Ottimo EA in backtest! - pagina 121
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backtest vs. live
Qualcuno sa perché quando sempre backtesting rezult è sorprendente e nel trading dal vivo i rezult è così perdite. Come posso interpretare il risultato del backtest per il futuro trading dal vivo? Qual è il punto che deve analizzare per considerare il risultato del backtesting è affidabile?
Da dove cominciare?
Ora ho la nuova build 200 di Metatrader 4. Trovo quel piccolo rumore che fa il backtester divertente le prime tre o quattro volte, ma ora è semplicemente fastidioso. Vorrei poterlo spegnere. Qualcuno sa come?
Il backtester sembra funzionare in modo diverso. Non sono sicuro che sia una buona cosa. È quello che è, dovremo tutti imparare ad adattarci a questo nuovo tester. Il CT è ancora molto forte nel backtester, con rendimenti astronomici fino a quando non lo si utilizza dal vivo.
La mia risposta alla domanda 'ci si può fidare dei backtester'...
Sì, ma solo fino a un certo punto, ci si può fidare che rappresentino in qualche misura ciò che le modifiche a un codice fanno rispetto ad altre. Non sono la migliore rappresentazione di ciò che genererà l'effettiva performance di trading di un codice. Quindi è necessario capire e accettare ciò per cui lo strumento è utile e non aspettarsi che faccia qualcosa che attualmente non può fare. Non aspettatevi che vi mostri come un EA fa trading dal vivo. Tuttavia è bene mostrare cosa faranno le modifiche ad un EA rispetto a prima delle modifiche. Questo ha senso?
Posso vedere una ragione per la divergenza tra il backtest e il trading dal vivo. Il pip spread viene variato dal broker nel trading dal vivo e il backtester non lo fa. Per quanto ne so, il backtester non ha modo di aggiungere questa manipolazione lato broker ai suoi test. C'è anche varianza nell'ottenere riempimenti agli ordini effettivi. Questo è quello che mi dicono sempre. Qualunque sia la ragione di queste o altre, il fatto è che non scambia lo stesso live e nei backtest, quindi i backtest sono solo stime approssimative delle prestazioni reali. Lo sto facendo con la versione ppf usando maxlots=.01 solo per fare il conteggio dei pip vincenti/perdenti di come opera dal vivo. Mi mostra anche quanto è attivo. Ieri non ha preso nessuna posizione per tutto il giorno fino a mezzanotte ora ibfx e poi ha preso la sua quinta posizione del giorno già oggi. due vittorie due perdite e ora è in trade 5. le due vittorie corrispondono alle due perdite esattamente con le modifiche che ho aggiunto. E' completamente in pareggio. -7,-11,+9,+9 in questo momento è giù di -5 nella posizione in cui si trova, ma non è ancora chiuso, chissà se vincerà o no... le probabilità sembrano 50/50. Non farà alcuna differenza monetaria sostanziale sul mio conto ma nei prossimi giorni dovrebbe permettergli di fare una contabilità di se stesso che mi dirà se è abbastanza per essere utilizzabile o no. Se lo è aumenterò i lotti e se non lo è, beh... chissà.
Templare è bello avere qualcun altro che lavora per migliorare questo. Ora non mi sento più così solo.
Vorrei VERAMENTE che tu avessi fatto queste aggiunte alla versione ppf!!! invece del semplice vecchio 1.93 euro. Penso che manchi il bersaglio per supporre che la versione ppf non sia migliore perché genera meno ricompense nel backtester. L'obiettivo della versione ppf non è quello di generare più ricompense nel backtester ma di generare più ricompense nel conto live. Dove preferisci vedere i profitti, nel backtesting o nel trading dal vivo? Se può fare meglio dal vivo chi se ne frega se non fa anche il backtest. Mi piacerebbe vedere gli aggiornamenti che hai fatto aggiunti alla versione ppf.
Ti suggerisco di dare un'occhiata alle funzioni di concatenamento delle stringhe e di impilare semplicemente più variabili sulla stessa linea che vuoi stampare su file. Per esempio:
studia questo frammento di codice e vedi se non potresti fare qualcosa di simile....
//| Conclusion of errors with the entrance into the market |
//+------------------------------------------------------------------+
int PrintErrorValues()
{
Print("ErrorValues:Symbol=", Symbol(),",Lots=",Lots, ",Bid=", Bid, ",Ask=", Ask,
",SlipPage=", SlipPage, "StopLoss=",StopLoss,",TakeProfit=", TakeProfit, "tp * point= ",(TakeProfit*Point));
return (0);
} [/PHP]
One more quick question. Does anyone know a broker who supports metatrader 4 who welcomes scalper ea's that may only hold their positions for one minute?
for example:
[PHP]31 2006.01.12 14:30 s/l 2 0.80 1.2062 1.2062 1.1016 -36.80 798.65
32 2006.01.12 14:30 sell 3 0.70 1.2095 1.2220 1.1095
33 2006.01.12 14:31 modify 3 0.70 1.2095 1.2075 1.1095
34 2006.01.12 14:31 s/l 3 0.70 1.207531 1.2075 1.1095 13.78 812.43
35 2006.01.12 14:31 sell 4 0.70 1.2100 1.2230 1.1100
36 2006.01.12 14:32 modify 4 0.70 1.2100 1.2075 1.1100
37 2006.01.12 14:32 s/l 4 0.70 1.207531 1.2075 1.1100 17.28 829.71
38 2006.01.12 14:32 sell 5 0.80 1.2103 1.2236 1.1103
39 2006.01.12 14:33 modify 5 0.80 1.2103 1.2075 1.1103
40 2006.01.12 14:33 s/l 5 0.80 1.207531 1.2075 1.1103 22.15 851.86
41 2006.01.12 14:33 sell 6 0.80 1.2107 1.2244 1.1107
42 2006.01.12 14:34 modify 6 0.80 1.2107 1.2075 1.1107
43 2006.01.12 14:34 s/l 6 0.80 1.207531 1.2075 1.1107 25.35 877.21
44 2006.01.12 14:34 sell 7 0.80 1.2111 1.2252 1.1111
45 2006.01.12 14:35 modify 7 0.80 1.2111 1.2075 1.1111
46 2006.01.12 14:35 s/l 7 0.80 1.207531 1.2075 1.1111 28.55 905.76
47 2006.01.12 14:35 sell 8 0.80 1.2115 1.2260 1.1115
48 2006.01.12 14:36 modify 8 0.80 1.2115 1.2075 1.1115
49 2006.01.12 14:36 s/l 8 0.80 1.207531 1.2075 1.1115 31.75 937.51
50 2006.01.12 14:36 sell 9 0.90 1.2114 1.2258 1.1114
51 2006.01.12 14:37 modify 9 0.90 1.2114 1.2075 1.1114
52 2006.01.12 14:37 s/l 9 0.90 1.207531 1.2075 1.1114 34.82 972.33
53 2006.01.12 14:37 sell 10 0.90 1.2121 1.2272 1.1121
54 2006.01.12 14:38 modify 10 0.90 1.2121 1.2075 1.1121
55 2006.01.12 14:38 s/l 10 0.90 1.207531 1.2075 1.1121 41.12 1013.45
56 2006.01.12 14:38 sell 11 0.90 1.2110 1.2250 1.1110
57 2006.01.12 14:39 modify 11 0.90 1.2110 1.2075 1.1110
58 2006.01.12 14:39 s/l 11 0.90 1.207531 1.2075 1.1110 31.22 1044.67
59 2006.01.12 14:39 sell 12 0.90 1.2105 1.2240 1.1105
60 2006.01.12 14:40 modify 12 0.90 1.2105 1.2075 1.1105
61 2006.01.12 14:40 s/l 12 0.90 1.207531 1.2075 1.1105 26.72 1071.39
62 2006.01.12 14:40 sell 13 1.00 1.2112 1.2254 1.1112
63 2006.01.12 14:41 modify 13 1.00 1.2112 1.2075 1.1112
64 2006.01.12 14:41 s/l 13 1.00 1.207531 1.2075 1.1112 36.69 1108.08
65 2006.01.12 14:41 sell 14 1.00 1.2113 1.2256 1.1113
66 2006.01.12 14:42 modify 14 1.00 1.2113 1.2075 1.1113
67 2006.01.12 14:42 s/l 14 1.00 1.207531 1.2075 1.1113 37.69 1145.77
68 2006.01.12 14:42 sell 15 1.00 1.2114 1.2258 1.1114
69 2006.01.12 14:43 modify 15 1.00 1.2114 1.2075 1.1114
70 2006.01.12 14:43 s/l 15 1.00 1.207531 1.2075 1.1114 38.69 1184.46
71 2006.01.12 14:43 sell 16 1.10 1.2116 1.2262 1.1116
72 2006.01.12 14:44 modify 16 1.10 1.2116 1.2075 1.1116
73 2006.01.12 14:44 s/l 16 1.10 1.207531 1.2075 1.1116 44.75 1229.21
74 2006.01.12 14:44 sell 17 1.10 1.2113 1.2256 1.1113
75 2006.01.12 14:45 modify 17 1.10 1.2113 1.2075 1.1113
76 2006.01.12 14:45 s/l 17 1.10 1.207531 1.2075 1.1113 41.45 1270.66
77 2006.01.12 14:45 sell 18 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
78 2006.01.12 14:46 modify 18 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
79 2006.01.12 14:46 s/l 18 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1313.48
80 2006.01.12 14:46 sell 19 1.20 1.2108 1.2246 1.1108
81 2006.01.12 14:47 modify 19 1.20 1.2108 1.2075 1.1108
82 2006.01.12 14:47 s/l 19 1.20 1.207531 1.2075 1.1108 39.22 1352.70
83 2006.01.12 14:47 sell 20 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
84 2006.01.12 14:48 modify 20 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
85 2006.01.12 14:48 s/l 20 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1395.52
86 2006.01.12 14:48 sell 21 1.30 1.2113 1.2256 1.1113
87 2006.01.12 14:49 modify 21 1.30 1.2113 1.2075 1.1113
88 2006.01.12 14:49 s/l 21 1.30 1.207531 1.2075 1.1113 48.99 1444.51
89 2006.01.12 14:49 sell 22 1.30 1.2111 1.2252 1.1111
90 2006.01.12 14:49 modify 22 1.30 1.2111 1.2075 1.1111
91 2006.01.12 14:59 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
92 2006.01.12 15:00 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
93 2006.01.12 15:00 s/l 22 1.30 1.206625 1.2066 1.1111 58.18 1502.69scusa il doppio post
provo Cyberia Trader 1.93 Euro e perdo -25.67
2006.11.15 12:33 vendere 1,51 eurusdm 1,2793 1,2810 1,2696 2006.11.15 15:11 1,2810 0,00 0,00 0,00 -25,67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
Oggi ho problemi con il computer... continua a ripetere i miei post.
Allora moneymaxs cosa hai imparato? qual è lo scopo del tuo test? Valeva la pena spendere 25 dollari? per fare un solo trade? cosa hai concluso? Personalmente sto consentendo solo maxlots = .01 fino a quando posso vedere più risultati dal vivo delle sue prestazioni. i miei risultati finora ...
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12197952 2006.11.15 15:05 sell 0.01 eurusdm 1.2803 1.2820 1.2706 2006.11.15 19:05 1.2820 0.00 0.00 0.00 -0.17
12192173 2006.11.15 12:33 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2802 1.2696 2006.11.15 13:35 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12190431 2006.11.15 11:18 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2801 1.2696 2006.11.15 11:32 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12180357 2006.11.15 07:25 sell 0.01 eurusdm 1.2818 1.2829 1.2721 2006.11.15 08:10 1.2829 0.00 0.00 0.00 -0.11
12179942 2006.11.15 07:10 sell 0.01 eurusdm 1.2814 1.2821 1.2717 2006.11.15 07:25 1.2821 0.00 0.00 0.00 -0.07
0.00 0.00 0.00 -0.17
Closed P/L: -0.17
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
12203587 2006.11.15 19:07 sell 0.01 eurusdm 1.2819 1.2837 1.2722 1.2822 0.00 0.00 0.00 -0.03
0.00 0.00 0.00 -0.03
Floating P/L: -0.03
[/php]
It's interesting that my platform opened a position the same time as the one you posted
[php]
2006.11.15 12:33 sell 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
e il mio ha vinto 9 pips. Vedi che è quello che volevo dalla versione ppf. Pubblicando la tua perdita dallo stesso tempo con la versione 1.93 mi mostra che la versione 193.ppf ha fatto qualcosa di meglio, credo. Potrebbe anche indicare diversi feed di broker. molto interessante.
Un punto interessante sui test in conto demo/live che trovo davvero importante è quello di farlo funzionare per un lungo periodo, come un mese o più, e vedere il bilancio dei pip che hai ottenuto...
Io sono con il 1.93 (non il ppf) in un conto demo con FXDD, e ho già ottenuto 2 perdite di 12 e 14 pips; non sto avendo alcuna conclusione dopo la seconda o terza settimana, perché ho fiducia che CT 1.93 può mantenere il 75% di vittorie.
Ma, naturalmente, l'alimentazione dei dati potrebbe interferire sui risultati di CT v1.93;
Comunque, penso che sia saggio aspettare un paio di settimane per vedere la media delle vittorie di questa versione, perché ha qualche piccolo drawdown all'inizio, a volte...
Che time frame stai usando? Notare che con M1 non ci sono scambi su entrambe le versioni.
Che time frame stai usando? Notare che con M1 non ci sono compravendite su entrambe le versioni.
H1 è predefinito per le ultime versioni di questo EA.
Vedi il diario se stai ottenendo qualche errore
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sono V1.93 e v.193ppf basati sulla versione aperta o sulla versione Pro