Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 167
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Serve l'aiuto del pubblico :-)
chi ha mangiato il cane su DSP
perché la media ponderata calcolata su un grafico logaritmico con tali pesi (un pezzo di sinusoide):
quando viene trasferita su un grafico normale, "ritarda" le quotazioni di solo 1/4, mentre dovrebbe ritardare di mezzo periodo (più/meno dalle fluttuazioni).
è strettamente simmetrico
In generale, come ho capito da tutti gli scoop che ho scritto, non c'è niente da fare lì senza un grande editing. È necessaria una sincronizzazione e un'uscita competente per fare boo. Chiudere in parti non aiuta, nemmeno con il plus del lotto di partenza.
Ordina 30-50 pagine indietro - il calcolo del lotto/volume è quasi la cosa più importante.
E non è affatto semplice. Ln(x) ovviamente porta i tassi a cifre più o meno comparabili, ma le valute sono ancora diverse (il che non sorprende).
Ad esempio, i volumi sono storicamente inferiori di 100 rispetto allo Yen. Perché USDJPY equivale a 1 usd per 100 yen, e lo yen è fisso nel mercato interno giapponese. E così via.
circa 30-50 pagine indietro nel thread: i calcoli di lotto/volume sono quasi i più elementari.
E non è affatto semplice. Ln(x) ovviamente porta i tassi a cifre più o meno comparabili, ma le valute sono ancora diverse (il che non sorprende).
Ad esempio, i volumi sono storicamente inferiori di 100 con lo Yen. Perché USDJPY equivale a 1 usd per 100 yen, e lo yen è fisso nel mercato interno giapponese. E così via.
No, non è così. Le coppie fluttuano in modo diverso. Quindi è necessario un moltiplicatore diverso per il lotto successivo = output boo.
No, non è affatto così. Le coppie fluttuano in modo diverso. Ecco perché è necessario un moltiplicatore diverso per il lotto successivo = uscita boo.
Se mi perdoni, Dreamer,
ti svelerò il "segreto" della moltiplicazione dei lotti per i boo su qualsiasi coppia:
Si disegnano 2 parabole. una parabola (più un po') deve corrispondere alla posizione media, dopo aver superato la seconda la si porta lì (si media lì con una riserva). Lungo, noioso, ma sempre
vedere l'algebra di Bresenham per una parabola :-)
e sì, questo è uno studio puramente matematico su un grafico che non ha nulla a che fare con il mercato :-) beh, il robot uscirà tra un anno, per esempio, farà migliorare qualcuno? è passato un anno, non c'è alcun profitto.
c'è anche uno studio economico: se un robot considera solo spread+comp+swap+slippages come perdite e le copre solo con la martingala, allora qualsiasi grafico salirà (per un po').
Serve l'aiuto della sala :-)
che ha mangiato il DSP
Perché la media ponderata viene calcolata su un grafico logaritmico con tali pesi (un pezzo di sinusoide) :
quando viene trasferita su un grafico normale, "ritarda" le quotazioni di solo 1/4, mentre dovrebbe ritardare di mezzo periodo (più/meno dalle fluttuazioni).
è strettamente simmetrico
Mi sono chiesto e mi sono risposto da solo... questa è la derivata logaritmica.
datemi un premio schnobel:
MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) dove W[i] - pesi normalizzati per 1.0, "lag" minore della solita MA sui dati grezzi x[i], perché XXX
e il trucco con i pesi ponderati per il seno non va affatto bene, perché hanno solo la terza derivata (che è abbastanza nota e utilizzata attivamente in borsa) "significativamente rumorosa" sui dati grezzi,
e qui una derivata è stata mangiata, ma il grafico si è mosso verso l'alto.
No, non è affatto così. Le coppie fluttuano in modo diverso. Ecco perché è necessario un moltiplicatore diverso per il lotto successivo = uscita boo.
Roman Shiredchenko ha fornito un link da qualche parte in questo thread (ce n'erano 3 nel suo post). Qui, nel terzo, tutto è descritto in dettaglio.
L'equilibrio (approssimativo) per EURUSD EURGBP e GBPUSD può essere ottenuto con i lotti 1-1-0,87(0,86).
Alexander ha una sorta di regole strategiche con gli stop. Se ci sono tre stop di fila, non facciamo più trading in questa giornata.
Se la posizione pesa di più e il rollover è imminente, chiudiamo la posizione.
In generale, dipende dalle regole che si inventano, l'algoritmo che si crea per il mantenimento della posizione sarà quello che è.
leggere un po' in privato