Cosa inserire nell'ingresso della rete neurale? Le vostre idee... - pagina 33
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Se state facendo tutto questo in modalità Every Tick, non vi consiglio di continuare.
Sapete bene che in questa modalità i valori dei tick sono modellati (generati) in base a determinate leggi.
E qualsiasi Expert Advisor di classe media, attraverso l'ottimizzazione, sarà in grado di trovare combinazioni di parametri di input tali da ottenere risultati irrealistici.
È inutile perderci tempo.
Avete detto qual è il drawdown massimo dei fondi?
Faccio un test sui prezzi di apertura.
Questo è sufficiente per un sistema che funziona solo con candele chiuse. Come ho detto sopra - non ho idea di come lavorare con i tick reali, cosa fare con loro. Il massimo drawdown sui fondi - non guardo i numeri, guardo la linea verde del grafico di report. Non è un aspetto critico.
Sto testando i prezzi di apertura.
Questo è sufficiente per un sistema che funziona solo con le candele chiuse. Come ho già detto, non ho idea di come lavorare con le candele reali e di cosa fare con esse. Massimo drawdown sui fondi: non guardo i numeri, guardo la linea verde del grafico di report. Non è un dato critico.
Come fa a non essere critico?
È ovvio che per 10.000 si utilizza un lotto fisso, probabilmente 0,01 e si ottiene un guadagno inferiore al 10% per 3 anni.
Con un tale lotto non è nemmeno necessario utilizzare uno stop loss.
Come fa a non essere critico?
Vedo che per 10.000 si usa un lotto fisso, probabilmente 0,01 e si ottiene un guadagno inferiore al 10% in 3 anni.
E perché? Ora si tratta di avviare la macchina in modo che dia un rialzo stabile. Per rialzo stabile intendo o un singolo addestramento (ottimizzazione), dopo il quale la rete funziona sempre, o un addestramento aggiuntivo periodico (ottimizzazione) dopo un certo periodo con ulteriore lavorabilità. Al momento nessuna delle due direzioni è implementata.
Le questioni di drawdown sono secondarie.
Disegni, rischi, lotti, gestione delle mani, tutto questo è secondario. La macchina non è ancora in moto, non ha senso lucidarla.
Questa rete neurale sta stampando le notizie nelle news? È apparsa letteralmente 3 giorni fa..... È solo che in zen le notizie sono in ordine nella home page, le fonti sono diverse!!!
Un po' di più e ci si renderà conto che i neuroni non sono affatto necessari).
Certo, direi che la verità sta nel mezzo. I neuroni possono svolgere una funzione, in pratica sono una grande funzione.
Una funzione e al suo interno dei piccoli funtori, che si moltiplicano e si sommano. Alla fine, c'è un certo insieme di pesi e una certa funzione di attivazione, che insieme agli input giusti darà qualcosa che funziona su tutte le valute e per un tempo abbastanza lungo. Questo è tutto un ragionamento, naturalmente, ma visti i risultati di cui sopra sul ramo - sì, a volte sembra anche così.
UPD Funzione di attivazione. Anche a me ha dato fastidio. Perché la tangente?
Perché una sigmoide? Perché non una linea curva? Seno, coseno, una serie di exp(x) moltiplicati tra loro, che alla fine danno ogni sorta di ghirigori sul grafico di attivazione. Queste sono le regole del mestiere.
Quando l'input è 0,7 e l'output è 0,8, e 0,7000001 - allora l'output può essere un salto netto. E queste strane funzioni di attivazione complesse insieme creano regole infinite per l'output della funzione.
Ho provato la sigmoide e la tangente - risultati tipici, quasi uguali. Ma non appena ho creato un arco curvo moltiplicandoexp(x) l'una per l'altra 150 volte, quando ho ottimizzato la stessa(!) architettura, gli stessi(!) input - l'ottimizzatore ha iniziato a sovrallenarsi. Ovvero, adattare il trade al grafico dei prezzi molto, molto bene. Quindi la modifica della funzione di attivazione ha essenzialmente migliorato la rete neurale nel compito di memorizzare il percorso.
Con gli stessi dati iniziali, cioè, giocare con la funzione di attivazione è un altro campo infinito di possibilità per l'addestramento (ottimizzazione). E ieri ho anche pensato che improvvisamente una rete neurale (una) non dovrebbe essere responsabile di due o più segnali (acquisto, vendita, attesa, uscita, ecc.).
Forse per l'uscita abbiamo bisogno di una NS separata, che non è in alcun modo collegata alla NS che "entra". Lo stesso vale per la divisione in acquisto e vendita.
U n NS per l'acquisto, il secondo per la chiusura dell'acquisto, il terzo per la vendita, il quarto per la chiusura della vendita. In generale, ci giocherò anch'io.
Lo stesso vale per la divisione in acquisto e vendita. Un NC per l'acquisto, il secondo per la chiusura dell'acquisto, il terzo per la vendita, il quarto per la chiusura della vendita.
Non so per quanto riguarda il forex, ma di solito i mercati azionari sono asimmetrici per quanto riguarda gli alti e i bassi, e sono sbilanciati, quindi è abbastanza naturale considerare l'acquisto e la vendita separatamente.
Lo stesso vale per l'uscita da una posizione, ma in questo caso è bene considerare anche un trailing stop, cioè anche questi sono algoritmi separati.
In grassetto, naturalmente.
Intendo le reti neurali in generale).
Senza l'influenza delle notizie (o FA, come qualcuno preferisce), le reti neurali funzionerebbero benissimo. Anzi, molto bene).