Sistema ASCTrend - pagina 120
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Strumenti statistici contro DSP
C'è una forte convinzione che i filtri digitali più avanzati siano migliori. Ok, ma perché e come?
Qui cercherò di fare alcune ipotesi che cercheranno di spiegare cosa sta succedendo.
Ecco la storia. Recentemente su un forum rivale forex factory, c'è stata una sfida della forte convinzione che i filtri digitali sono migliori. La sfida è venuta da un fajst_k molto contrarian e intelligente. Ha dimostrato che il filtro di Ehler non dà un vantaggio alle strategie di trading automatico. (Si prega di notare che intendo "automatizzato", quegli strumenti digitali danno un vantaggio nel trading manuale dandoci strumenti migliori per il trading manuale)
Questa sfida non ha avuto una risposta adeguata. Ho provato a ripetere l'esperimento. Ho usato una strategia casuale con un incrocio di medie mobili semplici contro l'incrocio di una JMA. La SMA senza ottimizzazione era in grado di superare la JMA, dopo l'ottimizzazione la JMA aveva un vantaggio, e questo non è sorprendente (ho usato Neuroshell per i test).
Le idee sono le seguenti. La SMA è uno strumento statistico. È uno strumento migliore per tracciare una soluzione statistica globale. Il JMA e gli altri filtri digitali sono davvero quasi incapaci di tracciare una soluzione globale utilizzando la stessa strategia di crossing-over.
Al contrario, sono migliori nell'osservare le caratteristiche locali del mercato. E sono strumenti migliori per l'ottimizzazione.
Si prega di ripetere i risultati che posso essere sbagliato. Ho fatto un semplice test per un crossing over di SMA contro JJMA. La maggior parte delle strategie SMA erano grandi isole verdi sulla matrice di ottimizzazione nel Metatrader. Il filtro digitale mi ha dato alcuni picchi, tutti gli altri posti stavano perdendo.
Questo porta alla conclusione che i filtri digitali non possono essere utilizzati allo stesso modo degli strumenti statistici. Sono diversi, non sono migliori, sono diversi. Questa volta ho usato Metatrader con il JJMA, perché Neuroshell non ci dà un indizio su quali siano i risultati dell'ottimizzazione rispetto ad altri risultati. I risultati per il campione breve erano simili, quando ho ampliato il campione i risultati sono stati un disastro per il JJMA, e lo SMA ha mantenuto il suo vantaggio statistico.
D'altra parte il digitale può essere e viene usato con grande beneficio in strategie molto più complesse, dove lo SMA e gli altri strumenti simili sono altamente inefficienti. I filtri digitali richiedono un approccio molto più complicato per renderli utili. e non si può semplicemente trasporre una strategia con una SMA a una JJMA e sperare che sia globalmente migliore. I filtri digitali richiedono un approccio innovativo.
Quindi torniamo all'ASCtrend. Sappiamo che la linea di stop nella nostra versione open source è basata su un semplice cross-over SMA tra Low SMA = 9 e High SMA= 18+Risk.
Quando usiamo un ottimizzatore genetico che potete trovare qui gratuitamente potete fare dei test per una soluzione globale che vi darà risultati migliori.
Dopo di che il segnale è basato sull'oscilatore WPR. Vedete questa è l'essenza stessa di una strategia trend following. Questo è il meglio che i nostri padri e nonni hanno fatto nel XX secolo.
Possiamo applicare lo stesso approccio ma rendendolo un po' più ottimizzato utilizzando le cose che abbiamo a disposizione.
Ok abbiamo visto che per lo stop dobbiamo cercare una soluzione globale con un ottimizzatore genetico.
Per quanto riguarda i segnali basati sull'oscilatore abbiamo una scelta.
Possiamo anche provare a cercare una soluzione globale. Oppure possiamo provare a fare una soluzione locale. Qui sono necessari dei test.
Per quanto riguarda la soluzione locale possiamo combinare una soluzione locale ottimizzata del segnale che sarà nella stessa direzione della soluzione globale. Quindi possiamo sommare le probabilità di due calcoli e metodi indipendenti. E QUESTO È IL NOSTRO BORDO MATEMATICO.
Quindi ripetiamo ancora una volta:
La vecchia versione di ASCtrend non è inferiore alla versione digitale. L'ASCTrend digitale è migliore nel cercare di catturare le particolarità locali del mercato.
(Solo un suggerimento: quando usiamo un frame giornaliero, se ottimizziamo ottimizziamo sempre un campione a breve termine, perché non abbiamo un buon campione a lungo termine di barre giornaliere o settimanali, questo mi viene facile, ma la gente confonde, il campione è una nozione statistica e non ha nulla a che fare con la lunghezza del periodo che stiamo esplorando).
Quindi, quando vedete dei bei risultati giornalieri, ciò non significa che il sistema sia redditizio giornalmente. Significa semplicemente che abbiamo usato un piccolo campione per trarre delle conlcusioni e che potrebbe non significare nulla in realtà. Quindi per un grafico giornaliero la versione digitale può essere migliore. Per un grafico orario abbiamo ora un campione e possiamo cercare dei resluts statisticamente significativi (qui dobbiamo avere paura del fenomeno del Cigno Nero ed è per questo che abbiamo gli stop)
La nuova versione digitale degli stop Astrend è ottimizzata al meglio per le caratteristiche locali del mercato e sarà utilizzata:
- come complemento all'ottimizzazione a breve termine del segnale Asctrend
- come complemento all'ottimizzazione a lungo termine del segnale ASCTrend
In questo modo possiamo espandere le possibilità del sistema aggiungendo uno strumento indipendente al sistema.
Lo smussamento digitale di ASCtrend può aumentare la nostra possibilità di smussare il rumore. Possiamo esplorare più opzioni che possono essere redditizie o meno.
Un link per un esperto che può essere utilizzato per risultati statistici significativi per la linea di stop ASCtrend:
https://www.mql5.com/en/forum/general
SMA bassa = 9 e SMA alta = 18+Risk.
Possiamo variare la SMA alta e otterremo risultati molto rapidamente. Ricorda che l'algoritmo genetico è come una foglia, con una foglia puoi sapere molto dell'albero.
Un'altra cosa importante. La mappa non è il territorio. I nostri concetti, per quanto potenti possano essere, sono solo mappe, non sono il territorio. Questo è un altro argomento in cui non entrerò per ora.
Ricordate che nella nostra versione il Fast Moving è sempre 9. Sfido la validità di questo concetto.
Possiamo usare l'ottimizzatore genetico di Metarader per guardare Come non cadere nelle trappole dell'ottimizzazione
Ho modificato questo esperto per usare invece il jjma. Vedrete da soli cosa intendo, mi dispiace non allegare ora.
Quindi
- usare la versione SMA cercando una soluzione globale.
- usate la versione JJMA cercando una soluzione locale. Per favore, se trovate un modo per trovare una soluzione globale con jjma, fatecelo sapere.
E infine un articolo da leggere assolutamente:
Come non cadere nelle trappole dell'ottimizzazione? - Articoli MQL4
ASCTrend e strategie trend following oggi
Ciao, Abbiamo una nuova versione dell'ASCTrend con lo smoothing digitale e non solo. Questa caratteristica può cambiare drasticamente le caratteristiche del sistema stesso. Ciò significa che quando si cambia anche una piccola cosa in un sistema che cambierà drasticamente il comportamento di tutto il sistema stesso.
Questo è un effetto farfalla. NON ASPETTATEVI CHE LA SOLUZIONE DEL FILTRO DIGITALE SIA AUTOMATICAMENTE MIGLIORE.
In effetti è divertente La versione digitale dell'ASCTtrend ha portato a velocizzare la linea di arresto e a rendere più reattivo.
La versione digitale del segnale ASCTrend ha portato ad un rallentamento del segnale smussando molto rumore.
Gli stop ASCTrend digitali hanno perso le loro qualità di robustezza statistica e hanno guadagnato nella possibilità di seguire le condizioni locali del mercato.
Il segnale ASCTrend digitale può essere più capace di cercare una soluzione statistica perché possiamo eliminare molto rumore.
Il Fractal ASCTrend con FRASMA è un compromesso tra una soluzione statisticamente solida e un tracciamento delle particolarità locali del mercato.
Per favore non aspettatevi che il fatto di aver inserito un filtro yurik all'interno trasformi un buon sistema in un sistema del Santo Graal. Anche l'inverso può essere vero.
Quindi torniamo alle basi.
Perché questo sistema ASCtrend funziona?
Fondamentalmente in origine, e lo è ancora, questo sistema è un sistema che segue la tendenza. La ricerca e lo sviluppo su questo forum ha fatto una nuova idea su come usarlo a breve termine. Questo è stato possibile aggiungendo ulteriori filtri.
Il sistema ASCTrend funziona perché è un sistema trend following, e i sistemi trend following normalmente funzionano, sono sistemi solidi (sono caratterizzati da come il rapporto profitto/rischio e un sacco di falsi segnali sotto il 50 % ). Se il concetto di trend following cessa di funzionare potremmo porci molte domande sul futuro dei mercati.
Al contrario il concetto di trend following funziona sempre meglio, i mercati sono diventati sempre più volatili.
Guardate l'Euro, ma su un grafico settimanale. È diventato davvero imprevedibile dove andrà e quanto tempo ci vorrà. La recente tendenza di settembre dell'Euro è stata incredibile e si muove molto velocemente. Questo rende i politici davvero a disagio perché non sono in grado di regolare le politiche macro e le economie come risposta ai possibili effetti negativi causati dai rapidi cambiamenti dei tassi delle valute. Il loro compito a livello macro è diventato molto difficile. Il loro controllo è molto costoso e incerto se cercano di interferire direttamente con i mercati Forex, guardate cosa è successo ultimamente. Ho una teoria basata sull'ascesa delle macchine nel mercato. Fondamentalmente si tratta di una psicologia da robot, come continuità della maggior parte delle storie dei robot di Asimov.
Temono la volatilità, ma non la volatilità intra-day. Temono davvero la potente tendenza a breve termine (6 mesi o giù di lì). Questi potenti flussi li costringono ad adattarsi ad esso e una volta che si sono adattati il flusso si è invertito e devono adattare di nuovo le loro politiche macro.
Asctrend digitale ottimizzato rispetto al normale
Qui pubblico i risultati dopo il processo di ottimizzazione genetica.
Potete vedere una chiara differenza tra i risultati della SMA semplice e quelli della JJMA.
Infatti tutti i risultati della SMA sono positivi e verdi e ci sono alcuni risultati della JJMA che sono buoni.
Questa è una semplice strategia di cross-over. Per un periodo molto breve dal 01.11.2010 al 10.11.2010 per un time frame di 15 m.
Posso contestare l'ipotesi che ho fatto nei post precedenti che la SMA è migliore nel seguire i risultati statistici validi e la JJMA è buona nel trovare risultati ottimizzati localmente.
L'ipotesi inversa sarà che il JJMA sta esplorando solo un campione più grande di possibilità e dà un quadro migliore di ciò che sta accadendo.
Dov'è la verità?
ASCTrend senza limitazione della MA bassa
Ecco qui.
JJMA cross-over expert e un'altra versione di AsctrendStop
Qui allego una nuova versione di ASCTrendStop. Questa volta lo libero dalle impostazioni originali che il periodo basso è 9. Possiamo impostare qualsiasi periodo che vogliamo. Solo un suggerimento è necessario calcolare il periodo lento perché
Periodo alto = 18 + Rischio
Quindi devi calcolare manualmente il rischio come risultato dell'ottimizzatore genetico.
Rischio = Periodo alto - 18; LOL matematica di base
Allego una versione di Universal MA con JJMA.
Potete vedere come appare la fermata digitale ASCTrend con l'ottimizzazione del filtro genetico. Qui usiamo una semplice strategia di stop e reverse. L'ottimizzatore genetico ha trovato una serie di soluzioni che richiedono filtri a lungo termine.
I risultati non mi piacciono affatto. Non appare alcun modello evidente, le soluzioni appaiono a prima vista distribuite in modo casuale senza chiare e grandi isole verdi mancano.
Tuttavia ad uno sguardo più attento guarda la linea di fondo. L'insieme di periodo medio inferiore di 9 dà un insieme di risultati con periodo alto di 24 a 31. Ancora il periodo inferiore di 9 è il migliore.
Disclaimer:
Ragazzi non sono un programmatore e difficilmente riesco a capire un codice, ho solo sostituito alcune funzioni di base in un codice.
Ciao ho aggiunto le seguenti modifiche:
ACTtrendsig digitale con libertà di scelta dei limiti dell'oscillatore.
Il livello di ipercomprato è 66:
Il livello di ipervenduto è 33:
Perché questo lo cambiamo in quello che vogliamo.
Livello alto 66+RISCHIO;
Livello_basso 33 -RISCHIO
Potremmo voler usare altre impostazioni, perché limitarci con i livelli.
L'altro cambiamento è il modo di cambiare il rischio.
Originariamente:
valore10=3+RISCHIO*2;
valore 11=valore10
L'ho cambiato in
valore10=4+RISCHIO;
E il periodo WPR è uguale a valore11=valore10
Infatti useremo un filtro digitale. Potremmo voler cambiare dolcemente il periodo WPR per esplorare più opzioni.
E quando cambiamo i livelli i risultati possono essere drasticamente diversi. Questo è un effetto farfalla. Si cambia una piccola cosa ma le conseguenze sono grandi.
Non posso dire che questo è meglio, questo è diverso.
ASCTrend Nuovo Digitale
Ciao gente,
Sono tornato a testare il mod digitale e non sono rimasto molto soddisfatto.
La ragione è che la strategia di cross-over non è davvero una buona strategia per un filtro digitale. Volevo qualcosa di semplice dato che non sono un codificatore.
Quindi ricordo che le versioni codificate a colori di jjma sono molto sexy. Perché avremmo bisogno di un cross-over quando il cambio di colore funziona così bene.
Poi ho pensato a qualcosa di facile. Ho cambiato le impostazioni. Volevo un solo filtro, non un cross-over di due. Quindi una soluzione temporanea è quella di utilizzare le impostazioni del filtro e fare un cross - over con se stesso ma con spostamento di una barra. Visivamente ha senso e sono sicuro che possiamo trovare una soluzione statisticamente valida per quella mod. Come ricorderete non sono stato in grado di trovare alcuna soluzione statistica sonora del sistema di cross-over di jjma.
Ok, penso che questo sia sufficiente. Guardate voi stessi.
Un altro esempio
In realtà l'idea è che non abbiamo bisogno di un filtro digitale incrociato per generare segnali. Questa idea non ci aiuta. Dobbiamo ottimizzare due parametri: la lunghezza e la fase. Penso che un filtro digitale sia migliore e ci dia risultati più coerenti. Visivamente è il codice colore dei filtri. È meglio di un cross-over di filtri. Tutto deve essere testato, ma in pratica ho risultati migliori e più coerenti con questo mod, perché è più coerente con il carattere dei filtri digitali. Abbiamo stop più consistenti. Non voglio dire che il mod normale sia cattivo ma questo è diverso.
Faccio un esempio del jjma normale basato sul cross over e il nuovo mod digitale.
Uso un jjma di 26. Il mod normale ha lo stesso livellamento del filtro più lento.
Grande sistema
Grazie a tutti per la R&S. Sto seguendo questo sistema con grande interesse. Ho testato la coppia EUR/USD con ottimi risultati.
Grazie mille!