Se sapessimo esattamente come si sta muovendo il prezzo... - pagina 8
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La distribuzione per barra (tempistica) delle aperture degli ordini cambia man mano che si chiudono?
Non è ovvio in qualche modo.Non è ovvio in qualche modo.
È abbastanza ovvio: pura combinatoria.
lancio della moneta: testa=+1, croce=-1. Partiamo da zero, cioè da SB. Il giocatore scommette su teste finché non perde e ferma la perdita (termina il gioco) a -1.
Se sl non si è innescato al primo tiro, allora è +1
se sul secondo, allora con probabilità 0,5 +2, con probabilità 0,5 0. In media 0,5*2+0,5*0=+1
se non funzionasse al terzo, la media sarebbe 0,25*3+0,75*1=+1,5
ecc. in media la deviazione crescerà nel semiasse positivo, se lo stop-loss non viene attivato, lo stesso che per il tp, solo la deviazione cresce nel lato negativo. Dipendenza dal numero di lanci/tempo e dal valore di stop/steak
se sul secondo, con probabilità 0,5 +2, con probabilità 0,5 0.
Tiro sempre su lo stop, cioè uno può fare un errore solo una volta e poi deve ricominciare il gioco. Si scopre che se lo stop non viene attivato sul secondo rullo, allora con probabilità p=1. +2 e p=0. - zero.
Affinché l'esperimento sia corretto, l'interdipendenza delle prese deve essere eliminata. Questo è ovviamente un problema dell'algoritmo.
Le tangenti sono per definizione indipendenti, poiché la condizione di indipendenza degli incrementi delle serie dei prezzi è soddisfatta (si ottiene dall'integrazione (somma commutativa) della SV normalmente distribuita con MO=0). Pertanto, qualsiasi piccola dipendenza osservata tra le tangenti, è casuale e diminuisce con l'aumentare del numero di transazioni.
Le tangenti sono per definizione indipendenti, perché la condizione di indipendenza degli incrementi della serie dei prezzi è soddisfatta (si ottiene per integrazione (somma commutativa) della SV normalmente distribuita con MO=0)
Abbiamo bisogno di vedere il codice dell'algoritmo.
Tiro sempre su lo stop, cioè puoi sbagliare solo una volta e poi devi ricominciare il gioco. Si scopre che se lo stop non scatta sul secondo colpo, allora con probabilità p=1. +2 e p=0. - zero.
Lo tiri su su ogni barra. Durante una barra si ha uno stop fisso, come nell'esempio della moneta.
Se adattate una moneta al vostro compito, allora sarà come segue: ogni 50 passaggi (per esempio), tiriamo su lo stop a tale e tale livello dalla posizione attuale. Convenzionalmente 1 bar = 50 lanci di moneta (anche per il modo in cui HLOC può essere visualizzato). Ma le conclusioni rimangono le stesse.
gip писал(а) >> Нужно посмотреть код алгоритма.
Non c'è niente da prendere. È una HGC standard con parametri noti sulla ciclicità della sequenza - casuale.
si tira su su ogni barra
.Durante una barra avete uno stop fisso, come nell'esempio con la moneta
.Se adattate la moneta al vostro compito, accadrà quanto segue: ogni 50 passaggi (per esempio), tiriamo su lo stop su tale e tale livello dalla posizione attuale
.Convenzionalmente 1 bar = 50 lanci di moneta (anche per il modo in cui HLOC può essere visualizzato). Ma le conclusioni rimarranno le stesse.
Quindi qual è il verdetto finale?
Cosa, la crescita di code "spesse" dietro lo stop (a volte due volte più grandi dello stop stesso (vedi fig. sopra) quando si tira su la presa è spiegabile?
Non c'è niente da prendere. Utilizza un GSF standard con parametri noti sulla ciclicità della sequenza - casuale.
Allora, qual è il verdetto finale?
Cosa, la crescita di code "spesse" dietro lo stop (a volte due volte più grandi dello stop stesso (vedi fig. sopra) quando si tira su la presa è spiegabile?
sì imha. Perché lo spostamento verso lo stop dipende dal valore del take profit. Quando si diminuisce il take profit, l'offset aumenta nella direzione opposta quando non viene attivato.
P.S.più precisamente devi guardare il tuo algoritmo.
Non c'è niente da prendere. È un RNG standard con parametri noti sulla ciclicità della sequenza - casuale.
Non l'algoritmo di generazione della sequenza, ma l'algoritmo di esecuzione da cui si prendono i dati della tangente.
P.S.più precisamente devi guardare il tuo algoritmo
Il controllo dovrebbe essere così: se il take profit non ha funzionato, allora controlla se lo stop loss ha funzionato. O viceversa. Questa condizione introduce una dipendenza di cui ho scritto.