Come codificare? - pagina 295
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questo tipo di indicatore sull'esponente di Hurst
Questa parte:
for (i=limit-1;i>=0;i--)
{
for (int j=0;j<n;j--)
{
for (i=limit-1;0<=i<=j;i--) // you are alrady using "i" variable in in the outer loop
{
double B=0,SUM[]; // Sum is an un-initialized array and shoulde be created out of this loop.
B=B+A;
SUM[j]=B;
}
}
H=MathLog((SUM[ArrayMaximum(SUM,n,0)]-SUM[ArrayMinimum(SUM,n,0)])/S)/MathLog(n/2);
}Nel trading armonico usiamo l'esponente di Hurst come stima della
prevedibilità di un flusso di dati di prezzo. Esso indica se l'azione del prezzo è
probabile che abbia:-
Persistenza - valore 0,5 - 1 (cioè qualsiasi cosa stia accadendo ora è
probabile che continui)
Anti-persistenza - valore 0 - 0,5 (vale a dire che qualsiasi cosa stia accadendo ora
è probabile che si inverta)
Casualità - valore intorno a 0,5 (cioè è probabile che vada in qualsiasi
direzione)
Caro mladen, scusa, l'inglese non è la mia lingua madre, puoi aiutarmi a scrivere il codice completo con le seguenti idee di calcolo？
Step_A、X= MathLog(Close/Close)
{ il valore di H da un singolo R/S es:
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Passo2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) - E
Step3、SOMMA(0) = A(0)
SOMMA(1) = A(0)+ A(1)
SOMMA(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
SOMMA(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Passo4、R= Massimo（SUM，n） - Minimo (somma, n)
Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // Sia s la deviazione standard dell'insieme di { X(0)，X(1), X(2), ... X(n-1)}
}
Step_B、calcola H dall'insieme di { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)}
Step_C, calcolare la media mobile esponenziale di H, lasciarla liscia, se la media mobile esponenziale di H è uguale a 0,5, allora allerta "lookout".
E fare questo indicatore può funzionare in Multi Time Frime, per favore, grazie
...
chenairbin
Ti consiglio di leggere questo post: https: //www.mql5.com/en/forum/173010/page19 per alcune informazioni aggiuntive
Poiché Sevciks (quello con un problema di cui parlavo) né l'indice di dimensione frattale corretto (correzione fatta da Alex Matulich) né l'esponente di Hurst non sono allegati a quel post eccoli qui
Inoltre, noterete che quelle versioni non corrispondono esattamente al 2 Fractal dimension index equity, ma ho deciso di lasciarle così come sono invece di forzarle per essere esattamente le stesse
Nel trading armonico usiamo l'esponente di Hurst come stima di
prevedibilità di un flusso di dati di prezzo. Indica se l'azione del prezzo è
probabile che abbia:-
Persistenza - valore 0,5 - 1 (cioè qualsiasi cosa stia accadendo ora è
probabile che continui)
Anti-persistenza - valore 0 - 0,5 (vale a dire che qualsiasi cosa stia accadendo ora
è probabile che si inverta)
Casualità - valore intorno a 0,5 (cioè è probabile che vada in qualsiasi
direzione)
Caro mladen, scusa, l'inglese non è la mia lingua madre, puoi aiutarmi a scrivere il codice completo con le seguenti idee di calcolo？
Step_A、X= MathLog(Close/Close)
{ il valore di H da un singolo R/S es:
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Passo2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) - E
Step3、SOMMA(0) = A(0)
SOMMA(1) = A(0)+ A(1)
SOMMA(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
SOMMA(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Passo4、R= Massimo（SUM，n） - Minimo (somma, n)
Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // Sia s la deviazione standard dell'insieme di { X(0)，X(1), X(2), ... X(n-1)}
}
Step_B、calcola H dall'insieme di { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)}
Step_C, calcolare la media mobile esponenziale di H, lasciarla liscia, se la media mobile esponenziale di H è uguale a 0,5 allora allerta "lookout".
E fare questo indicatore può lavorare in Multi Time Frime, per favore, graziemladen
chenairbin
Ti consiglio di leggere questo post: https: //www.mql5.com/en/forum/173010/page19 per alcune informazioni aggiuntive
Poiché Sevciks (quello con un problema di cui parlavo) né l'indice di dimensione frattale corretto (correzione fatta da Alex Matulich) né l'esponente di Hurst non sono allegati a quel post eccoli qui
Inoltre, si noterà che queste versioni non corrispondono esattamente alle 2 equazioni dell'indice di dimensione frattale, ma ho deciso di lasciarle così come sono invece di forzarle per essere esattamente le stesse.il codice in coefficiente Hurst.mq4
AppliedPrice = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
dovrebbe essere
AppliedPrice=In(prezzo/prezzo)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
e poi il coefficiente di Hurst deve essere modificato, fatemi un favore, grazie mille!
...
chenairbin
Quel codice è solo una parte del codice di calcolo di hurst
L'intero blocco di codice è questo:Come potete vedere si tratta di un ciclo che è funzionalmente equivalente a ArrayMaximim() e ArrayMinimum() che state proponendo, non potete guardare quelle 2 linee di codice (MathMin() e MathMax()) trascurando il ciclo in cui vengono eseguite
Il prezzo applicato si riferisce al prezzo che sarà utilizzato nel calcolo (i soliti: close, open, high, low, median, typical e weighted) La loro differenza è calcolata altrimenti (non esiste un prezzo come In(price/price))
il codice nel coefficiente Hurst.mq4
AppliedPrice = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
dovrebbe essere
AppliedPrice=In(prezzo/prezzo)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
e poi il coefficiente Hurst deve essere modificato, fatemi un favore, grazie mille!mladen
chenairbin
Quel codice è solo una parte del codice di calcolo di hurst
L'intero blocco di codice è questo:Come puoi vedere è un looping che è funzionalmente equivalente a ArrayMaximim() e ArrayMinimum() che stai proponendo, Non puoi guardare quelle 2 linee di codice (la MathMin() e la MathMax()) trascurando il ciclo in cui sono eseguite
Il prezzo applicato si riferisce al prezzo che sarà utilizzato nel calcolo (i soliti: close, open, high, low, median, typical e weighted) La loro differenza è calcolata altrimenti (non esiste un prezzo come In(price/price))Erik Long ha detto su questo sito Fractal Dimension Index di Erik T. Long
Possiamo anche stimare il valore di H da un singolo valore R/S con:
H = log(R/S)/log(n/2) // è corretto ？
Per i mercati, uso i rendimenti logaritmici invece delle variazioni percentuali dei prezzi:
St = ln(Pt/P(t-1))
Dove St = rendimento logaritmico al tempo t Pt = prezzo al tempo t // tale prezzo come In(Close/Close)
potete fissare il codice insieme a Erik Long
Io uso il codice seguente in Hurst coefficiente.mq4, e funziona bene con il sito(http://www.stator-afm.com/hurst-exponent.html) ha detto
Comunque, quello che Hurst apparentemente ha trovato, è che la trama aveva una pendenza più vicina a 0,7 (piuttosto che 0,5).
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
doppio hurst = 0; se (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
come quando si modifica insieme a Erik Long？
Per i mercati, uso i rendimenti logaritmici invece delle variazioni percentuali dei prezzi:
St = ln(Pt/P(t-1))
Dove St = rendimento logaritmico al tempo t Pt = prezzo al tempo t // tale prezzo come In(Close/Close)
Non vedo l'ora di sentire da voi? thanx
Grazie per le informazioni!
Ho provato la maggior parte di loro ma nessuno può funzionare.
esempi:- EA Trading TF H1 VQ ingresso 240.
Funziona solo su Trading TF H1 VQ input 0 default.
Lo screenshot allegato mostra un esempio di trading TF H1 con segnale di acquisto innescato dall'indicatore VQ H4 timeframe. (Nessun EA allegato)
Sto avendo una difficoltà. qualcuno mi aiuti... per favore aiutatemi... come codificare?
...
Dai un'occhiata a questa sezione per iniziare : Lezioni
Ho una difficoltà. qualcuno mi aiuti... per favore aiutatemi... come si codifica?
...
Questo potrebbe aiutare: questa è la descrizione originale del calcolo dell'IDE (e dell'esponente di Hurst) di Erik Long pubblicata su TASC maggio 2003
Erik Long ha detto su questo sito Fractal Dimension Index di Erik T. Long
Possiamo anche stimare il valore di H da un singolo valore R/S da:
H = log(R/S)/log(n/2) // è corretto ？
Per i mercati, uso i rendimenti logaritmici invece delle variazioni percentuali dei prezzi:
St = ln(Pt/P(t-1))
Dove St = rendimento logaritmico al tempo t Pt = prezzo al tempo t // tale prezzo come In(Close/Close)
potete fissare il codice insieme a Erik Long
Io uso il codice seguente in coefficiente Hurst.mq4, e funziona bene con il sito(esponente Hurst) ha detto
Comunque, ciò che Hurst ha apparentemente trovato, è che la trama aveva una pendenza più vicina a 0,7 (piuttosto che 0,5).
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
doppio hurst = 0; se (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
come quando si modifica insieme a Erik Long？
Per i mercati, uso i rendimenti logaritmici invece delle variazioni percentuali dei prezzi:
St = ln(Pt/P(t-1))
Dove St = rendimento logaritmico al tempo t Pt = Prezzo al tempo t // tale prezzo come In(Close/Close)
Non vedo l'ora di sentire da voi? thanxUn altro aiuto su Hurst cofficient.mq4
Questo potrebbe aiutare: questa è la descrizione originale del calcolo degli IDE (e dell'esponente di Hurst) di Erik Long pubblicata su TASC maggio 2003
Molte grazie, io sono più nuovo nel settore del mql4, si prega di aiutare a migliorare cod con il prezzo di Erik Long。
Per i mercati, uso i rendimenti logaritmici invece delle variazioni percentuali dei prezzi:
St = ln(Pt/P(t-1))
Dove St = rendimento logaritmico al tempo t Pt = prezzo al tempo t // tale prezzo come In(Close/Close)
c'è qualcuno che corregge il mio codice mql 4?
come menzionato sopra,
ho appena modificato il mio codice mql4, ma sembra non funzionare,
ci sono molti errori nel mio codice mql4,
vorrei solo qualcuno qui per correggere il mio codice mql 4.
per favore, ho davvero bisogno del tuo aiuto.