Discussione sull’articolo "Combinatoria e probabilità per il trading (Parte IV): Logica di Bernoulli"

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Il nuovo articolo Combinatoria e probabilità per il trading (Parte IV): Logica di Bernoulli è stato pubblicato:
In questo articolo ho deciso di mettere in evidenza il noto schema di Bernoulli e di mostrare come può essere utilizzato per descrivere gli array di dati relativi al trading. Tutto questo verrà poi utilizzato per creare un sistema di trading auto-adattante. Cercheremo anche di trovare un algoritmo più generico, un caso speciale di cui è la formula di Bernoulli, e ne troveremo un'applicazione.
Se consideriamo l'analisi delle possibilità di descrivere la cronologia di trading e i backtest nel linguaggio della matematica, dobbiamo innanzitutto comprendere lo scopo e i possibili risultati di tale analisi. C'è un valore aggiunto in questa analisi? In effetti, è impossibile dare subito una risposta chiara. Ma c'è una risposta che può portare gradualmente a soluzioni semplici e funzionanti. Tuttavia, dovremmo prima approfondire i dettagli. Data l'esperienza degli articoli precedenti, ero interessato alle seguenti domande:
Le risposte a tutte queste domande sono le seguenti. È possibile ridurre alcune strategie a una descrizione frattale. Ho sviluppato questo algoritmo e lo descriverò più avanti. È adatto anche ad altri scopi, poiché è un frattale universale. Ora pensiamo e proviamo a rispondere alla seguente domanda: Cos’ è la cronologia di trading nel linguaggio dei numeri casuali e della teoria della probabilità? La risposta è semplice: si tratta di un insieme di entità isolate o vettori, il cui verificarsi in un certo periodo di tempo ha una certa probabilità e un fattore di utilizzo del tempo. La caratteristica principale di ognuna di queste entità è la probabilità che si verifichi. Il fattore di utilizzo del tempo è un valore ausiliario che aiuta a determinare quanto tempo disponibile viene utilizzato per il trading. La figura seguente può aiutare a comprendere l'idea:
Autore: Evgeniy Ilin