Discussione sull’articolo "Combinatoria e teoria della probabilità per il trading (Parte I): Le basi"
A volte penso che sia un bot a etichettare gli articoli....
Sono riuscito a leggere solo le prime 3 sezioni (fino alla prima immagine) - mi sono stancato di rileggere ogni frase 2 volte, imho, dopo ogni frase si può mettere un segno di copyright (C) o copiarla in WikiCitebook
ZY: o forse è una traduzione da un paese straniero? - allora una traduzione molto mediocre, per usare un eufemismo, l'originale è in cosa? - Albanese?
Ci sono molti modi per fare soldi. Non si dovrebbe incolpare l'autore. Soprattutto perché sembra che tali pubblicazioni siano richieste dal "comitato editoriale"......
Hai ragione, ce ne saranno almeno altri 2, parte del materiale è già presente, sì è complicato, ma utile, in modo che tutti capiscano che tutto è preso dalla mia testa e nessuna traduzione. Non uso affatto fonti esterne, e se lo faccio, cerco di dirlo con parole mie, ma succede molto raramente. Vedo già che un ramo del genere sarà molto richiesto, anche solo per i commenti. Studiate bene prima di trollare (non mi riferisco a te Michael, ma a tutti gli altri), il materiale è davvero utile da un punto di vista pratico.
Hai ragione, ce ne saranno almeno altri 2, parte del materiale c'è già, sì è complicato, ma utile, in modo che tutti capiscano che tutto è preso dalla mia testa e nessuna traduzione. Non uso affatto fonti esterne, e se lo faccio, cerco di dirlo con parole mie, ma succede molto raramente. Vedo già che un ramo del genere sarà molto richiesto, anche solo per i commenti. Studiate bene prima di trollare (non mi riferisco a te Michael, ma a tutti gli altri), il materiale è davvero utile da un punto di vista pratico.
Leggerò!
Oh, mi ricordo come ho superato un test su "TheorVeru".
Inoltre, alla nostra Rimma Ilyinichna non piaceva che fossi in ritardo, così invece di uno mi ha dato due compiti:
1. Calcolare la probabilità di un evento. Calcolare la probabilità di un evento;
2. Sulla matematica. Sulla matematica.
Ho superato il test :)
Commenti durante la lettura:
- Inizierei con il lancio di una moneta - è classico e molto chiaro.
Beh, è proprio così, non è un giudizio negativo.
Eccellente!
Molto favorevole, ma:
1. Per il futuro MTS è necessario limitare: a) lo spazio delle opzioni stesse, ad esempio per calcolare la probabilità non solo di un rialzo o di un ribasso, ma anche di una direzione già più probabile con l'aiuto dello stocastismo. Per il futuro MTS è necessario limitare:
a) lo spazio delle opzioni stesse, ad esempio, per calcolare la probabilità per la direzione non solo verso l'alto o verso il basso, ma per prendere già più probabile direzione con l'aiuto di indicatore stocastico (tale ipotesi esperto).
Il movimento stesso per un certo periodo è espresso da un'intenzione, che ci guida o da una tendenza locale, che durante la giornata può essere espressa in sole 5-10 barre su, ad esempio, 48 barre (30 minuti).
Di conseguenza, se uno dei trade ha un esito negativo dopo n passi, continuiamo a seguire l'intenzione, aumentando il volume e la probabilità di un esito positivo sul numero limitato di barre rimanenti
nel giorno di trading corrente. "StopLoss" e "Taki Profit" saranno equiparati per bellezza.
2. Lo stato precedente con un'altra direzione selezionata non verrà toccato, si fonderà con quello attuale e terminerà con la realizzazione dell'ultimo ordine.
Eccellente!
Molto favorevole, ma:
1. Per il futuro MTS è necessario limitare: a) lo spazio delle opzioni stesse, ad esempio per calcolare la probabilità non solo di un rialzo o di un ribasso, ma anche di una direzione già più probabile con l'aiuto dello stocastismo. Per il futuro MTS è necessario limitare:
a) lo spazio delle opzioni stesse, ad esempio, per calcolare la probabilità per la direzione non solo verso l'alto o verso il basso, ma per prendere già più probabile direzione con l'aiuto di indicatore stocastico (tale ipotesi esperto).
Il movimento stesso per un certo periodo è espresso da un'intenzione, che ci guida o da una tendenza locale, che durante la giornata può essere espressa in sole 5-10 barre su, ad esempio, 48 barre (30 minuti).
Di conseguenza, se uno dei trade ha un esito negativo dopo n passi, continuiamo a seguire l'intenzione, aumentando il volume e la probabilità di un esito positivo sul numero limitato di barre rimanenti
nel giorno di trading corrente. "StopLoss" e "Taki Profit" saranno equiparati per bellezza.
2. Lo stato precedente con un'altra direzione selezionata non verrà toccato, si fonderà con quello attuale e terminerà con la realizzazione dell'ultimo ordine.
Sì, possiamo farlo, il problema è che pensiamo solo che ci sarà una continuazione o un'inversione di tendenza, tutte le stime sono puramente approssimative, a occhio. Pensiamo solo che l'indicatore darà qualcosa, ma non ci deve nulla. Tutto ciò che abbiamo è un nome altisonante e l'illusione che debba dare qualcosa, ma in realtà è "0". Abbiamo bisogno di valori specifici, di aspettative matematiche, di rapporti tra gli stop e gli altri. Questa matematica può essere d'aiuto solo quando ci sono probabilità chiaramente definite, che possono essere determinate solo dalle statistiche di trading. Questa è la variabilità, nel senso che questa matematica ci dirà solo quali sono le probabilità di certi eventi in base a quanto bene abbiamo previsto il futuro. La qualità della previsione può essere descritta solo dalle statistiche di trading). Ci sono molte sfumature a cui pochi pensano. Ad esempio, quanto la tendenza continuerà rispetto al segmento in cui è stata rilevata, quanto la sua aspettativa matematica scenderà o al contrario si invertirà, ci sono così tanti punti oscuri che è meglio non pensarci se possiamo ancora usare la nostra ragione). Per quanto possibile, cercherò di mostrare qualcosa di veramente utile. Per quanto riguarda l'indicatore qui tutto è semplice, troviamo le probabilità, le inseriamo nel modello e otteniamo la risposta). Ma per questo è necessario ottenere prima le statistiche
La questione della ricerca di una struttura elementare (come un atomo in fisica o un elemento della tavola di Mendeleev in chimica) è stata posta molto correttamente.
Per i grafici dei mercati finanziari tale struttura si trova nella teoria dell'equilibrio impulsivo. Si tratta di una forma M (struttura frattale).
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Il nuovo articolo Combinatoria e teoria della probabilità per il trading (Parte I): Le basi è stato pubblicato:
In questa serie di articoli cercheremo di trovare un'applicazione pratica della teoria delle probabilità per descrivere i processi di trading e di quotazione dei prezzi. Nel primo articolo esamineremo le basi della combinatoria e della probabilità e analizzeremo il primo esempio di come applicare i frattali nell’ambito della teoria della probabilità.
Questo esempio è vicino al mercato. Calcola la probabilità che su n passi il mercato si muova al rialzo di u passi. Un passo è il movimento del prezzo a un certo numero di punti in alto o in basso, rispetto al passo precedente. La matrice grafica delle probabilità per ogni "u" può essere rappresentata come segue:
Per semplicità, ho utilizzato uno schema di Bernoulli con 10 passi. Il file è allegato di seguito, in modo da poterlo testare. Non è necessario applicare obbligatoriamente questo schema ai prezzi. Può essere applicato anche agli ordini o a qualsiasi altra cosa.
Autore: Evgeniy Ilin