10 punti 3.mq4 - pagina 285
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In primo luogo, grazie a tutti coloro che hanno contribuito qui.
Sto testando l'ultima versione di FXA0.
Vorrei solo fare un commento: c'è troppa enfasi sul backtesting.
Il backtesting è necessario e utile per determinare se l'EA funziona correttamente, ma ha un valore molto basso nel determinare le prestazioni.
Il backtesting smentisce la reale performance del mercato.
Sfortunatamente sono necessari mesi di test in avanti per determinare come un EA possa alla fine performare. Ho dovuto impararlo a mie spese.
In primo luogo, grazie a tutti coloro che hanno contribuito qui.
Sto testando l'ultima versione di FXA0.
Vorrei solo fare un commento: c'è troppa enfasi sul backtesting.
Il backtesting è necessario e utile per determinare se l'EA funziona correttamente, ma è di pochissimo valore nel determinare le prestazioni.
Il backtesting smentisce le prestazioni reali del mercato.
Sfortunatamente ci vogliono mesi di test in avanti per determinare come un EA possa alla fine funzionare. Ho dovuto imparare questo nel modo più duro.Probabilmente hai ragione nel complesso. Ma in assenza di risultati attuali, il backtesting fornisce alcune informazioni su come l'EA funziona in determinate circostanze di mercato passate. Questo non significa che l'EA funzionerà altrettanto bene in un ambiente live, ma probabilmente non funzionerà meglio.
Devo essere d'accordo, non ho ancora visto un EA che si comporta meglio nei test dal vivo o in demo che nei backtest. Potrebbero essere là fuori, ma oserei dire che sono l'eccezione alla regola. C'è ancora molto potenziale da scoprire, tuttavia, sono particolarmente interessato alla metodologia di analisi statistica.
.. sono anche d'accordo... per fare qualsiasi progresso
è necessario forward test. ho giocato con tutte le versioni del ea per quasi un anno. è necessario forward test e avete bisogno di sapere quali tempi dell'anno sono migliori per questo tipo di ea. dovrei dire che un Ea avrà bisogno di un anno intero calandra per raccogliere tutti i dati necessari per vedere ciò che è capace di.
Ho testato questo su un conto micro dal vivo l'anno scorso e il conto ha avuto i suoi alti e bassi, ma il conto sta ancora andando... vorrei incoraggiare tutti che stanno testando ea di investire in un piccolo conto e andare dal vivo.
...il backtesting fornisce alcune informazioni su come funziona l'EA in determinate circostanze di mercato passate.
Date le carenze dell'algoritmo di backtesting della piattaforma MT, non credo che questa ipotesi sia necessariamente corretta. Tutto è sospetto a meno che non abbiamo dati di tick completi e accurati al 100%. Qualsiasi cosa al di sotto di questo introduce un margine di errore molto ampio.
Innanzitutto, grazie a tutti coloro che hanno contribuito qui.
Sto testando l'ultima versione di FXA0.
Vorrei solo fare un commento: c'è troppa enfasi sul backtesting.
Il backtesting è necessario e utile per determinare se l'EA funziona correttamente, ma è di pochissimo valore nel determinare le prestazioni.
Il backtesting smentisce la reale performance del mercato.
Sfortunatamente ci vogliono mesi di test in avanti per determinare come un EA possa alla fine performare. Ho dovuto imparare questo nel modo più duro.Sì, vero al 100%, mostra solo se sta facendo quello che vuoi, non se farà un profitto.
Date le carenze dell'algoritmo di backtesting della piattaforma MT, non credo che questo presupposto sia necessariamente corretto. Tutto è sospetto a meno che non abbiamo il 100% di dati tick completi e accurati. Qualsiasi cosa al di sotto di questo introduce un margine di errore molto ampio.
Capisco il tuo punto di vista. Tuttavia, da una prospettiva personale, se ho l'opportunità di visualizzare diversi anni di dati di backtesting con una qualità di modellazione del 90% e 3 giorni di test dal vivo, trovo le informazioni di backtesting più informative. Ora, naturalmente, qui sta il vero problema. Queste non sono 2 buone alternative. Un anno di dati dal vivo sarebbe fantastico, ed è l'alternativa che vorrei, ma raramente vedo questa alternativa. Quindi prendo quello che posso. La linea di fondo è che i dati di backtesting non dovrebbero essere né sopravvalutati né sottovalutati -imho.
Questo sarà il mio ultimo commento.
Il mio punto è che 3 anni di backtesting SPECIALMENTE al 90% di qualità di modellazione è una cattiva informazione per cominciare. Stai basando qualsiasi opinione tu possa sviluppare su dati fondamentalmente errati. Dobbiamo tutti sviluppare la pazienza di testare un sistema per diversi mesi (almeno) prima di dare giudizi.
Dovremo pagare in un modo o nell'altro, tempo o denaro.
Fini.
Può sembrare che non abbia capito il suo punto. Ho capito il tuo punto di vista.
veni, vidi, vici e smetto