インディケータ: Feed of all deals - ページ 3

[Konstantin Seredkin]

Konstantin:

スタック内の検出された密度から長期間取引を行ったテスト結果は ありますか？ もしあれば、モニタリングまたはレポートファイルへのリンクを教えてください。

はい、スタック内の発見された密度で取引しているロボットがいくつかあります。

このロボットは、https://www.mql5.com/ja/signals/397533。

このロボットは、バスケットモードで5つの商品で稼動しており、取引システムは1つの商品のみで、他の商品はスイッチオフになっています。https://www.mql5.com/ja/signals/461368。

一般的に、私はスタックに関連するすべてのものに魅了されています。それは、少なくとも何らかの形で価格を監視し、パターンを特定し、さらに利益を上げるためにそれらを自動化することができる唯一のツールです。

今、私はガラス密度のパターンと一定期間取引されたデータを組み合わせようとしています - すべての取引のリボンから。

いくつかのアイデアがあり、それを少しずつ燻らせている。

[削除済み]

Konstantin Seredkin:

私のインジケーターにリンクを貼ってくれた作者にお礼の手紙を書くことにした。

このインジケータのおかげで、購入と販売、そしてその数量に関するデータを収集する方法と、すべてのデータを要約する方法を理解することができた。

私はまず、すべてをコメントにまとめ、購入数と販売数、販売量と購入量を示し、すべてのデータを要約した表を作成した。データは毎分更新される。

記事を チェックしてください。もしかしたら役に立つかもしれない。付録のインジケータ。

[Konstantin Seredkin]

Alexey Kozitsyn:

記事を チェックしてください。役に立つかもしれない。付録にインジケーターがある。

3時間ほど前に見たが、とても参考になった。

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

私のインジケーターにリンクを貼ってくれた作者にお礼の手紙を書くことにした。

このインジケータのおかげで、購入と販売、そしてその数量に関するデータを収集する方法と、すべてのデータを要約する方法を理解することができた。

私はまず、すべてをコメントにまとめ、購入数と販売数、販売量と購入量を示し、すべてのデータを要約した表を作成した。データは毎分更新される。

そして、さらに進んで、すべてをチャートに置き、今では、1分間のバーで取引された数量がわかり、そのバーで売買された数量がロットでわかり、売買の入札回数がわかり、そして、データが要約され、もし購入が販売より多く、取引された数量が設定で設定した数量より多ければ、購入に矢印が引かれ、その下にこのバーの総数量が表示され、もし販売が多ければ、その逆が表示されます。

これは良いアナライザーであることが判明し、あるレベルで人々がどのように売買しているかを示し、1分間に2000ロット以上の取引量を追跡し、これに基づいて人々がどこで取引しようとしているかを分析することができます。取引数量が2000より少ない場合（パラメータは調整可能）、何も描画されません、それはフラット、ノイズを意味します - これは理論上です。

私は何もすることがなかった、私はそれをすべて自動化することを決めたので、純粋にアイデアをテストするために、このトピックは非常に興味深いものです、あなたは多くの異なるパターンを識別することができ、アルゴリズムにねじ込み需要と供給（総量 - 購入する注文の総数 - ガラスで売る）群衆が実際に押すこのデータ上で見るだろう。

私はサポートとレジスタンスレベルの同じ定義を追加し、スタックからの入札の大規模な密度の定義を追加しました - 密度は、スタック内のAskとBidで検索されますが、彼らは特定のアルゴリズムによって検索され、まず我々は2000入札以上の密度を選択したAskの価格に最も近いものを見つける、次に、上から下へスタックの深さでより高い同じ密度を検索し、このように我々は下と上を見つける、上=低密度の価格は、線が20価格のスタックの深さ全体に対して注文の唯一の密度があり、それ以上の2000以上の注文がないことを意味し、色が変更されます - その後、我々はそこからエントリを作成するか、何らかの形でそれを補間することができます。..スタック内の買値も同様です。

あなたはシンプルなインジケータのアイデアから見ることができるように著者は、例のために非常に感謝している興味深いアイデアの多くが表示されます。

あなたは良いです。ただ、分析されたインストルメントで取引する場合、あなたの仕事はあまり有益ではないでしょう。

例えば、この分析をBRENTで行い、Siで取引すれば、より多くの利益を得ることができます。

市場がどこで「ブレイク」するかをBRENTで知ることで、Siを（買い/売り）する時間を少し持つことができます。

追記

2016年、私はBRENTとSiを使ってRTSをトレードしてみました。

インジケータをチェックしてみてください、面白いかもしれません（あなたの分析はより深いです）。

(なぜこのアイデアを放棄したかは覚えていません）。

追加

リアルで見て、現在のRTS M1に賭ける必要があります。

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

あなたは優秀です。分析された商品で取引すれば、あなたの仕事だけが大きな利益をもたらすことはないでしょう。

例えば、この分析をBRENTで行い、Siで取引すれば、より多くの利益を上げることができます。

私は2つの商品を分析していません。

例えば、スベルバンク先物を取引するとき、私はスベルバンク株を 分析します。

スベルバンクの株価は目安になります。

条件 - 売買の需給プレスだけでなく、これらのデータ間のデルタが確立されたよりも大きい場合、例えば、私は10000を置く株式については、販売のオーバーウェイトが購入よりも1万ドル大きい場合、その後、我々は先物を見始めると、同じ状況があるはずですが、私はそこにオーバーウェイトはすでにボリュームに3000と入札自体に300であることを置く。

すべての条件が満たされ、ショートの方向が決まったので、ロボットは価格の上に1000以上の注文が密集していないか探し始め、見つけるとすぐにテストを開始し、テストと分析の後、すべての条件を満たせば、その下に注文が出され、トリガーがかかり、利益が出ます。

原油が上昇すれば、原油は下落します。

マニュアルを添付します。ロボットには多くのことが詳細に記述されていますが、私はそれを書いて、実装されたすべての方法を8ヶ月間テストしました。

私はこのアルゴリズムに興味があります....ロボットをいただきありがとうございます、私は見て、多分その基礎にいくつかのアイデアが表示されます。

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

いや、私は2つの楽器を分析しているだけだ。

例えば、スベルバンク先物を取引するとき、私はスベルバンク株を 分析します。

スベルバンク株は目安です。

SPOTは他の要因に左右されるため、あまり良い目安にはならない。

例えば、原油価格の変動は次のような結果をもたらします：

1. USDRUB_TOD SPOTの変化

2. Siの変化

そのため、他のロボットより少し先んじるために、ソースをモニターすることを提案した。

追加

そして、金の取引はさらに優れている（8年間の取引）

急なトレンドの変化には左右されないし、上がったり下がったりしても、それを止めることはできない。

しかし、MT-5には金のガイドであるドルインデックスがありません。

しかし、間接的なデータによってドルインデックスを構築することができます。

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

SPOTは他者に依存するため、良いガイドにはならない。

例えば、原油価格の変動は次のような結果をもたらす：

1. SPOT USDRUB_TODの変化

2. Siの変化

そのため、他のロボットより少し先んじるために、オリジナルのソースをモニターすることを提案した。

追加

そして、金（8年間の取引）を取引するためにさらに良い

それは、トレンドの急激な変化、上下にkol popperloの対象ではありません、あなたは停止することはできません。

しかし、金のガイドであるMT-5にはドルインデックスがありません。

しかし、間接的なデータを使ってドルインデックスを構築することは可能です。

今日、明日、コードを書きます。一度に3つの分析機器、現在のRTSシシカと原油を取り、それらの出来高をカウントします。もし、私がそれぞれ指定する値よりも出来高が急増するようなことがあれば、RTSは逆行しますが、需給方向には逆行します。私は何が起こるか見てみましょう、今私は1つの楽器のボリュームを刻んでいるだけで、毎日2000の利益があります、あなたがインジケータに持っているようにボリュームを取ると思いますが、私の方法によると、信号はより正確になり、異なる楽器から3ボリュームはすでに確率であり、任意のリバウンドの唯一の仮定から。

私は何が起こるか見てみましょう。

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

今日、明日、コードを書きます。一度に3つの分析用インストゥルメントを取ります。現在のRTSシシカとオイルです。そして、それらのボリュームをカウントします。もし、私がそれぞれ指定する値よりもボリュームが急増した場合、RTSは逆向きに、しかし、需給の方向にエントリーします。私は何が起こるか見てみましょう、今私は1つの楽器のボリュームを刻んでいるだけで、毎日2000の利益があります、あなたがインジケータに持っているようにボリュームを取るが、私の方法を使用する場合、信号はより正確になると思います、異なる楽器から3ボリュームはすでに確率であり、任意のリバウンドの唯一の仮定から。

どうなるか見てみよう。

素晴らしい、あなたはそれを正しく得た。

何かが正の方向に明確になった場合は、私と一緒に顧問。

追加

しかし、これらの金融商品は非常に不安定であることを忘れないでください、したがって、計算の間隔は非常に長くはないはずです

あまり長くない。

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

よし、正解だ。

もし何かポジティブな結果が出たら、カウンセラーを雇う義務がある。

追加

しかし、これらの商品は非常に不安定であることを忘れてはならない。

であるべきです。

新しいバーが 表示されたら、すべてをリセットして、新しい計算を開始します。これは、ターミナルのボリューム・インジケータとほとんど同じですが、購入と売却の合計ボリュームを表示するだけです。

また、取引自体もカウントし、その総量＋オーバーウェイトもカウントする。

次にロジックそのものを説明する。

出来高＋取引がショートに対してオーバーウェイトなら、このバーではショートのシグナルがあり、差があれば、競合がありシグナルはない。

私が見た唯一のバグは、新しいバーをコントロールするときです。

void TimeZero()
{
このモードが有効になっている場合、 // シグナルを時間で計算する。
   static datetime PrevBars=0;
   datetime time_0=iTime(Symbol(),PERIOD_M1,0);
   if(time_0==PrevBars)
      return;
   PrevBars=time_0;
   //+------------------------------------------------------------------+

   start_time_1=0;   // 時間をゼロにする 
   start_time_2=0;   // 時間をゼロにする
   start_time_3=0;   // 時間をゼロにする
}

私は計算が新しい分で再び開始されるように、時間変数をゼロにリセットしましたが、観察によると - ボリュームインジケータと比較して、私のデータは、常にそれと一致していない、このコントロールに遅延があり、多分pingのために、私はまだそれを解明していないが、データは50〜100ボリュームが異なることができますので、カウンタが遅延して新しいバーでオンに切り替えると、私は半秒で私のpingに罪、あなたが端末でカチカチしている時間を見れば、私はしばしば秒15のような画像を参照してください、フリーズし、すぐに18、再びフリーズすることができ、25
アルゴリズムのための原則的にそれは重要ではありません
明日、私は取引アルゴリズムにシグネレータを結びつける、何が起こるか見て、私は次のことを確認したい
- 取引機器RTS、そのフィルタSi - BR
- 各インストルメントでは、ボリュームを設定します、例えば、RTS=1000、Si=5000、BR=10000
- もし、1分間、各商品の出来高が、RTSの方向に飛んでいたら - ロングで太りすぎ、オイルはロングで太りすぎ、Siはショートで太りすぎ
- そして、次のバーで、急騰後の修正時のように、RTSでショートを入力する。
-しかし、RTSでのエントリーは、この方向が需給データと一致した場合になる

とりあえずこの方法で確認してみたい。

[prostotrader]

いや、コンスタンチン。バーとバーの間隔でスキャルピングすることはできません（FORTSのバー自体は遅れて表示されることがあり、それは正常です）。

ある方向、または別の方向に非常に鋭い価格のジャンプがあります。

私たちは実質的に遅延なく情報を受け取ります（流動性の高い商品を3スタック処理します）。

したがって、インジケータが設定された後(prev_calc = 0のとき)、すべてをゼロにリセットし、設定した間隔でカウントします。

GetMicrosecondCount() により、速いトレンドの変化を "キャッチ "し、"連続した "履歴を保存することができます(将来のさらなる処理のため)。

#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
ulong start_time, cur_time;
double a_buff[]; 

input ulong TimeGap = 100000; //計算期間

struct A_TICKS_DATA
{
  double prise;
  long volume;
  //その他のデータ
};

A_TICKS_DATA a_data[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタムインジケータ初期化関数
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- インジケータ・バッファのマッピング
   ArrayResize(a_data, INT_MAX, INT_MAX); 
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム・インジケータ反復関数
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {

  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(a_buff, EMPTY_VALUE);
    start_time = GetMicrosecondCount();
  }
  else
  {
    cur_time = GetMicrosecondCount();
    //TimeGap期間と比較
  }
   
//--- 次の呼び出しのためにprev_calculatedの値を返す
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+