Discussione sull’articolo "Combinatoria e probabilità per il trading (Parte IV): Logica di Bernoulli"
Insider, darà la volatilità del petrolio, prima delle notizie sulle riserve petrolifere dell'API. In altre parole, le ragioni e le probabilità del movimento del prezzo si sono verificate prima che il prezzo stesso si formasse.
Si tratta di una critica e di una domanda.
Insider, darà la volatilità del petrolio, prima delle notizie sulle riserve petrolifere dell'API. Cioè, le ragioni e le probabilità del movimento del prezzo si sono verificate prima che il prezzo stesso si formasse.
Si tratta di una critica e di una domanda.
Sono d'accordo, ma dipende da come ci si approccia al trading. Se parliamo di trading automatizzato, un insider difficilmente può spiegare qualcosa a un robot. O si analizza la causa principale o l'effetto. Entrambi gli approcci hanno diritto di esistere. Un Expert Advisor dovrà operare con dati più semplici. Prendiamo ad esempio la vostra API: cosa succede se muore? Inoltre, non tutti sanno cosa e come. Qui l'idea è un po' diversa: prendere il minimo dei dati e ricavarne il massimo.
Buonasera, Eugene!
Mi fa piacere vedere un altro suo articolo.
Devo chiarire la questione della pluralità di stati, cioè sull'esempio del lancio della stessa moneta:
1. Lancio con il lato stampato; 2. Lancio con il lato stampato. Capovolgimento con il lato affrancato;
2. Uscita con il lato "croce";
3. Uscita sul bordo. Caduta sul bordo.
Nel primo caso si tratta di acquisto.
Nel secondo di vendita.
Nel terzo di fumo e non di commercio.
In ogni caso, abbiamo solo acquisti o vendite.
Tacciamo sull'andamento, perché usiamo la probabilità di uscire dallo stato, e poi possiamo prenderla come viene, cioè "Taki-profit" o inciampare in "Moose".
Domanda:
- Cos'altro può esserci qui, in termini di molteplicità di stati?
Tacciamo sull'andamento, perché usiamo la probabilità di cadere fuori dallo stato e poi possiamo prenderla come viene, cioè "Taki-profit" o inciampare in "Moose".
Domanda:
- Cos'altro può esserci qui, in termini di molteplicità di stati?
Ciao Alessandro, qui ci possono essere molte possibilità. Hai tre eventi, da cui puoi fare degli insiemi, per esempio ( Erba, Coda ) ( Erba, costola ) ( Erba, Erba ) ( Coda , Coda ) ( Coda , costola ) ( Coda , Erba ) ( costola , Coda ) ( costola , costola ) ( costola , costola ) ( costola , costola) ( costola, Herb ) ( costola , Herb )
Cioè, invece di considerare un singolo evento, si possono considerare catene composte da questi eventi, da cui si possono ottenere campioni completamente inaspettati.. Il numero di tali insiemi sarà contato come segue:
- Pow(n,N)
- N è la lunghezza della catena (il numero di lanci che si susseguono).
- n - numero di stati possibili dopo il lancio della moneta (le loro probabilità formano un gruppo completo).
In altre parole, il numero di esiti del lancio viene moltiplicato per la lunghezza della catena. Sull'esempio della catena doppia ho ottenuto 9 serie, controlliamo!
- 3-numero di lanci
- 2-la lunghezza della catena
- 3^2 = 9 - i conti tornano.
E si possono considerare catene di 3 ... 4 .... + un'infinità di stati, a seconda di quanto è lungo il vostro campione, più esperimenti fate con il lancio, più otterrete la spremitura per l'analisi. Gli insiemi possono anche essere combinati se si è interessati alle probabilità di qualche gruppo di questi insiemi, poiché tutti questi insiemi formano un gruppo completo di eventi.
Ciao Alessandro, qui ci possono essere molte varianti. Hai tre eventi, da cui puoi fare degli insiemi, per esempio ( Erba, Coda ) ( Erba, costola ) ( Erba, Erba ) ( Coda , Coda ) ( Coda , costola ) ( Coda , Erba ) ( costola , Coda ) ( costola, Coda ) ( costola , Erba ). ( costola, Herb ) ( costola , Herb )
Cioè, invece di considerare un singolo evento, si possono considerare catene composte da questi eventi, da cui si possono ottenere campioni completamente inaspettati.. Il numero di tali insiemi sarà contato come segue:
- Pow(n,N)
- N è la lunghezza della catena (il numero di lanci che si susseguono).
- n - numero di stati possibili dopo il lancio della moneta ( le loro probabilità formano un gruppo completo )
In altre parole, il numero di esiti del lancio viene moltiplicato per la lunghezza della catena. Sull'esempio della catena doppia ho ottenuto 9 serie, controlliamo!
- 3-numero di lanci
- 2-la lunghezza della catena
- 3^2 = 9 - i conti tornano.
E si possono considerare catene di 3 ... 4 .... + un'infinità di stati, a seconda di quanto è lungo il vostro campione, più esperimenti fate con il lancio, più otterrete la spremitura per l'analisi. Gli insiemi possono anche essere combinati se si è interessati alle probabilità di qualche gruppo di questi insiemi, poiché tutti questi insiemi formano un gruppo completo di eventi.
Grazie mille, Eugene, per la tua risposta!
Bene...
Ma io, per esempio, ho solo 200 lanci all'anno nella mia linea temporale di trader, cioè un lancio prima dell'inizio di una giornata di trading.
Di conseguenza, c'è solo un evento nell'insieme.
Per esperienza, vorrei sottolineare che cambiare continuamente la direzione degli scambi ha un effetto molto negativo sulle statistiche e sui risultati finanziari.
Penso che risolvere il problema con molti insiemi sia molto ridondante e sia un'estensione teorica senza applicazione pratica.
Avviciniamoci alla pratica!
OK?
Grazie mille, Eugene, per la tua risposta!
Bene...
Ma io, ad esempio, ho solo 200 lanci all'anno nella linea temporale del trader, cioè un lancio prima dell'inizio della giornata di trading.
Di conseguenza, c'è solo un evento nell'insieme.
Per esperienza, vorrei sottolineare che cambiare continuamente la direzione degli scambi ha un effetto molto negativo sulle statistiche e sui risultati finanziari.
Penso che risolvere il problema con molti insiemi sia molto ridondante e sia un'estensione teorica senza applicazione pratica.
Avviciniamoci alla pratica!
OK?
Passiamo alla pratica. Ad esempio, "200" lanci. Se analizziamo l'intera sequenza di prove, possiamo distinguere non singoli lanci, ma ad esempio diverse catene con diversi set di stati. Nel trading, se non analizziamo le catene di operazioni ma il prezzo, queste vengono chiamate pattern. Ogni schema può essere rappresentato con sufficiente precisione da una catena di stati. È interessante notare che se consideriamo un singolo stato o solo un passo, otterremo molto probabilmente un caos, ma non appena questi stati vengono combinati in una catena, si forma un pattern e questo pattern può parlare sia di acquisto che di vendita; tutto ciò che si deve fare è analizzare ciò che accade dopo il pattern e fare statistiche. Anche il backtest o la storia del trading è una curva e i pattern possono essere ricercati non solo a livello di prezzo ma anche a livello di trading virtuale. Descriverò questo aspetto più avanti in un altro articolo; c'è molto materiale e dovrebbe apparire a tempo debito.
In generale, quindi, è positivo che stiate cercando di scavare ulteriormente, è bello vederlo).
Tacciamo sull'andamento, perché usiamo la probabilità di cadere fuori dallo stato e poi possiamo prenderla come viene, cioè "Taki-profit" o inciampare in "Moose".
Domanda:
- Cos'altro può esserci qui, in termini di molteplicità di stati?
Per essere precisi, la ricaduta del bordo taki implica la caduta sul bordo che collega il piano dell'aquila e il piano delle code. Appare quindi un'altra variante: una vera e propria caduta sul bordo, quando la moneta è leggermente inclinata.
Per essere più precisi, la caduta del bordo significa la caduta sul bordo che collega il piano dell'aquila e il piano delle code. Esiste quindi un'altra variante: una vera e propria caduta sul bordo, quando la moneta è leggermente inclinata.
Seguendo questa "logica", dovremmo sicuramente considerare l'impiccagione in aria.
E in generale, se il collegamento tra il bordo e il piano dell'aquila/coda è anche un piano che contribuisce alla posizione stabile, allora tutto può essere considerato (non dimentichiamo l'impiccagione).
Passiamo alla pratica. "200" lanci, per esempio. Se analizziamo l'intera sequenza di prove, possiamo identificare non singoli lanci, ma, ad esempio, diverse catene con diverse serie di stati. Nel trading, se non analizziamo le catene di operazioni ma il prezzo, queste vengono chiamate pattern. Ogni schema può essere rappresentato con sufficiente precisione da una catena di stati. È interessante notare che se consideriamo un singolo stato o solo un passo, otterremo molto probabilmente un caos, ma non appena questi stati vengono combinati in una catena, si forma un pattern e questo pattern può parlare sia di acquisto che di vendita; tutto ciò che si deve fare è analizzare ciò che accade dopo il pattern e fare statistiche. Anche il backtest o la storia del trading è una curva e i pattern possono essere ricercati non solo a livello di prezzo ma anche a livello di trading virtuale. Descriverò tutto questo in un altro articolo, c'è molto materiale e dovrebbe apparire a tempo debito.
In generale, quindi, è positivo che stiate cercando di scavare più a fondo, è bello vederlo).
"Interessante che quando si considera un singolo stato o solo un passo, allora si ottiene molto probabilmente il caos ..."
- questo è il punto in cui dobbiamo fermarci.
Il caos o la turbolenza nel mercato si verificano molto raramente, una volta ogni 5-7 anni, e si esprimono in una brusca fuga o afflusso,
che colpisce la rapida crescita, che poi si sgonfia bruscamente, o in una caduta da panico del valore di uno strumento finanziario.
Quindi, si può considerare anche solo e senza pattern di prezzo, di cui ce ne sono molti, e che non sempre danno la direzione che ci si aspetta da loro.
Non è vero, Eugene?
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Il nuovo articolo Combinatoria e probabilità per il trading (Parte IV): Logica di Bernoulli è stato pubblicato:
In questo articolo ho deciso di mettere in evidenza il noto schema di Bernoulli e di mostrare come può essere utilizzato per descrivere gli array di dati relativi al trading. Tutto questo verrà poi utilizzato per creare un sistema di trading auto-adattante. Cercheremo anche di trovare un algoritmo più generico, un caso speciale di cui è la formula di Bernoulli, e ne troveremo un'applicazione.
Se consideriamo l'analisi delle possibilità di descrivere la cronologia di trading e i backtest nel linguaggio della matematica, dobbiamo innanzitutto comprendere lo scopo e i possibili risultati di tale analisi. C'è un valore aggiunto in questa analisi? In effetti, è impossibile dare subito una risposta chiara. Ma c'è una risposta che può portare gradualmente a soluzioni semplici e funzionanti. Tuttavia, dovremmo prima approfondire i dettagli. Data l'esperienza degli articoli precedenti, ero interessato alle seguenti domande:
Le risposte a tutte queste domande sono le seguenti. È possibile ridurre alcune strategie a una descrizione frattale. Ho sviluppato questo algoritmo e lo descriverò più avanti. È adatto anche ad altri scopi, poiché è un frattale universale. Ora pensiamo e proviamo a rispondere alla seguente domanda: Cos’ è la cronologia di trading nel linguaggio dei numeri casuali e della teoria della probabilità? La risposta è semplice: si tratta di un insieme di entità isolate o vettori, il cui verificarsi in un certo periodo di tempo ha una certa probabilità e un fattore di utilizzo del tempo. La caratteristica principale di ognuna di queste entità è la probabilità che si verifichi. Il fattore di utilizzo del tempo è un valore ausiliario che aiuta a determinare quanto tempo disponibile viene utilizzato per il trading. La figura seguente può aiutare a comprendere l'idea:
Autore: Evgeniy Ilin