Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 173

[Sergey Chalyshev]

Renat Akhtyamov #:

Sono reale da oltre 10 anni.

anche se non sono affari tuoi.

;)))

Certo che non sono affari miei.

Ma sono preoccupato per te, 10 anni di test demo, vedi triangoli).

[Renat Akhtyamov]

Sergey Chalyshev #:

Ovviamente non sono affari miei.

Ma sono preoccupato per te, 10 anni di test demo, vedi triangoli).

Se vedete triangoli, dormite.

E sono d'accordo, ascolta la musica prima di andare a letto.

;)

[Roman Shiredchenko]

Maxim Kuznetsov tasso O(ln).

E nel grafico del logaritmo sono tutte commensurabili e vicine tra loro in termini di fluttuazioni.

1.1 e possono essere facilmente ricalcolati su una base diversa o su incroci (un incrocio è solo la differenza tra le linee).

1.2 in modo così semplice è possibile visualizzare una coppia su un "grafico estero", rispettando il riferimento temporale.

1.3 Gli strumenti sintetici a/ln(a)+-b/ln(b) saranno identici agli strumenti naturali nelle loro proprietà.

2. Naturalmente gli strumenti hanno delle differenze, che per intervalli relativamente brevi (un mese o due o tre)

possono essere espresse e calcolate con delle costanti. Per le principali valute le costanti sono molto vicine a 1,0.

3. non considerato con O(log) tick_volume. Nei grafici convenzionali: le deviazioni dei prezzi nel tempo ~= sqrt(sum(tick_volume))

ma la funzione accumula errori in caso di movimenti bruschi e quindi diverge su grandi timeframe.

3.1 Se questa dipendenza non è chiaramente tracciata nel DC o non ci sono deviazioni durante gli impulsi, siete nei guai. Le quotazioni sono falsificate/sintetizzate

4. I segnali stagionali non sono affatto considerati, almeno per quanto riguarda il vincolo intraday. Senza di essi, non esiste ancora un mercato in cifre e tutto si basa ancora su dati astratti.

Dopo aver fatto 1-4 sarà finalmente possibile esprimere coppie o valute in valori relativi normalizzati (come frazioni di un paniere), iniziare a costruire robot e darli a NN/ML :-)

Quindi volevo aggiungere a questo post e al ramo per informare - andiii..... bene - andiii...... ;-)

Come dove la crescita azionaria è sotto i 45-60g all'orizzonte.... ;-)

Sps. Per una sintesi delle informazioni...

Inoltre - forse è già stato discusso da qualche parte - sto facendo sul robot di partenza durante il test per un anno per due anni in generale la raccolta di statistiche delle differenze nei valori assoluti dei punti tra due simboli - finora mi è venuta un'idea attraverso gli incrementi..... Non ho trovato nessun altro modo ancora.... poiché i prezzi sono diversi e i simboli sono diversi in forma pura non si sovrappongono come Eurobucks e Eurofund. Sono entrato da lontano ;-) prima sulla mt 4 ci sono i simboli.....

Quindi, conoscendo le dimensioni degli spread, si possono contare negli intervalli 100-200 200-300..... da 1000 pips sono pips e il loro numero in questi intervalli può già essere stimato quando per media - attraverso quanti pips e dove mettere i pips. Per esempio.

In breve, guardo le statistiche.....

Entrata su un modello.

Se, ad esempio, per 3 anni nel test ci sono stati fino a 100 pips, sono 300 punti. Poi si può fare una media degli stessi volumi come con l'entrata a 20-30 pips e poi 3 volte a 50, 80 e 100 pips. Se lo spread è maggiore - allora SL. Uscire alla pendenza.

[Roman Shiredchenko]

Colleghi - che non sono ancora nel nirvana.... ;-)

Semmai, oltre alle basi nel robot qui su 16 pagine credo. C'è anche qui nell'archivio - guarderò anche......

h ttps:// www.mql5.com/ru/forum/122468/page221#comment_3220563

[Roman Shiredchenko]

Imho, questo è il modo di fare trading sull'oro e sull'argento (secondo il modello), tenendo conto delle perdite e senza preoccuparsi.... grado 45-60 - già OK!!!!

;-)

Bene - ka ;-) topik starter - c'è un robot gettare un rapporto qui per 12 mesi di tale commercio.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page231#comment_3220667

Qui per guardare

торговые критерии на Вход/выход...

Symbol_1=GOLD
Symbol_2=SILVER
Inverse_correlation=0
VOL.PeriodATR=30
// Ind 2 Line+1
MA_slow=8
MA_fast=4
ma_method=3

prezzo_applicato=6

Zero_phase_at_trend=true (se l'indicatore Ind 2 Line+1 cambia direzione, resettiamo il segnale).

Enter_on_Rollback=4 (Entrare all'apertura di una nuova candela, quando il profit rollback è di 4$).

Il segnale di entrata è l'inizio della convergenza delle linee MA in Ind. Ind 2 Line+1, quindi si attende un pullback.

Nessuna media. Nessuna trappola. Uscita: se il profitto all'apertura di una nuova candela è >= 0.

[Roman Shiredchenko]

Semmai mi riferisco al tester su MT 5- se c'è un robot butta qui il report del tester per 12 mesi.... ;-)

Con quali condizioni di trading e robot del principale può qui in allegato authualise in codice modificabile.

Grazie.

[Alexander Pryakha]

Maxim Kuznetsov #:

Dipende anche da "da che punto, verso che cosa e a che distanza".

:-)

In linea di principio, sì, tutto è simile sui grafici - AUD in alto, EUR in basso....

e la domanda più stupida è"e allora?".

Quando l'indicatore di forza è pronto, è il momento di iniziare a scrivere un blocco di segnale - un algoritmo per l'elaborazione dei dati dall'indicatore.
Potrei "aiutare" in questo.
Non mi soffermerò sulle minuzie, su come rimuovere da 8 buffer i numeri delle ultime 15-20 candele (ed è auspicabile farlo su due timeframe 1440 e 30 per esempio).
Quando la matrice di 320 numeri (8x20+8x20) è pronta, sedetevi a scrivere le formule.
Dovreste iniziare determinando la quota o la parte di ogni valuta.
Dopo aver capito che cos'è una quota e come calcolare la quota di ciascuna valuta sul totale delle polpette, al variare dello spessore del canale, si dovrebbe capire che l'algoritmo dovrebbe includere
4 varianti dell'insieme per cross1,cross2, gap1, gap2 a seconda della larghezza del canale e di ciò che accade al canale - compressione (compression) o allungamento (stretching).
Ognuna delle 4 corzine ha le sue condizioni individuali.
ad esempio, acquistare una debole o viceversa - come scrisse Friedrich, "spingere una cadente". Was fällt, das soll man auch noch stossen!
in generale 16 equazioni per ogni condizione con i dati preparati di cui avrete bisogno per lavorare con successo
8 equazioni per gli ordini di apertura e 8 per quelli di chiusura.
4x2+4x2=16.

[Alexander Pryakha]

Я би мог в єтом несколько "помочь".
Не буду останавливаться на мелочах. 

E sì, aggiungerò una spiegazione del perché non 2 cesti - acquisto e vendita, ma 4 pezzi?
Va notato che nelle zone di confine, vicino all'equatore (larghezza del canale 100% - master_tradezone1=100 ),
e anche nel suo stato compresso
master_tradezone1<99.995
in queste condizioni si verifica il fenomeno della "mantissi :-))" che si estende come spaghetti su percorsi paralleli in uno stato piatto e non è chiaro dove mettere.
in questi luoghi il market maker sta cercando di condurvi nella boscaglia e di mettervi alla prova....
... quindi queste due corzine gap1, cross1 lavorano solo sulla selezione - sparano alle alci e fissano un piccolo profitto con la riorganizzazione del contenuto di questa stessa corzina.
cioè. Non c'è alcun guadagno speciale su di esse, anche se c'è un piccolo calo nel plus.
Su queste corzine viene riorganizzato un insieme di ordini - e si attende l'emergere di un impulso, l'operazione "antikotlieta" e ogni sorta di altri trucchi.

[Renat Akhtyamov]

Grigori.S.B #:

Rena, smettila di postare foto del genere. Tutti ne hanno una macchina e una carretta.
E non c'è modo di essere sicuri che siano fresche.

Hai qualcosa da mostrare - registra un segnale e togli ogni dubbio ai dubbiosi.
Sii uomo!

OK, ecco il vostro segnale GRATUITO

;)

[Sergey Chalyshev]

Renat Akhtyamov #:

Bene, ecco il vostro segnale gratuito .

;)

È l'ora dello spettacolo!

Deposito demo di scarico pubblico!

Ancora, ancora, come sempre)