - 購入する注文の総数 - ガラスで売る）群衆が実際に押すこのデータ上で見るだろう。

私はサポートとレジスタンスレベルの同じ定義を追加し、スタックからの入札の大規模な密度の定義を追加しました - 密度は、スタック内のAskと入札で検索されますが、彼らは特定のアルゴリズムによって検索され、まず我々は2000入札以上の密度を選択したAskの価格に最も近いものを見つける、次に、上から下へスタックの深さでより高い同じ密度を検索し、このように我々は下と上を見つける、上=低密度の価格は、線が20価格のスタックの深さ全体に対して注文の唯一の密度があり、それ以上の2000以上の注文がないことを意味し、色が変更されます - その後、我々はそこからエントリを作成するか、何らかの形でそれを補間することができます。..スタック内の買値も同様です。



あなたはシンプルなインジケータのアイデアから見ることができるように著者は、例のために非常に感謝しています興味深いアイデアがたくさんある

ボリュームで動作するアイデアの非常に興味深い開発！

密度については非常に興味深いですが、このようなインジケータを実装するのに十分な知識/手を持っていませんでした。

 
Konstantin Seredkin:

新しいバーで エントリーすることもできますし、設定された数量を超えてからエントリーすることもできます。ファンダメンタルズではありません。ここでの前提は同じです。
- 急騰があり、バーが300ポイント飛んだ後、200ポイントにロールバックし、新しいバーが開き、プルバックでエントリーしますが、価格はすでにロールバックしており、ストップをキャッチします。
- 同じ状況ですが、バーが300ポイント飛んだ後、設定された数量を超えたという条件があり、プルバックでエントリーしますが、価格はさらに飛び続け、ストップをキャッチします。 - 同じ状況です。同じ状況ですが、バーが300ピプス飛んだ後、私たちは、私たちの機器の設定ボリュームを通過した条件があり、私たちはプルバックでエントリーしますが、価格はさらに飛び続け、私たちはストップをキャッチします。

私はインジケーターの支持者ではありませんし、このような理由でインジケーターを書くこともありません。私にとっては、エキスパートアドバイザーにすべてのアルゴリズムを一度に実装する方が便利で、エントリー条件を素早く接続し、戦闘モードでシグナルを確認することができます。

300pipsというのはRTSのことですか？もしそうなら、エントリーは超短期ということですね？

 
Aleksey Vyazmikin:

体積を扱うというアイデアを発展させるのはとても興味深い！

密度については非常に興味深いですが、私はそのような指標を実装するのに十分な知識/手を持っていなかった、あなたは履歴上のそのような密度のピークを観察したいですか、多分そこには、任意のパターンを識別することができるようになりますか？

フォーラムでは、価格スタックと仕事のクラスがあり、その中にスタックも実装されている、私は基礎としてそれを取り、私の特定のタスクのために書き直した、というか、スタックの価格の計算だけを残して、私が必要としないすべてのものをカットします。

履歴に取引スタックがないため、履歴上の密度を観察する必要はなく、取引されていない注文のクラスタはすべてリアルタイムでのみ見ることができます。これはよく知られた戦略で、スタック内の密度を確認し、その下に自分の注文を置くと、密度が解体され、価格が下がり、私たちは利益を得ることができます。

投稿18で、私はスタック内の密度から取引する取引システムのモニターを投稿し、投稿22で、私はシステムが何で構成され、どのようなタスクを実行するかについての説明を投稿した。

 
Aleksey Vyazmikin:

RTSのことですか？もしそうなら、入力は超短期なのですね？

私は例として300ピップスを持ってきました、私はストップスキャルパーを作りたいです。
取引量には、利益を引き出すことが可能な良い方法があるようです。
削除済み  
Konstantin Seredkin:

フォーラムには、価格ガラスを使った作品のクラスがあり、その中にガラスまで実装されているのですが、私はそれをベースにして、私の特定のタスクのために書き直しました。

履歴に取引スタックがないので、履歴上の密度を観察する必要はなく、取引されていない注文のクラスタはすべてリアルタイムでのみ見ることができます。これはよく知られた戦略で、スタック内の密度を確認し、その下に注文を入れると、密度が解体され、そこから価格が下がり、利益が出ます。5年前は手作業で取引されていましたが、今では取引の 90％がロボットによって行われ、誰もが他の人からお金を取ろうとしているため、これは機能しません。

投稿18では、スタック内の密度から取引する取引システムのモニタリングを投稿し、投稿22では、システムが何で構成され、どのようなタスクを実行するかについての説明を投稿しました。

取引にはどのようなストップロスをかけるのですか？例えば、RTSでは？

 
Alexey Kozitsyn:

どのようなストップロスを設定していますか？例えば、RTSでは？

もし質問が密度からの取引システムに関するものであれば、ストップロスは ありません。

もし質問が全取引のテーブルと3つの商品から取引量を取るインジケータのアイデアをテストすることであれば、私はRTSに10ピップを置く予定です。

削除済み  
Konstantin Seredkin:

全取引の表と3つの商品から出来高を取るインジケータのアイデアをテストするための質問であれば、私はrts 10 pipsに10 pipsを置くことを計画しています。

そのアイデアを説明してください。全取引の表と何の関係があるのでしょうか？スタックの中から大きなボリュームを見つけて、その前に立つということではないのですか？はい、この場合、ストップは少なくとも20pipsになります。

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