Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 36
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Grazie mille Simba! Cosa sono le due curve sul grafico del prezzo? Sono filtri digitali o le medie mobili di Hurst?
Il metodo di Hurst era quello di usarli, più l'incrocio della trendline (non so se l'ha spiegato nel suo libro, ma l'ha spiegato nel suo corso)...personalmente ho bisogno di una chiusura sopra/sotto la trendline per far scattare un'entrata.
Il problema con gli smas spostati è che sono sempre indietro di mezzo ciclo...quindi devi stimare l'incrocio...stlm2 è low delay, o low lag, quindi puoi usarlo con le trendline facilmente...vedi un esempio più recente...dello stesso grafico mensile di gj..10 anni di differenza e funziona ancora.
EDIT:Dimenticavo di aggiungere...1-avete bisogno di almeno 2 barre stlm2 rosse o blu consecutive nella vostra direzione, la prima barra è pericolosa...e 2-se scambiate tfs inferiori, h1 o sotto usate il precedente swingh high o swing low come SL...se scambiate quelli superiori...usate o un close back sopra/sotto la trendline (nel vostro tf di entrata)...o un breakout/breakdown della barra che ha chiuso la trendline e innescato l'entrata...
Ciao Simba,
Grazie mille per il tuo aiuto. È un'ottima idea quella di aggiungere la rottura della linea di tendenza per l'entrata. Il mio problema con la tecnica Hurst è quando i prezzi vanno in una direzione per molto tempo ed è difficile sapere dove le MA si incrociano.
Proverò ad usarla di nuovo :-):-):-)
Il mio problema con la tecnica Hurst è quando i prezzi vanno in una direzione per molto tempo ed è difficile sapere dove le MA si incrociano.
In questo caso, apri la finestra Dati e segui ogni valore.
Spero che questo aiuti.
FerruFx
non più rilevante
PER TUA INFORMAZIONE:
Alcuni indicatori Hurst su questo post: https://www.forex-tsd.com/forum/debates-discussions/116-something-interesting-please-post-here/page42#comment_320912
analizzatore di spettro
Sono abbastanza nuovo in questo thread e nell'uso del programma generatore di filtri digitali e ho una domanda di base, spero che qualcuno possa aiutarmi.
Ho installato il programma generatore di filtri digitali dalla sezione downaload, poi ho esportato i dati .csv da metatrader. Aprire questo file con il programma generatore di filtri digitali non è un problema, ma quando provo ad aprirlo con l'analizzatore di spettro non riesce
lamentandosi del formato sbagliato. Qualche idea su come superare questo problema?
Krzysztof
Sono abbastanza nuovo in questo thread e nell'uso del programma generatore di filtri digitali e ho una domanda di base, spero che qualcuno possa aiutarmi.
Ho installato il programma generatore di filtri digitali dalla sezione downaload, poi ho esportato i dati .csv da metatrader. Aprire questo file con il programma generatore di filtri digitali non è un problema, ma quando provo ad aprirlo con l'analizzatore di spettro non riesce
lamentandosi del formato sbagliato. Qualche idea su come superare questo problema?
KrzysztofConsiglio a tutti di utilizzare i dati HST direttamente da MT4.
Aiuto necessario per il codice di esempio necessario per fare EA
Vorrei iniziare un ciclo di articoli sull'analisi delle serie temporali. Se qualcuno è interessato, continuerò e complicherò il materiale.
A mio parere l'uso della spettroanalisi per le quotazioni delle valute senza la preparazione preliminare degli estratti non è corretto. Tenendo conto che la ricerca di alcune quotazioni mostra che abbiamo a che fare con serie temporali non stazionarie, e che i metodi di spettroanalisi sono adatti solo per serie temporali stazionarie, faremo una spectoanalisi delle quotazioni diurne gbpjpy, tutti gli estratti e metà degli estratti come si vede dalle immagini lo spettro delle quotazioni "varia".
fig.1 GBP/JPY D1 serie completa
pic.2 GBP/JPY D1 mezza serie temporale
Nella statistica matematica per la transizione dal processo non stazionario a quello stazionario si usano diverse trasformazioni. La loro essenza consiste in quanto segue. Supponiamo che ci sia una riga R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} allora la trasformazione differenziale di 1-st ordine da R0 sarà il numero R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, dove R1.i = R0.(i+1)-R0.i . Infatti, la sequenza ricevuta nel modo seguente, è un numero di incrementi del processo iniziale.
Facciamo una spettroanalisi per la sequenza ricevuta. Così come in un esempio per gli estratti regolari prenderemo la metà degli estratti artificiali e tutti gli estratti artificiali.
fig.3 serie temporale artificiale GBP/JPY D1
La figura mostra i seguenti picchi: 106, 63, 48, 38, 33, 27 .....
È possibile utilizzare questi picchi per lo sviluppo di EA. Possiamo avere buoni risultati se mettiamo dei filtri sulle frequenze ricevute. Il mio risultato:
Periodo giornaliero (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27
Deposito iniziale 10000.00
Profitto netto totale 106100.66
Drawdown massimo 16.44%
Qualcuno può fornire un esempio di codice MT4 su come i picchi possono essere trasformati in Expert Advisor?
Qualcuno può fornire un esempio di codice MT4 su come i picchi possono essere trasformati in Expert Advisor?
Hai bisogno del software Digital Filter Generator: https://www.mql5.com/en/forum/172930
test di precisione/negativo del sistema di filtri digitali
È stato molto interessante seguire questo thread dall'inizio alla fine. Programma generatore DF insieme a MESA SA, alcuni articoli che mostrano che funziona, ecc, ecc. Ma durante la lettura, forse a causa della mia proffesione, (per diversi anni ho testato, trovato e riparato i guasti in
grandi sistemi software di telecomunicazione), il mio pensiero era: Dov'è il test corretto di questo sistema?
Non può essere fatto su dati FOREX perché questi dati hanno una struttura sconosciuta che questo sistema dovrebbe trovare. Deve essere fatto su dati fittizi con struttura nota per scoprire prima questa struttura.
Poi quando ho raggiunto la fine del thread ho chiesto a SIMBA per le conclusioni ma nessuna risposta in qualche modo
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
Poi ho deciso di fare il test da solo.
Per questo ho generato i seguenti dati fittizi (file .hst allegati) e li ho trasferiti su MT.
GOLD240 - 300 barre di gauss noise smothed con 15SMA + 300 barre di segnale 0501sincos con gauss noise sm con 15SMA
GOLD60 - 600 barre di rumore gauss smothed con 15SMA
GOLD30 - 600 barre di segnale 0501sincos con rumore gauss sm con 15SMA
GOLD15 - 600 barre di segnale 0.5HZ sin + 0.1HZ cos
GOLD5 - 600 barre di segnale 0501sincos con rumore gauss
GOLD1 - 600 barre di rumore gauss
Poi ho applicato la costruzione di MESA SSA dal programma DFG prima come input per la generazione di DF, sapevo cosa avrei dovuto ottenere. Ho fatto questo test per 200, 400 e 600 barre. Più tardi ho fatto questi test per SA da MTM toolkit con GRACE.
Purtroppo i risultati non sono stati sorprendenti.
GOLD15 segnale principale sin 0.5HZ + cos 0.1HZ - SA non ha trovato la frequenza più lenta per 600 barre ma ha trovato entrambe le frequenze per 200 e 400 barre
GOLD30 - segnale principale con rumore smussato Ha creato due chiari picchi per 600 barre ma per 400 e 200 barre ha iniziato a mostrare ulteriori picchi, quindi ha perso significativamente la risoluzione.
GOLD60 gauss noise smothed - disastro!!! mostra diversi picchi con ampiezza variabile a seconda del numero di barre. Meno barre ==> più alti picchi.....
GOLD240 - segnale misto, prima rumore che segnale + rumore. Prossimo disastro, diversi picchi dipendenti dal numero di barre.
CONCLUSIONI.
SA ha riconosciuto solo il segnale chiaro (GOLD15) anche in questo caso ha fallito una volta per 600 barre !!!!. Ha perso la risoluzione molto velocemente per il segnale con rumore e per il rumore chiaro e il segnale misto ha mostrato picchi difettosi. Quindi questo sistema può essere usato solo per una serie di dati quando siamo sicuri che non sono mescolati con dati casuali e il rapporto S/N è abbastanza alto. Vedere le immagini qui sotto. Spero che questi test ti aiutino.
Krzysztof