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Come guadagnare dai mercati instabili? (Articolo) - pagina 2

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Sorento >> :

Permettetemi di ricordarvi:

...

I valori max-min e minimax (prezzi) per questo gioco sono uguali a -1 USD e 1 USD rispettivamente. Poiché questi valori non sono uguali tra loro, il gioco

non ha soluzione in strategie pure.

...

Moulin E. Teoria dei giochi con esempi di economia matematica. Mosca: Mir,

Non devi ricordarmelo, perché hai citato solo un caso speciale del gioco dell'aquila e anche nell'interpretazione più ritardata - disinformazione, perché in questo caso c'è una soluzione, cioè ogni giocatore deve scegliere testa e croce con probabilità 1/2 = 0,5. Il gioco è equo, poiché il prezzo del gioco è zero e non ha un punto di sella.

[Eliminato]

Mi sono quasi addormentato leggendo il primo post.

registred >> :

Mi sono quasi addormentato leggendo il primo post.

>> bene, questo è buono!


Dormi bene, caro compagno.


È consigliabile che la gente dorma. Meno quelli che cercano di guadagnare sulla non staticità, più quelli che guadagneranno su di essa otterranno.


Dopo tutto, se tutti i commercianti sanno in quali ore della sessione e in quale direzione è meglio aprire, e tutti insieme stanno cercando di aprire proprio in questa direzione, la liquidità scenderà sotto lo zoccolo.

Assemblato un EA per azioni americane (CFD). La durata delle sessioni è di 6 ore e 30 minuti, cioè 13 battute su M30.


I parametri di input x0 - x12 sono volumi in lotti per le barre in ordine


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Gamer.mq4 |
//|                               Copyright © 2009, Yury V. Reshetov |
//|                                                  http://bigfx.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, Yury V. Reshetov"
#property link      "http://bigfx.ru"

//---- input parameters
extern double    x0 = 0.0;
extern double    x1 = 0.0;
extern double    x2 = 0.0;
extern double    x3 = 0.0;
extern double    x4 = 0.0;
extern double    x5 = 0.0;
extern double    x6 = 0.0;
extern double    x7 = 0.0;
extern double    x8 = 0.0;
extern double    x9 = 0.0;
extern double    x10 = 0.0;
extern double    x11 = 0.0;
extern double    x12 = 0.0;
static int prevtime = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  
  if (! IsTradeAllowed()) {
   return(0); // Торговля запрещена
  }
  
  // Проверка на предмет нового бара
  if (Time[0] == prevtime) {
   return(0);
  }
  
  prevtime = Time[0];
  
   double lots = x0; // Необходимое количество открытых лотов для длинных поз
//----
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x1;
   }
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x2;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x3;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x4;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x5;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x6;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x7;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x8;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x9;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x10;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x11;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x12;
   }
   
   int total = OrdersTotal();
   double lt = 0; // Текущее общее количество лотов в открытых позах
   int ticket = -1; // Тикет позы
   double currlots = 0; // Объем в лотах для последней открытой позы
   
   for (int i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); 
      if (Symbol() == OrderSymbol()) { // Проверка на инструмент
         lt = lt + OrderLots(); // Суммируем объемы по открытым позам     
         ticket = OrderTicket(); // Запоминаем тикет последней открытой позы
         currlots = OrderLots(); // Запоминаем объем последней открытой позы
      }
   }
   
   
   
   lots = lots - lt; // Какой объем необходимо открыть или закрыть
   
   
   double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT); // Минимальный объем для манипуляций
   
   if ( lots < 0) { // Если лишний объем нужно закрыть
      lots = MathAbs( lots);
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if (( lots - currlots) > ( minlot / 2)) { // Если нужно закрыть объем больший, нежели в последней открытой позе
         OrderClose( ticket, currlots, Bid, 2, Blue);
         prevtime = Time[1]; // Остальное попытаемся закрыть позже
         Sleep(30000);
      } else { // Объем последней открытой позы не превышает требуемый для закрытия
         if (! OrderClose( ticket, lots, Bid, 2, Blue)) { // Делаем попытку закрыть лишний объем
            prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
            Sleep(30000);
         }
      }
   } else { // Необходима доливка
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if ( lots < ( minlot / 2)) { 
         return(0); // Доливка не нужна, объем соответствует
      }
   
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 2, 0, 0, WindowExpertName(), 0, 0, Blue); 
      if ( ticket < 0) {
         prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
         Sleep(30000);
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
File:
gamer.mq4  5 kb

Per ora, sto facendo uno script che calcolerà le prime differenze di prezzo per la matrice di pagamento e le emetterà in un file, in modo che io possa poi darlo in pasto al programma e ottenere le impostazioni dell'EA.

Reshetov писал(а) >>

Come sappiamo, i mercati hanno una non stazionarietà.

L'errore standard di tutti i post è l'assenza di ciò che prendiamo per fede senza prove da ciò che stiamo discutendo.

Sulla fede: abbiamo una VR con un ACh variabile che varia nel tempo con la memoria. La cosa peggiore è che se si trova una strategia vincente e una quantità sufficientemente grande di denaro (non di persone) inizia ad usarla, allora la BP cambierà.

Questa descrizione assiomatica del BP si applica ai metodi di gioco. Anche se è stato molto tempo fa, le probabilità nella matrice dei giocatori sono indipendenti dal tempo. E non c'è proprio nulla da dire sulla programmazione lineare.

Di cosa sta discutendo Reshetov? Questa non è la prima volta, a proposito.

faa1947 писал(а) >>

L'errore standard di tutti i post è la mancanza di ciò che prendiamo per fede, senza prove, da ciò che stiamo discutendo.

Sulla fede: abbiamo un VR con un AFC variabile, che cambia nel tempo con la memoria. La cosa peggiore è che se si trova una strategia vincente e una quantità sufficientemente grande di denaro (non di persone) inizia ad usarla, allora la BP cambierà.

Questa descrizione assiomatica del BP si applica ai metodi di gioco. Anche se è stato molto tempo fa, le probabilità nella matrice dei giocatori sono indipendenti dal tempo. E non c'è proprio nulla da dire sulla programmazione lineare.

Di cosa sta discutendo Reshetov? A proposito, non è la prima volta.

Stiamo parlando più di anti-fitting che di non stazionarietà. imha

Ci sono scenari di mercato stabili e si sceglie una strategia che sarà redditizia anche nei momenti peggiori. Cercando di eliminare l'elemento della fortuna e della coincidenza. Con la non stazionarietà gli scenari cambiano nel tempo. Cioè l'intera matrice deve essere rivista.

Avals >> :

Si tratta più di anti-fit che di non stazionarietà. imha.

Ci sono scenari di mercato stabili, si sceglie una strategia che sarà redditizia anche nello scenario più negativo. Cercando di eliminare l'elemento della fortuna e della coincidenza. Con la non stazionarietà gli scenari cambiano nel tempo. Cioè l'intera matrice deve essere rivista.

Al momento si può mettere così. Perché i commercianti non sanno ancora in quali aree i mercati sono stazionari e in quali sono non stazionari. Non appena avranno questa conoscenza che permette di trarre profitto dai movimenti del mercato con un rischio minimo, allora metteranno tutti insieme i mercati allo stato stazionario, e poi facilmente e onestamente deruberanno le banche centrali, come è successo in Islanda, per esempio.

Non sono riuscito a finirlo - è un testo molto lungo.


Potrebbe descrivere di cosa tratta l'articolo in 20 parole?

SProgrammer >> :

Non sono riuscito a finirlo - è un testo molto lungo.


Potrebbe descrivere di cosa tratta l'articolo in 20 parole?

Questo è un articolo molto succinto, poiché è lungo circa la metà dei requisiti minimi per la pubblicazione nella sezione Articoli


Come renderlo ancora più breve senza perdere il suo significato, non lo so. E suppongo che non si possa, perché: In matematica non ci sono vie reali (c) Euclide

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