Cosa inserire nell'ingresso della rete neurale? Le vostre idee... - pagina 27
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Non serve un super computer, basta una conoscenza minima della natura dei mercati.
Un'ape senza super computer vola su migliaia di fiori a diversi chilometri di distanza e porta i profitti al suo alveare senza errori)).
Nessun super computer può aiutare, è sufficiente una conoscenza minima della natura dei mercati.
Un'ape senza super computer vola su migliaia di fiori a diversi chilometri di distanza e porta i profitti al suo alveare senza errori)).
l'ape ha avuto un vantaggio di milioni di anni e di miliardi di api che non volano verso il fiore o verso l'alveare.
l'ape ha avuto un vantaggio di milioni di anni e miliardi di api che non sono riuscite a raggiungere il fiore o a tornare all'alveare.
Sono d'accordo sul fatto che l'ape ha un vantaggio di milioni di anni e di miliardi di api che non sono riuscite a raggiungere il fiore o a tornare all'alveare. Gli esseri umani potrebbero averne altrettanti.))
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Se ci si limita a guardare il grafico del prezzo non è chiaro il motivo dell'inversione.
Ma se si osserva attentamente l'OHLC, si iniziano a notare alcune regolarità nel comportamento dei prezzi.
Dalla simmetria dell'OHLC il comportamento cambia ed è possibile prevedere il comportamento futuro.
Ecco un esempio.
Le figure mostrano le varianti del comportamento dei prezzi in futuro. La versione finale dell'idea non è ancora completa, ma credo che l'essenza sia chiara. Nella figura vengono utilizzati solo i prezzi OHLC senza tenere conto dei NS.
Le cose sono cambiate.
"Ciao 😊 Sto cercando un modo per creare un consulente di trading che possa analizzare le richieste via Telegram e determinare automaticamente i parametri per il trading. Ad esempio, se scrivo 'voglio comprare un iPhone' in Telegram, GPT determinerà autonomamente i parametri appropriati per il trading. Qualcuno ha esperienza nell'integrazione di Telegram con MQL4 o nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per analizzare tali richieste? Apprezzerei qualsiasi informazione o consiglio! È solo un'idea, grazie! 😄✨"
Ora la tua query sembra ancora più accogliente e amichevole!
Solo tre ingressi
in[1] = Close[1] - Close[2];
in[2] = Close[2] - Close[3];
in[3] = Close[3] - Close[4];
Ottimizzazione della scala per il 2021
Avanti di quasi 2 anni: dal 2022 al 2023-10-29
Qual è la fregatura. - È uno dei centinaia o migliaia di set. Non si troverà mai tra i set di colore.
Qual è la buona notizia? - Neuronics può lavorare su qualsiasi dato, purché rifletta un po' di ciò che sta accadendo sul grafico.
Stesse condizioni:
3 ingressi, solo normalizzati a un intervallo compreso tra -1 e 1. Apprendimento in 10 anni
Avanti di quasi 2 anni: dal 2022 al 2023-11-26
Ci sono già più scambi, anche se sembra innaturale rispetto a un periodo ottimizzato più caotico.
Ancora gli stessi punti dolenti: non troverete un set funzionante tra centinaia e migliaia di altri fits, ma ancora una volta conferma che è possibile lavorare nel forex, guardando solo alle ultime tre candele.
Stesse condizioni:
3 ingressi, solo normalizzati a un intervallo compreso tra -1 e 1. Apprendimento in 10 anni
In avanti di quasi 2 anni: dal 2022 al 2023-11-26
Già più accordi, anche se sembra innaturale rispetto a un periodo ottimizzato più caotico.
Gli stessi problemi: non troverete un set funzionante tra centinaia e migliaia di altri fits, ma questo conferma ancora una volta che è possibile lavorare nel forex, guardando solo alle ultime tre candele.
4 ingressi
Ottimizzazione dal 2000 in 22 anni
Avanti di quasi 2 anni: dal 2022 al 2023-11-27
Proverò a saldare RNN a questa MLP. Forse set come questo appariranno più spesso nell'elenco.
Ho riscontrato un effetto: quando si ottimizzano i pesi di una normale MLP (2 strati di 3 neuroni e altre architetture), il neurone apre solo un tipo di posizioni: acquistare o vendere. Ovvero, quelle posizioni che ritiene necessarie per guadagnare.
Avete qualche idea su come "forzarlo" a studiare gli stati d'animo sia rialzisti che ribassisti del grafico, e "guidarlo" delicatamente?
Ho provato a mettere forzatamente una bandierina sull'apertura alternata (se ora ho aperto una seduta, la prossima volta devo cercare un acquisto e aprire, e così via in cerchio). Non ha portato a nessun risultato, ed è maleducato e goffo.
Ho provato ad aggiungere la funzione di attivazione SoftMax all'uscita, per la quale ho lasciato 3 uscite: buy, sit e wait. Poi l'ho stravolta in modo che l'attesa svolgesse il ruolo di chiusura della posizione, così che il neurone (l'ottimizzatore, cioè) cercasse di riorganizzare in qualche modo i pesi in modo da essere costretto ad aprire posizioni di acquisto.
Nei set in basso dell'ottimizzatore si possono trovare impostazioni di questo tipo in cui vengono aperti due tipi di posizioni, ma in alto - nessuno. Se si insegna un anno in cui ha prevalso una tendenza ribassista, il sistema continuerà ad aprire solo posizioni sel. O salta le correzioni decenti o si accontenta di quelle.
Mi risulta che il neuronka stesso sia qualcosa di simile a un mashka: fa una media dei pesi in modo da ottenere il massimo. Insomma, prende la strada più facile. Ma la via più difficile è quella che permette di guadagnare di più. E nel periodo ottimizzato, si può prendere quello che si vuole.
Ma no, appena la si costringe ad aprire due tipi di posizioni, non vuole nemmeno essere riqualificata.
Giocando con il terzo stato in SoftMax, l'ottimizzatore ha selezionato i pesi in modo tale che lo stato SELL flirtasse con lo stato HOLD e il neurone BUY fosse messo sul neurone BUY in generale.
Sono curioso: come posso convincere il neurone ad aprirsi in entrambe le direzioni durante l'ottimizzazione? Non voglio prendere una tabella q o introdurre forzatamente delle penalità, o abbassare di un coefficiente i pesi che portano al neurone SELL.
O c'è qualcosa di più elegante, semplice e chiaro.
Nei set in basso dell'ottimizzatore si possono trovare impostazioni di questo tipo in cui vengono aperti due tipi di posizioni, ma in alto - nessuno. Se si insegna un anno in cui ha prevalso una tendenza ribassista, il sistema continuerà ad aprire solo posizioni sel. Salta le correzioni decenti o si accontenta di quelle.
Mi risulta che il neuronka stesso sia qualcosa di simile a un mashka: fa una media dei pesi in modo da ottenere il massimo. Insomma, prende la strada più facile. Ma la via più difficile è quella che permette di guadagnare di più. Ed è nel periodo ottimizzato, prendete quello che volete.
Ma no, appena la si costringe ad aprire due tipi di posizioni, non vuole nemmeno essere riqualificata.
Giocando con il terzo stato in SoftMax, l'ottimizzatore ha selezionato i pesi in modo tale che lo stato SELL flirtava con lo stato HOLD e il neurone BUY non veniva nemmeno considerato.
Sono curioso di sapere come convincere il neurone ad aprirsi in entrambe le direzioni durante l'ottimizzazione. Non voglio prendere una tabella q o introdurre forzatamente delle penalizzazioni per ridurre i pesi che portano al neurone SELL di un coefficiente
O c'è qualcosa di più elegante, semplice e chiaro.
formare due griglie, una solo per l'acquisto e l'altra per la vendita.
accendere entrambe :-)
poi aggiungere una rete di risoluzione delle collisioni (o semplicemente un algoritmo) in modo che non operino contemporaneamente in direzioni diverse.