ライブラリ: MT4Orders - ページ 30

新しいコメント
 
Ilya Malev:

これは、彼らが異なる哲学を持っていることを示している。彼らは取引を全体として考えていない（HistoryPositionSelectなどの意味で、そのような履歴のポジションさえ存在しない）。彼らにとって、各取引は独立した操作であり、だからこそ、入口での手数料を損失と合算するのである（それでも、なぜ出口での利益から差し引くのかは不明であるが）。

彼らは、取引の結果として残高が 減少しても、すべてのDEAL_OUT取引が手数料（およびスワップ）をカバーした場合、PFは宇宙的であると考えています。


MT4Ordersは正しくカウントすることが判明した。DEAL_INOUT取引を正常に処理しません。

 
fxsaber:

取引の結果、残高が減っても、DEAL_OUTの取引で手数料（とスワップ）がカバーされていれば、PFはコスパが良いと考えているようです。

取引で利益が出なければdeal_outは手数料をカバーできず、すべての取引で利益が出ればMT4のPFはコスパがいいということか...。

追伸：あ、ネッティングの話です。


一般的に、例えばMT5で統計と密接に連携して、自分の準テスターを作ろうとする人がいるなら（私がそうであるように）、この手数料のトリックは知っておくと役に立つし、覚えておいて損はない。同じことがヘッジにも当てはまる。

 
Ilya Malev:

ディールが不採算だった場合、deal_outは手数料をカバーできないし、すべてのディールが採算が取れている場合、MT4のPFは宇宙的だ...。

DEAL_IN/OUT_commission = -10.
DEAL_IN/OUT_swap = 0.

DEAL_OUT_profit = +15;

これはヘッジの例である（ネッティングの話はやめておこう）。このような取引では、利益がマイナスになりますが、MT5はTSが完全に利益を上げていると見なします。

 
fxsaber:

これはヘッジの例です（ネッティングには入りません）。このような取引ではマイナスの利益が出ますが、MT5 は TS を完全に利益が出ていると見なします。

ヘッジにはdeal_inoutはなく、そこで新しいポジションがオープンされます。特定のポジションをオープン（反転）よりも大きな数量で「クローズ」しようとすると、Invalid volume（無効な数量） エラーが発生します。

 
Ilya Malev:

ヘッジにはdeal_inoutがなく、新規ポジションはそこでオープンされます。特定のポジションをオープンよりも大きな数量で「クローズ」しようとすると（ロールオーバー）、Invalid volume errorが発生します。

今はヘッジについてだけ書いている。略語は読み間違いです。以下は省略なしです。

DEAL_IN_commission = -10.
DEAL_OUT_commission = -10.

DEAL_IN_swap = 0.
DEAL_OUT_swap = 0.

DEAL_IN_profit = 0; // 定義によれば
DEAL_OUT_profit = +15;

MT5はこの場合、すべての取引が利益を上げていると考えます。そして、口座が着実にマイナスになっているにもかかわらずです。

 
ふむ......）お言葉に甘えさせていただきます。しかし、私自身は、MT5のこの「特殊性」の結果、「私の」方向のpfで「間違いを犯した」（つまり、MT5のpfの方が低かった）ので、彼らがしたようにしました。
 
Ilya Malev:
ふむ......）お言葉に甘えさせていただきます。しかし、私自身は、MT5のこの「特殊性」の結果、「私の」方向のPF（つまり、MT5のPFの方が低かった）で「間違いを犯した」ので、彼らがしたようにしました。

バグのあるMT5-PF（および他のインジケーター）は、それが致命的であるほど、正しいものと大きく異なることはありません。もちろん、特殊なケースはあるかもしれない。

 
fxsaber:

Bazhy MT5-PF（および他のインジケーター）は、正しいインジケーターとは異なりますが、致命的というほどではありません。もちろん、特殊なケースもあります。

9から7がかなり顕著に違っていたことがあります））とはいえ、ほとんどの場合、0.01に切り上げれば違いに気づくことはないようです。

 
Ilya Malev:

9回から7回でかなり差が出たことがある））とはいえ、たいていの場合、0.01に切り上げるとその差に気づかないようだ。

取引回数が 少なければ、パラメータそのものは重要ではありません。また、取引回数が多ければ、その差は基本的なものではなくなります。

 
fxsaber:

トランザクション数が 少なければ、パラメータそのものは重要ではない。取引件数が多ければ、その差は根本的なものではない。

嗚呼、取引件数が少なかっただけだ。でも、そういう小さなサンプルが積み重なると、そのひとつひとつに些細な誤差（誤差でなくても、テスターとのズレでも）でもあると、ちょっとストレスになる）。

1...232425262728293031323334353637...95
新しいコメント