Backtesting/ottimizzazione - pagina 81
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Domanda su MT4 EA Backtesting e periodo
Ciao,
Ho finalmente iniziato il backtesting di un EA in MT4 e ora qualcosa mi lascia perplesso.... Il parametro Chart Period nella schermata di backtesting.
Il mio EA è basato su un grafico orario (60m). Quindi quando ho visto che bisognava scegliere il Charting Period, ho pensato che avrebbe chiamato la mia funzione "Start" una volta ogni ora. Tuttavia sembra chiamare ogni tick.
Se la mia comprensione non è corretta e la funzione "start" sarà chiamata in ogni tick va bene e posso occuparmene, ma allora a cosa serve il parametro Chart Period?
Se qualcuno può aiutarmi con questo, gliene sarei molto grato.
Per tua informazione, ho seguito le guide per ottenere una qualità di modellazione del 90%, scaricando i dati M1 e poi eseguendo lo script period converter sul grafico offline. Sto anche selezionando il modello "Every Tick", che ogni guida raccomanda di usare.
Grazie in anticipo,
Paul
Ciao,
Grazie mille, se hai il codice per rilevare una nuova barra sarebbe fantastico. Grazie per aver chiarito che start() si attiva su ogni tick... almeno non sto impazzendo! Ma cosa fa allora il parametro Chart Period, perché pensavo che questo avrebbe influenzato quando la funzione start viene chiamata, o è per controllare quando la prossima barra è disponibile?
Grazie,
Paul
Grazie mille per lo snippet di codice. Penso di aver capito il parametro del periodo del grafico ora, dal tuo codice.
Grazie ancora,
Paul
ciao,
Ho finalmente iniziato il backtesting di un EA in MT4 e ora qualcosa mi lascia perplesso.... Il parametro Chart Period nella schermata di backtesting.
Il mio EA è basato su un grafico orario (60m). Quindi quando ho visto che bisognava scegliere il Charting Period, ho pensato che avrebbe chiamato la mia funzione "Start" una volta ogni ora. Tuttavia sembra chiamare ogni tick.
Se la mia comprensione non è corretta e la funzione "start" sarà chiamata in ogni tick va bene e posso occuparmene, ma allora a cosa serve il parametro Chart Period?
Se qualcuno può aiutarmi con questo, gliene sarei molto grato.
Per tua informazione, ho seguito le guide per ottenere una qualità di modellazione del 90%, scaricando i dati M1 e poi eseguendo lo script period converter sul grafico offline. Sto anche selezionando il modello "Every Tick", che ogni guida raccomanda di usare.
Grazie in anticipo,
PaulCiao,
Sì strat() viene chiamato su ogni tick. Se vuoi fare l'istruzione EA solo una su barra oraria dovresti
bool che è vero solo quando la nuova barra si alza. Se vuoi posso darti il codice.
Per quanto riguarda i dati ti raccomando i dati tick di Dukascopy per i test, sono i migliori dati gratuiti.
Per maggiori dettagli guarda questa pagina Tick Data | Birt's EA review.
Tu ora, stai tracciando sul grafico 1h ma se hai SL o TP è essenziale avere una buona qualità dei dati.
Grazie,
grzesiek
ciao,
Grazie mille, se hai il codice per rilevare una nuova barra sarebbe fantastico. Grazie per aver chiarito che start() si attiva su ogni tick... almeno non sto impazzendo! Ma cosa fa allora il parametro Chart Period, perché pensavo che questo avrebbe influenzato quando la funzione start viene chiamata, o è per controllare quando la prossima barra è disponibile?
Grazie,
PaulCiao Paul, ecco una semplice forula:
bool isNewBar() {
static int prevTime;
bool newBar=false;
if(Time[0]!=prevTime) {
newBar=true;
prevTime=Time[0];
}
return(newBar);
}
Non sono sicuro di capire bene la tua domanda sul periodo. Se per esempio chiami un indicatore o usi una funzione come iOpen. Hai bisogno di time frame perché
devi indicare quale barra vuoi contare o da quale barra hai bisogno di Open Close ecc.
So che forse non è la risposta alla tua domanda, ma come ho detto non capisco il tuo problema di periodo.
Spero di potervi aiutare.
Grazie,
Grzesiek
Scanner tecnico per il forex
Qualcuno può indicarmi un buon scanner forex?
Ho guardato quelli che posso trovare in rete, e li ho trovati tutti troppo costosi (a mio parere) e troppo complicati da usare.
Sto cercando uno scanner semplice che faccia la scansione per Macd e Stocastico, e che permetta le mie impostazioni per entrambi.
Ciao a tutti,
Condividerò con voi la mia scelta di backtesting e ottimizzazione degli EA.
Il primo passo è quello di ottenere 10 anni di dati per la valuta, ad esempio da dukascopy o fxdd, e installarli sulla vostra MT4.
Se avete un EA con più indicatori e impostazioni potete ottimizzarli, la chiave per non sovraottimizzarlo è fare l'ottimizzazione dal 2000-2008 e poi controllare come le migliori impostazioni dall'ottimizzazione stanno lavorando nel 2008-2011, se i risultati negli ultimi 2 anni sono ancora molto buoni si può dire che avete un buon EA. Questo non è tutto, per avere un EA perfetto è necessario fare almeno 6 mesi di test in avanti su conto live microlotti e se funziona ancora si può dire "ho fatto un ottimo lavoro"
altrimenti tornare al primo passo. Il modo migliore è usare i vps per i test in avanti per utilizzare più EA.
Spero che questa sia un'informazione molto preziosa per avere funziona per me. Ho fatto milioni di test di EA e alcuni di loro sono diventati diamanti e stanno lavorando ora e lavoreranno in futuro.Penso che il tuo Backtesting/ottimizzazione Methode suoni ragionevole
dove prendi i dati di 10 anni di tick? Dukas offre solo fino al 07, vero? Sto usando il 90% dei dati in tick... questo ha un impatto serio sui miei risultati?
Apprezzerei una fonte per buoni dati Tick
sentitevi liberi di PM me 
Indicatori e backtesting su MT4
Perché tutti usano il backtesting e gli indicatori, che si basano su dati storici (spesso imprecisi) per prevedere il futuro movimento del prezzo?
Non c'è alcuna garanzia che il prezzo farà mai più lo stesso movimento.
Potrebbe essere questa la ragione per cui il 90% dei trader perde denaro?
Mi piacerebbe sentire i vostri commenti.
EA e backtesting
Sono sempre sorpreso di vedere quanto peso viene dato al backtesting.
Può essere usato per determinare come un EA potrebbe comportarsi su una specifica serie di dati storici. Non dimenticare il fatto che i dati sono storici.
Questo significa nel passato.
Ma vorrei sapere come questo vi aiuta nel futuro.
Ho il sospetto che non vi aiuti affatto.
Penso che il tuo Backtesting/ottimizzazione Methode suono resonable
Alcuni dati decenti che ho usato provengono da qui:
Http://www.histdata.com
Salute!