Dalla teoria alla pratica - pagina 14

[Vladimir]

СанСаныч Фоменко:

Per qualche motivo non c'è risposta al mio link, che ha tutto quello che è stato masticato in questo thread e molto di più.

Perché no, l'ho scaricato. Poi ho confrontato il titolo, il frontespizio e la lunghezza del file pdf con quello dell'articolo consigliato due giorni prima(da Yury Kirillov https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613). Ho trovato una corrispondenza completa e non l'ho riletta. Non c'è stata nemmeno una reazione al post di Yury Kirillov. Solo che ho trovato e scaricato circa 30 altre fonti su argomenti correlati, compresa la dissertazione di dottorato di uno degli studenti di Orlov, dove le informazioni dovrebbero essere più che in questo preprint. Non posso dire che posso consigliare queste fonti ai membri del forum anche con un background ingegneristico, a volte è quello matematico che è richiesto. Spesso abbastanza naturalmente gli autori di questi articoli vanno a spazi con una misura probabilistica, che non fa parte della matematica superiore per gli ingegneri.

[Denis Kirichenko]

Mi sono un po' eccitato per le conclusioni sul ticchettio dei ritorni. Lì non è una serie - la linea temporale è una curva. Alexander ha detto bene: bisogna prendere i prezzi con una certa periodicità. Ci penserò.

Vedo 2 modi:

1. Fare la media e creare un secondo lasso di tempo;
2. per prendere il prezzo con il timer.

[СанСаныч Фоменко]

Dennis Kirichenko:

SanSanych, naturalmente! Cercherò di presentare i dettagli nei prossimi giorni. Sarò felice di discutere e ascoltare commenti e opinioni.

Quale rivoluzione e perché questa sorpresa? I rendimenti tendono a mostrare stazionarietà.

Da dove avete preso queste informazioni?

I modelli ARMA sono stati raffinati in ARIMA, in cui significa solo "incrementale", nella terminologia del modello - differenziazione. L'uso di ARIMA nella pratica è estremamente raro proprio a causa della non stazionarietà ed è per questo che i modelli GARCH sono apparsi in una varietà incredibile. Le ragioni dell'emergere di questi modelli per gli incrementi, di solito log(p1/p0), sono:

• rimane una tendenza negli incrementi
• varianza variabile con vari effetti aggiuntivi
• Lalegge della distribuzione dell 'incremento NON è normale; varia molto e cambia man mano che la finestra si muove.

Forse il pacchetto più avanzato in quest'area rugarch richiede esplicitamente di specificare la modellazione di tutte queste tre componenti, con AFRIMA invece di ARIMA, dove la differenziazione può essere frazionata per simulare le serie corrette da Hearst. I miei tentativi di usare questo pacchetto sono finora falliti proprio a causa della non stazionarietà degli incrementi - tutto il tempo ci sono parametri che NON sono significativi.

[СанСаныч Фоменко]

Renat Akhtyamov:

San Sanych.

Onestamente - l'ho fatto.

//Almeno non c'è un errore nel materiale dall'inizio come il topikstarter. E ho detto al topik - non 0,05, e 0,5...., vedi se stai scrivendo stronzate.

Ma il fatto è che bisogna pensare 100 volte al fatto che il mercato è caotico e non si può prevedere matematicamente.

L'esempio più semplice - quando ci sarà un'inversione?

È impossibile fare una previsione perché il mercato non ha una media perché è piatto o in tendenza e la media è fortemente discendente dal suo stato medio.

//ho solo questa opinione per qualche ragione e questo è tutto

Questo è quando il trading delle tendenze.

Quando si scambiano incrementi questo problema non esiste, ma c'è il problema dei gap, o più precisamente dei cambiamenti strutturali, quando il prezzo cambia non solo in modo imprevedibile a passi da gigante, ma può benissimo cambiare tutte le caratteristiche statistiche di questi incrementi oppure no.

[Vladimir]

Alexander_K:

...Leggere tutte le spunte in fila è una strada verso l'abisso, da cui si può uscire solo con un portafoglio vuoto. Ma un portafoglio vuoto è metà del problema, un'anima e una testa vuote sono il problema. Stavo filosofeggiando di nuovo - che cos'è? :))))))))))).

...Ma, ripeto - leggere tutti i tick in fila, con un periodo sconosciuto tra i dati - è una situazione completamente non modellabile.

E perché dovrebbe essere modellato? È apparsa una situazione di arbitraggio - ritiriamo il profitto. Naturalmente, leggendo qualsiasi tick il più presto possibile, senza aspettare la fine di un secondo giro. L'obiettivo è simulare? No, l'obiettivo è prendere dei profitti.

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

Sì, e se improvvisamente hai iniziato a dubitare della quasi-stazionarietà dei rendimenti, non dovresti. Questa cosa è una delle chiavi per risolvere il problema. Ammettere che i rendimenti sono completamente non stazionari significa firmarsi impotenti davanti al Forex e prendere solo la fortuna.

E qui l'uomo usa lo stesso Fokker-Planck e lo considera completamente diverso: il merito di questo metodo è il suo lavoro su dati non stazionari.

[khorosh]

       - Compagni scienziati! Professori associati e candidati! 
	Sei stanco delle X, sei confuso dagli zeri! 
	Sei seduto qui, decomponendo le molecole in atomi, dimenticando che le patate si decompongono nei campi. 

	Si cerca di estrarre il balsamo dal marciume e dalla muffa e si estraggono le radici dieci volte al giorno. 
	Oh, lo aggiungerai! Oh, avrete le patate marce e ammuffite alla radice!

... (V. Vysotsky)

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

A proposito, questo lavoro è MOLTO vicino a quello che faccio io. E tutti lo fanno bene. Si sbagliano solo su una cosa: pensano che i rendimenti siano indipendenti e non stazionari. E NON LO SONO!!! Lavorano con statistiche parametriche e questo li inganna. Sono sicuramente forti nei calcoli analitici, ma nella modellazione numerica stanno ovviamente affidando questo lavoro agli studenti, mentre dovrebbero farlo loro stessi. È così!

Agli autori di questo articolo, se leggono questo forum, consiglierei, come elettivo, di frequentare lezioni di fisica teorica, in particolare - meccanica quantistica. Gli si insegnerà rapidamente a pensare un po' fuori dagli schemi lì :))))

A parte il vanto dei diplomi di nessuno, non ho visto nessuna prova della stazionarietà degli incrementi e non ho visto nessuna definizione di questa stessa stazionarietà.

[Yuriy Asaulenko]

СанСаныч Фоменко:

A parte il vantarsi della stazionarietà degli incrementi, non ho visto alcuna prova di stazionarietà, né ho visto alcuna definizione di stazionarietà.

Potrei scrivere un articolo sui materiali di questo thread - Non stazionarietà e non normalità della distribuzione come bugbear).

I segnali e il rumore non sono mai stati stazionari o normali; tuttavia, l'ingegneria radio e la teoria dei segnali hanno affrontato molto bene la loro elaborazione nell'era della tecnologia analogica. Anche in passato sono stati tolti e ripristinati con successo su vecchi BESM e CE.

La letteratura su questi temi è abbondante - sui metodi in radioingegneria, elaborazione delle immagini, geofisica, astrofisica, ecc. Posso indicare la letteratura - ci sono libri sullo scaffale).

[Vladimir]

Alexander_K:

A proposito, ho pensato a questo... Se l'ipotesi della quasi-stazionarietà dei rendimenti è vera - ed è vera, non può essere altrimenti - allora il modo che hai descritto, Vladimir, è certamente il modo più semplice di fare profitto.

Ma noi non cerchiamo vie facili, vero? :))))))))))

Alexander, l'arbitraggio è stato descritto molto tempo fa e non da me. Nel 2008-2014 è stato il periodo d'oro di questo metodo. Da allora molte cose sono cambiate, ci sono aziende che fanno additivi per i server MT4 e MT5 per opporsi all'arbitraggio e allo scalping. Gli stessi DC leader hanno imparato a contrastare l'arbitraggio, e in anticipo su queste aziende. Quindi il metodo è già svanito. In particolare a causa del passaggio attivo delle società di brokeraggio dalla fornitura di conti con Instant Execution alla fornitura di conti con Market Execution, dove il cliente non è in alcun modo in grado di contestare slittamenti arbitrari nell'esecuzione di un ordine commerciale.