Posso avere qualche idea su questi risultati di backtest?
Quel lungo tratto iniziale di linea quasi piatta, e quell'ultimo tratto di scivolata in discesa dice che l'EA ha un alto livello di "inconsistenza". No, quella misura di "incoerenza" non fa parte del rapporto, ma potrebbe essere abbastanza utile se lo fosse.
Lo strech anteriore posso vivere con, la sua costruzione lenta da 10k a 50K le sue ultime 2 settimane di maggio che mi ha ucciso. Ho bisogno di un modo migliore per cercare di filtrare i miei trade, c'è uno stop di 60 pip su tutti i trade e tutti i trade sono chiusi il venerdì per evitare un Gap loss. Sto anche pensando di spostare la percentuale di rischio verso il basso man mano che il saldo cresce invece di lasciarla costante, il che potrebbe rendere il grafico migliore ma non migliorare l'EA. Ho intenzione di aggiungere giugno questo fine settimana, forse estendere il periodo di test indietro di altri 12 mesi.
Ho intenzione di inserire un indicatore nel mio modello di test per vedere se riesco a trovarne uno che possa far fuori qualche perdente in più rispetto ai vincitori, in modo da migliorare drasticamente i miei risultati.
Grazie per i commenti.
Sì, trovare i filtri giusti aiuterebbe sicuramente, a patto di non filtrare anche i trade redditizi.
Non sono mai stato un fan degli stop a punti fissi. Né sono mai stato un fan della % di rischio fissa. Dovrebbero essere dinamici a seconda delle condizioni di trading e del rapporto rischio/ricompensa - che diventa una questione di come si calcolano effettivamente questi valori nel tuo EA.
Sì, trovare i filtri giusti aiuterebbe sicuramente, a patto che non filtrino anche i trade redditizi.
Non sono mai stato un fan degli stop a punti fissi. Né sono mai stato un fan delle % di rischio fisse. Dovrebbero essere dinamici a seconda delle condizioni di trading, e del rapporto rischio/ricompensa - che diventa una questione di come effettivamente calcoli questi valori nel tuo EA.
| Simbolo | EURJPY (Euro contro Yen giapponese) | ||||
| Periodo | 5 minuti (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.23 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.24) | ||||
| Modello | Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili) | ||||
| Barre nel test | 66161 | Tick modellati | 16311952 | Qualità della modellazione | n/a |
| Errori di grafici non corrispondenti | 99827 | ||||
| Deposito iniziale | 10000.00 | ||||
| Profitto netto totale | 165559.36 | Profitto lordo | 297982.38 | Perdita lorda | -132423.02 |
| Fattore di profitto | 2.25 | Guadagno previsto | 325.26 | ||
| Drawdown assoluto | 1917.06 | Estrazione massima | 88562.83 (34.38%) | Prelievo relativo | 35.57% (18406.04) |
| Totale operazioni | 509 | Posizioni corte (vinto %) | 248 (39.52%) | Posizioni lunghe (% won) | 261 (46.74%) |
| Operazioni con profitto (% del totale) | 220 (43.22%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 289 (56.78%) | ||
| Il più grande | profitto | 24882.43 | operazione in perdita | -9280.28 | |
| Media | commercio di profitto | 1354.47 | commercio in perdita | -458.21 | |
| Massimo | vittorie consecutive (profitto in denaro) | 15 (58185.44) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 10 (-577.67) | |
| Massimo | profitto consecutivo (numero di vittorie) | 112674.15 (8) | perdita consecutiva (conteggio delle perdite) | -13906.95 (2) | |
| Media | vittorie consecutive | 3 | perdite consecutive | 4 | |
Ho aggiunto una funzione di rischio dinamico. Questo ha migliorato i risultati di una quantità decente. Questo test è di un anno rispetto all'originale che era di soli 9 mesi. Ha catturato la maggior parte dei vincitori con un rischio più alto e la maggior parte dei perdenti con il rischio più basso. La variazione del rischio è del 3% -> .5 %. Grazie per le vostre idee.
I tuoi errori di corrispondenza dei grafici hanno qualcosa a che fare con MT4 che riceve i dati in modo errato dal tuo broker. Puoi sbarazzartene, scaricando i dati dai server di MT4, ma quei dati non corrispondono ai dati del tuo broker, o del broker di chiunque altro, ma ti permetteranno di modellare un EA e vedere come reagisce a qualche tipo di dato, che è vicino a quello che ti aspetti.
C'è un buon aiuto qui;
http://www.forexnirvana.com/f41/getting-rid-mismatched-chart-errors-backtests-57/
Mi ha aiutato a mettere giù il mio. Anche se non è mai sembrato fare molta differenza per i risultati..... comunque io sono un po' un noob della programmazione EA.
Spero che il link aiuti.
Colin
Ho pensato che potrei aggiungere questo sul tuo grafico, a giudicare da come sono chiare le tue strisce perdenti, sarebbe statisticamente facile vedere cosa c'era di comune in quelle strisce perdenti graficando i risultati e vedere il denominatore comune. Poi basta non fare trading quando si verificano queste circostanze. Spero che questo non suoni troppo vago come qualcuno che legge il tuo palmo della mano.
Colin
Ho pensato che potrei aggiungere questo sul tuo grafico, a giudicare da come sono chiare le tue strisce perdenti, sarebbe statisticamente facile vedere cosa c'era di comune in quelle strisce perdenti graficando i risultati e vedere il denominatore comune. Poi basta non fare trading quando si verificano queste circostanze. Spero che questo non suoni troppo vago come qualcuno che legge il tuo palmo della mano.
Colin
Grazie per il tuo contributo. Stavo cercando di lavorare sul filtraggio dei trade perdenti. La seconda serie di risultati che ho postato, in realtà ho probabilmente eseguito quasi 100 serie di backtest di un anno per ottenere questo miglioramento, era la mia ultima, ho aggiunto un indicatore di volatilità per cercare di tagliare alcune perdite. Ho trovato alcuni problemi con esso durante il backtesting di altre coppie. Sono in procinto di modificarlo ora e posterò i risultati quando li avrò.
Dan
Quell'ultimo tratto di discesa costante è una preoccupazione.
Sembra che tu abbia un EA sovra-ottimizzato che può fare grandi salti nei profitti, quando le tendenze sono favorevoli, per il periodo che stai testando.
Come qualcuno ha già detto, esegui l'ottimizzazione per un intervallo di date, e poi fai un back-test per un intervallo di date completamente diverso, e vedi che tipo di curve ottieni. Se fa bene per il periodo ottimizzato, e fallisce su qualsiasi altra cosa, non metterei ancora soldi veri sull'EA.
| Simbolo | EURJPY (Euro contro Yen giapponese) | ||||
| Periodo | 5 minuti (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) | ||||
| Modello | Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili) | ||||
| Parametri | TrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPrice=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPrice=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MedTimeFrame=5; SlowTimeFrame=5; VeryFastPeriod=5; VeryFastMethod=1; VeryFastPrice=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; FastPrice=0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; SlowPeriod=45; SlowMethod=0; SlowPrice=0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0.1; ATRLevelLITE=0.06; StackSizeFull=7; StackSizeLite=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStepLite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; RiskFull=0.03; RiskLite=0.005; LotSize=0.1; Lots=0.1; Slippage=0; MAttempts=1; MNumber=0; maGap=250; | ||||
| Barre nel test | 67298 | Ticks modellati | 16961277 | Qualità della modellazione | n/a |
| Errori di grafici non corrispondenti | 99916 | ||||
| Deposito iniziale | 10000.00 | ||||
| Profitto netto totale | 610317.14 | Profitto lordo | 871000.36 | Perdita lorda | -260683.23 |
| Fattore di profitto | 3.34 | Payoff previsto | 1925.29 | ||
| Drawdown assoluto | 989.49 | Dispersione massima | 227851.88 (28.80%) | Prelievo relativo | 48.59% (227625.88) |
| Totale operazioni | 317 | Posizioni corte (vinto %) | 152 (46.05%) | Posizioni lunghe (% won) | 165 (54.55%) |
| Operazioni con profitto (% del totale) | 160 (50.47%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 157 (49.53%) | ||
| Il più grande | profitto | 54394.65 | operazione in perdita | -24521.58 | |
| Media | commercio di profitto | 5443.75 | commercio in perdita | -1660.40 | |
| Massimo | vittorie consecutive (profitto in denaro) | 16 (162575.59) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 11 (-3882.38) | |
| Massimo | profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) | 368228.29 (13) | perdita consecutiva (conteggio delle perdite) | -65899.92 (4) | |
| Media | vittorie consecutive | 3 | perdite consecutive | 3 | |
Il grafico superiore è un timeframe di 15m. Ho 30+ parametri nell'EA. Ho cambiato solo il trading ma's, 4 + altri 4 che si nutrono di quel timeframe che non hanno una propria impostazione nelle proprietà. Ho lasciato le impostazioni del livello ATR ma ho cambiato il timeframe. Ho lasciato i trend ma's lo stesso 1 ora. Non mi aspettavo di ottenere gli stessi risultati del 5min ma sono stato contento che ha fatto quasi il doppio nel corso dell'anno senza dover ottimizzare il reat dell'EA (stacksize stop, trailing, risk maGap etc). Se avessi fatto questo e regolato il mio ATR, che sarebbe stato molto diverso sul 15, avrei potuto probabilmente ottenere un rendimento molto migliore sul 15 minuti. Sono più interessato a far cadere l'EA su diverse coppie su un 5m. Solo dai test, so già che l'impostazione ATR e i livelli che uso per determinare la dimensione degli scambi devono essere regolati per ogni coppia e o timeframe. Questo impedisce a questo EA di essere semplicemente lanciato su qualsiasi coppia o timeframe senza cambiare alcune impostazioni.
Il bottem set e il grafico 5m, è migliorato di molto. Ho eseguito l'ottimizzatore negli ultimi giorni, 1400 corse. Mi ha aiutato a modificare alcune impostazioni di stacksize e distanza di stack e di trailing sia per i trade FULL che LITE.
Questo tornerà nel mio conto demo per funzionare per qualche settimana.
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Simbolo
Questo è il mio primo post e il mio primo tentativo con un EA. L'ho spostato su un conto demo per guardarlo in tempo reale e assicurarmi che apra e chiuda i trade correttamente, ecc.
Cosa sono gli errori del grafico Mismatched? È molto 12081?